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浸透パターンと定量指標に基づいた高度な傾向追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024-02-02 16:48:30
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概要

この戦略は,トレンドを正確に決定し取引するために,キャンドルスタイクパターン認識,振動器,移動平均値,および需要供給ゾーンを含む複数の定量技術を統合しています. 複合指標判断を通じて意思決定の正確性を向上させ,リスクを効果的に制御するために,専門用語と定量取引の標準モデルを広く採用しています.

戦略原則

この戦略の核心論理は,市場のターンオーバーを捕捉するために,エングロフィングキャンドルスタイクパターンを特定することに基づいています.ブイッシュエングロフィングパターンが表示されたとき,閉じる[1] >オープン[1]およびオープン<閉じるおよび閉じる>オープン[1]およびオープン[1] >閉じる[1],購入信号が誘発されます.ベアッシュエングロフィングパターンが表示されたとき,閉じる[1] <オープン[1]およびオープン >閉じるおよび閉じる<オープン[1]およびオープン[1] <閉じる[1],販売信号が誘発されます.

さらに,20期間の需要領域と供給領域指標が導入される. 供給領域を切り抜けると,それは上昇信号として決定される. 需要領域を切り抜けると,それは下落信号として決定される. EMA移動平均はトレンド方向を決定するために使用される. 取引信号は,EMAを切り抜けるときにのみ生成される. ピボットポイントを見つけるフラクタル振動器は,逆転の時間を確認するのに役立ちます.

概要するとこの戦略は潜在的逆転を吸収パターンによって決定し移動平均値や供給・需要ゾーンなどのフィルターを用いて最も高い確率点を確認し取引するだけで傾向を正確に追跡し資本を全て損失しないようにします

利点分析

これは非常にプロフェッショナルで高度なトレンド追跡戦略で,以下の主な利点があります.

複数のインジケーターの組み合わせにより判断の正確性が向上し誤った信号を効果的にフィルターできます
飲み込むパターンが逆転する
オシレーターとトレンドは高い確率の取引ポイントを決定します
自動パターンと指標のプロット,読み取れる
簡潔な論理,簡単に拡張可能で最適化可能

概してこの戦略は高精度で,リスク管理が良好で,中期から長期間のトレンド追跡に適しており,安定した利益をもたらすことができます.

リスク分析

その多くの強みにもかかわらず,注意すべきいくつかの潜在的なリスクがあります:

不正確な吸収パターン認識は,実際の逆転を見逃したり,偽信号を生成したりします.
移動平均システムには,上位を買い,下位を売る可能性があります.
不適切な需要帯と供給帯の範囲設定は不必要な取引を増やす
最適化スペースが限られ雪崩の危険性が高まる

対策:

逆パターン認識の精度を向上させるための機械学習を導入する
暴力的な傾向を判断する指標を追加して不必要な損失を避ける
需要と供給ゾーンのパラメータを動的に最適化
リスクを合理的に評価し制御し,ポジションのサイズを調整する

オプティマイゼーションの方向性

さらに最適化方向:

AIベースのパターン認識モジュールを追加します.
BOLLやMACDなどのフィルターを導入します.
ストップ・ロスの戦略を追加します.
異なる製品や市場のための指標パラメータを動的に最適化
トレーリングストップやマルティンゲルのような高度な戦略を組み込み,株式曲線を管理する

上記の最適化は正確性を向上させ,リスクを軽減し,株式曲線を滑らかにすることができます.

概要

概要すると,これは市場変化を判断するために複数の定量指標とモデルを完全に利用する非常にプロフェッショナルで効率的な戦略です. 吸収パターンを通じて逆転信号を捕捉し,トレンドとオシレーター指標と協力して高い確率の取引信号を発行します. これにより,中長期間の効果的なトレンド追跡と安定した利益ができます. 一方,特定のリスクには注意が必要です. 継続的な最適化と厳格なリスク管理はリスクを大幅に低下させ,戦略をより信頼性있게します. 強力な実用性と拡張性があり,いくつかの定量ベースを持つトレーダーに適しています.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Engulfing Candles with Fractals, Moving Average, Demand & Supply", overlay=true)

// Input parameters
emaLength = input(14, title="EMA Length")
demandSupplyLength = input(20, title="Demand & Supply Length")

// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Calculate Demand and Supply Zones
demandZone = ta.lowest(low, demandSupplyLength)
supplyZone = ta.highest(high, demandSupplyLength)

// Plot Demand and Supply Zones
plot(demandZone, color=color.new(color.green, 90), linewidth=2, title="Demand Zone")
plot(supplyZone, color=color.new(color.red, 90), linewidth=2, title="Supply Zone")

// Determine Engulfing Candles
bullishEngulfing = close[1] > open[1] and open < close and close > open[1] and open[1] > close[1]
bearishEngulfing = close[1] < open[1] and open > close and close < open[1] and open[1] < close[1]

// Plot Engulfing Candle Bars
bgcolor(bullishEngulfing ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(bearishEngulfing ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot Moving Average
plot(emaValue, color=color.blue, title="EMA")

// Fractal Indicator
fractalUp = ta.pivothigh(high, 2, 2)
fractalDown = ta.pivotlow(low, 2, 2)

// Plot Buy and Sell Fractals
plotshape(series=fractalUp, title="Buy Fractal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=fractalDown, title="Sell Fractal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

// Strategy logic
buySignal = bullishEngulfing and close > emaValue and close > supplyZone
sellSignal = bearishEngulfing and close < emaValue and close < demandZone

// Execute strategy
if (fractalUp)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (fractalDown)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot strategy entry points on the chart
plotshape(series=buySignal ? 1 : na, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal ? 1 : na, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)

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