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スーパートレンド ビットコイン ロングライン戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-02 17:57:43
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概要

スーパートレンドビットコインロングライン戦略 (Supertrend Bitcoin Long Line Strategy) は,ロングポジションのみを取るビットコインの取引戦略である.入口ポイントを決定するために,スーパートレンド指標,RSI (相対強度指数) およびADX (平均方向指数) の組み合わせを使用する.

戦略原則

戦略は,次のエントリー条件を満たすときにロングポジションを開く.

  1. スーパートレンド指標がマイナスになる
  2. 21期間のRSIは66以下です
  3. 3期間のRSIは80以上です
  4. 28 期間のRSIは 49 以上です
  5. ADX信号は20以上

戦略は,スーパートレンド指標が正になる時にロングポジションを閉じる.

この戦略は,各取引に対して株式の100%を使用し,ロングポジションの利回りは10%と設定している.この戦略は分析のためにチャート上で戦略の株式をプロットする.このセットアップは,これらの技術指標によって定義された特定の条件下でビットコイン市場のロングトレンドを把握することを目的としている.

利点分析

スーパートレンドビットコインロングライン戦略の最大の利点は,技術指標が市場のトレンドを完全に確認した後に市場に入場することである.特に,短期および長期RSIが同時に過買いまたは過売りのシグナルを示し,主要およびマイナーサイクルのトレンドが多くの騒々しい取引機会をフィルターする合意に達したことを示す. ADXを組み合わせてトレンドの強さを決定する一方で,横向市場での流れに従って行くことを避ける.

この種のロングのみでショートなしの戦略は,ショートセールで無制限の損失のリスクも避けます.長期の牛市サイクルでは,上昇を追いかけて落下を打つことで,より良い勝利率と投資収益を得ることができます.

リスク分析

スーパートレンドビットコイン・ロングライン戦略の最大のリスクは,突然のニュースによって引き起こされる短期調整や引き下げに反応できないことです. 熊気ニュースが市場に届き,価格が急落すると,ロングのみであるということは,方向を変えることができないことを意味します. これにより大きな損失を被ります. これは避けられない残余リスクです.

また,市場構造のターニングポイントを決定するスーパートレンドおよび他の指標の有効性は理想的ではないというリスクもあります.それらは遅れることが多いため,最良のエントリーまたは出口タイミングを逃す傾向があります.これは市場そのものよりもはるかに低いリターンにつながる可能性があります.このリスクを軽減するために,パラメータを適切に調整したり,確認のために追加のリードインジケーターを追加したりすることができます.

最適化方向

スーパートレンドのビットコイン・ロングライン戦略にはさらなる最適化余地があります.

  1. フリーフロート指標,OBV指標なども追加して購入・販売力を判断し,少量取引中に高値を追いかけるのを防ぐことができます.

  2. 波動性指標は,波動性が増加するときにのみ入力するために組み合わせられ,利益が少ない低波動性範囲を避ける

  3. 自動ストップ・ロスのモジュールは,リスク・トレランスを超えた過度の損失を避けるために,リトラセーション範囲を設定するために追加できます.

  4. パラメータ最適化は,RSIサイクルのパラメータを調整し,インジケーターの有効性を改善するために実行できます.

  5. 機械学習モデルは,動的パラメータと多因子最適化を可能にするために組み合わせることができます.

これらの最適化によって,戦略の安定性,勝利率,利益レベルはさらに向上することができます.

概要

スーパートレンドビットコイン・ロングライン戦略は,シンプルで直接的な定量投資戦略である.Bitcoinまたは仮想通貨市場でロング・ブル・ランを捕捉し,上昇と減少を追いかけて安定した収益を得ることを目的としている.まだいくつかのリスクがあるにもかかわらず,パラメータ調整とモデル最適化によって,この戦略はさらに強化され,有利な定量取引ツールになる.投資家に仮想通貨市場に対する全体的な楽観的な見通しと,デジタル資産の成長配当を共有する方法を提供します.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Bitcoin Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)


if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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