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変動傾向を追跡する戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年2月18日 10:07:29
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概要

この戦略は,価格動向と過買い/過売り状況を決定するためにWaveTrend指標を使用する.RSI指標を組み合わせてシグナルをフィルターし,過買い/過売りレベルでの反トレンド操作を行う傾向追跡方法を採用する.

戦略の論理

この戦略は,価格トレンド方向を決定するためにWaveTrendインジケータを使用する.WaveTrendインジケータは,レインボーインジケータに基づいて改善されている.ハイキン・アシ移動平均値と価格の絶対値の違いを計算することによって価格トレンド方向を判断する.RSIインジケータを組み合わせて,過買い/過売り状況を決定することによって取引信号を生成する.

WaveTrendの公式は以下の通りです

esa = ema(hlc3, 10)
d = ema(abs(hlc3 - esa), 10) 
ci = (hlc3 - esa) / (0.015 * d)
wt = ema(ci, 21)

計算されたハイキン・アシ移動平均値である esa, d はハイキン・アシ移動平均値と絶対値の差の平均値である. ci は価格の変動を反映するいわゆる適応範囲である. wt は価格動向方向を決定する ci の移動平均値であり,長期および短期間の主要な指標である.

RSI指標は,過買い/過売り状況の決定に使用されます.コードのRSI計算式は:

rsiup = rma(max(change(close), 0), 14)
rsidown = rma(-min(change(close), 0), 14)
rsi = rsidown == 0 ? 100 : rsiup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + rsiup / rsidown))

標準値は0〜100です 70を超えると買い過ぎで 30を下回ると売過ぎです

この2つの指標と組み合わせると,RSIが25未満,WaveTrendが-60未満であるときは,オーバーセールでロングに行く.RSIが75を超え,WaveTrendが60を超えると,オーバー買いでショートに行く.

利点分析

この戦略の利点は以下の通りです.

WaveTrend インディケーターは,価格傾向の方向性を正確かつ信頼できる方法で決定することができます.
RSIフィルターは不必要な取引を回避し勝率を向上させます
価格トレンドを把握することで利益を最大化できます
戦略のアイデアはシンプルで明確で,パラメータは異なる製品や市場に合わせて柔軟に調整できます.
ライブ取引で簡単に実装しテストし,さらなる最適化に役立ちます.

リスク分析

リスクもあります:

WaveTrendとRSIの両方が少し遅れていて,価格逆転点を見逃す可能性があります.
フィルターがあるにもかかわらず横向市場では誤った信号が発生する可能性があります
単一の損失を制御するための効果的なストップ損失方法がない.
合理的なパラメータ調整は特徴と取引頻度に一致する必要があります

解決策:

信号の精度を向上させるため,組み合わせ最適化のための指標を追加します.
ストップ・ロスの戦略を追加して単一の損失を制御します
最適なパラメータの組み合わせを見つけ戦略を調整します

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の方向で最適化できる:

信号の精度を向上させる判断指標を変更または追加します.例えば,MACD,KDなど.
パラメータの設定を最適化して,異なる製品に適応します.例えば,平らな期間を調整します.
単一の損失を制御するために追跡ストップ損失戦略を追加します.例えば,百分比ストップ損失,トラッキングストップ損失など.
固定量ではなくマルティンゲルを使うように異なるピラミッド戦略を考えてみましょう
判断の精度を向上させるために適応範囲のパラメータを最適化します

結論

戦略の概要は明確で,変動指標を使用して価格動向を決定し,ノイズを効果的にフィルターする.戦略をより堅牢にするために複数の側面で最適化できる余地があります.パラメータチューニングを通じて,異なる製品に適応することができ,さらなるライブテストに価値がある.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's WaveTrender Strategy v1.0", shorttitle = "WaveTrender str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
showarr = input(true, defval = true, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//RSI
rsiup = rma(max(change(close), 0), 14)
rsidown = rma(-min(change(close), 0), 14)
rsi = rsidown == 0 ? 100 : rsiup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + rsiup / rsidown))

//WaveTrend
esa = ema(hlc3, 10)
d = ema(abs(hlc3 - esa), 10)
ci = (hlc3 - esa) / (0.015 * d)
wt = ema(ci, 21)

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
overs = rsi < 25 and wt < -60
overb = rsi > 75 and wt > 60
up1 = (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and overs and bar == -1
dn1 = (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and overb and bar == 1
exit = (strategy.position_size > 0 and overs == false) or (strategy.position_size < 0 and overb == false)

//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : na
needup = up1
needdn = dn1
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]

if up1
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)

if dn1
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
    
if exit
    strategy.close_all()

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