多時間枠 トレンドハンター戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-18 10:17:06タグ:
概要
マルチタイムフレームトレンドハンター戦略は,複数の指標を使用して自動取引信号を生成する戦略である.この戦略には,動平均値,スーパートレンド指標,イチモク・クラウドなど,複数のタイムフレームでトレンド方向を決定し,潜在的な取引機会を発見する.
戦略の論理
この戦略の主な論理は,上下両時間枠で同時にトレンド方向を判断することである.戦略は,まず上下両時間枠でキー移動平均,スーパートレンドライン,イチモク変換,ベースライン等を計算する.次に,下下両時間枠のスーパートレンドラインを計算する.両時間枠のスーパートレンド方向が一致すると,全体的なトレンド方向が確認される.また,戦略は,トレンド信頼性をさらに検証するために,価格が移動平均またはイチモククラウドを通過するかどうかをチェックする.
特定の基準が満たされると,戦略は購入または売却信号を生成します.ユーザーは,自分のニーズに基づいて,ロング,ショート,または両方だけ取引することを選択できます.また,移動平均,スーパートレンド,イチモクなどのパラメータを最適化して戦略のパフォーマンスを向上させることができます.
利点分析
この戦略の最大の利点は,複数のタイムフレームと指標の組み合わせであり,トレンドの正確性を大幅に向上させ,逆転の機会を間に合うように検出する.具体的利点は以下の通りである.
- 高い/低い時間枠で傾向を確認し,市場の騒音を避ける
- 中期・長期指標としての移動平均は主要な傾向を判断する
- 短期指標としてのスーパートレンド タイミングでトレンド逆転を捉える
- イチモク雲は潜在的サポート/レジスタンスレベルを特定します
リスク分析
主なリスクは,過剰な取引または機会を逃すような不適切なパラメータ設定である.指標による誤った信号も損失を引き起こす可能性があります.具体的なリスクと解決策:
- パラメータリスク: バックテストと最適化
- 信号の誤差リスク: 誤った信号を検証し回避するためにより多くの指標を追加する
- 引き上げリスク: 単一の取引損失を制限するためにポジションのサイズを調整する
オプティマイゼーションの方向性
この戦略の最適化にはさらに余地があります.
- Bollinger Bands,RSIなどの指標を追加して精度を向上します
- よりインテリジェントな戦略のための機械学習モデルを統合する
- HFTや早鳥のような量子技術を組み込み パフォーマンスをさらに向上させる
- 引き上げリスクを低減するために ポジションサイズ戦略を最適化
結論
結論として,マルチタイムフレームトレンドハンター戦略は,トレンドを決定し,タイムフレームにわたって複数の指標を活用し,タイムリーに逆転を捉える.これは幅広いアプリケーションと将来の最適化のための多くの余地を持つ効果的な量子取引戦略であり,量子トレーダーは継続的に研究し適用する価値があります.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © godzcopilot / blockybears
// Thanks to anthonyf50 for his MTF Ichimoku https://www.tradingview.com/script/Pw9cBFma/
// Thanks to KivancOzbilgic for his SuperTrend https://www.tradingview.com/script/r6dAP7yi/
// Thanks to ZenAndTheArtOfTrading / PineScriptMastery for their Higher Timeframe EMA https://www.tradingview.com/script/Vh3XG9sD-Higher-Timeframe-EMA/
//@version=5
strategy("TrendHunter [Blocky]", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=80, initial_capital=1000, pyramiding=0)
// ================
// Strategy Inputs
// ================
// Defines user inputs for configuring the strategy.
// Higher Time Frame Selection
HTF_TimeFrame = input.timeframe(title='Higher Time Frame', defval='60', group = '== Timeframe ==', tooltip = "Select Chart for standard functionality")
// Inputs for EMA
len = input.int(title="EMA Length", defval=200, group ='== EMA ==')
col = input.bool(title="Colour EMA", defval=true, group ='== EMA ==')
// SuperTrend
Periods = input(title='ATR Period', defval=10, group = '== Supertrend ==')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0, group = '== Supertrend ==')
Src = input.source(title='Source', defval=hl2, group = '== Supertrend ==')
// Ichimoku
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title='Conversion Line Periods', group = '== Ichimoku ==')
basePeriods = input.int(26, minval=1, title='Base Line Periods', group = '== Ichimoku ==')
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title='Lagging Span 2 Periods', group = '== Ichimoku ==')
displacement = input.int(26, minval=1, title='Displacement', group = '== Ichimoku ==')
// Ichimoku Display Options
isActiveConversion = input(false, 'Conversion Line', group = '== Ichimoku ==', inline = 'lines1')
isActiveBase = input(false, 'Base Line', group = '== Ichimoku ==', inline = 'lines1')
isActiveLagging = input(false, 'Lagging Span', group = '== Ichimoku ==', inline = 'lines2')
isActiveCloud = input(true, 'Cloud', group = '== Ichimoku ==', inline = 'lines2')
// ================
// Strategy Options
// ================
bTable = input.bool(true, title='Trade Table', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Show table that shows current selected options and trade trade entry parameters")
bLong = input.bool(true, title='Enter Longs', group='== Strategy Options ==', inline = 'LongShort')
bShort = input.bool(true, title='Enter Shorts', group='== Strategy Options ==', inline = 'LongShort', tooltip = "Filter long / short trade signals")
bPriceCloud = input.bool(true, title='Price outside cloud', group='== Strategy Options ==', inline='PriceCloud')
bPriceCloudBody = input.bool(false, title='Full Body', group='== Strategy Options ==', inline='PriceCloud', tooltip = 'Only trade when price action outside the cloud.\nLongs when price action above the cloud.\nShort when price action below the cloud')
bPriceEMA = input.bool(false, title='Price above/below EMA', group='== Strategy Options ==', inline='PriceEMA')
bPriceEMABody = input.bool(false, title='Full Body', group='== Strategy Options ==', inline='PriceEMA', tooltip = 'Longs when price action above the EMA.\nShort when price action below the EMA')
bSuper = input.bool(true, title='Supertrend transistions', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Trade in direction of the supertrend transitions")
bLTF = input.bool(false, title='LTF/HTF Supertrend alignment', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Utilise a dual supertrends, chart and defined higher time frame")
bEMACloud1 = input.bool(true, title='EMA Outside Cloud', group='== Strategy Options ==', tooltip = "EMA must be outside the ichimoku cloud")
bEMACloud2 = input.bool(false, title='EMA above/below Cloud', group='== Strategy Options ==', tooltip = "Longs when EMA above the cloud.\nShort when EMA below the cloud")
bExitHTFTrail = input.bool(true, title='Super Trend Exits: HTF', group='== Strategy Options ==', inline = 'Exits')
bExitLTFTrail = input.bool(true, title='LTF', group='== Strategy Options ==', inline = 'Exits', tooltip = 'Exit trades when price crosses the supertrend line\nIf neither selected trade closes when opposite trade opens\nIf using LTF closes turn on HTF/LTF alignment')
// ===========================
// EMA Functions and Plotting
// ===========================
// Calculate EMA
ema = ta.ema(close, len)
emaSmooth = request.security(syminfo.tickerid, HTF_TimeFrame, ema[barstate.isrealtime ? 1 : 0], gaps=barmerge.gaps_on)[barstate.isrealtime ? 0 : 1]
// Draw EMA
plot(emaSmooth, color=col ? (close > emaSmooth ? color.rgb(76, 163, 175) : color.rgb(6, 23, 173)) : color.black, linewidth=2, title="HTF EMA")
// ==================================
// Supertrend Functions and Plotting
// ==================================
// Function to calculate SuperTrend
calcSuperTrend(src, atrPeriods, multiplier) =>
atr = ta.atr(atrPeriods)
up = src - multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
[up, dn, trend]
// Calculate SuperTrend for the current time frame
[up, dn, trend] = calcSuperTrend(Src, Periods, Multiplier)
// Plotting for the current time frame
plot(trend == 1 ? up : dn, title='LTF Supertrend', color=trend == 1 ?color.green : color.red, linewidth=1, style = plot.style_stepline)
// Fetching the higher time frame data
[HTF_up, HTF_dn, HTF_trend] = request.security(syminfo.tickerid, HTF_TimeFrame, calcSuperTrend(hl2, Periods, Multiplier), lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Plotting for the higher time frame
plot(HTF_trend == 1 ? HTF_up : HTF_dn, title='HTF Up Trend', color= HTF_trend == 1 ? color.green : color.red, linewidth=4)
// ===============================
// Ichimoku Functions and Plotting
// ===============================
// Function to convert timeframe to hours
f_convertTimeframeToHours(tf) =>
val = 0.0
if tf == "1S" or tf == "S"
val := 1.0 / 3600.0
else if str.contains(tf, "S")
val := str.tonumber(str.replace(tf, "S", "")) / 3600.0
else if tf == "1D" or tf == "D"
val := 24.0
else if str.contains(tf, "D")
val := str.tonumber(str.replace(tf, "D", "")) * 24.0
else if tf == "1W" or tf == "W"
val := 24.0 * 7.0
else if str.contains(tf, "W")
val := str.tonumber(str.replace(tf, "W", "")) * 24.0 * 7.0
else if tf == "1M" or tf == "M"
val := 24.0 * 30.0 // Approximation for a month
else if str.contains(tf, "M")
val := str.tonumber(str.replace(tf, "M", "")) * 24.0 * 30.0 // Approximation for months
else
// Default to minutes
val := str.tonumber(tf) / 60.0
val
// Time
timeOffset = time - time[1]
// Returns the displacement based on the chart / HTF resolution
f_getDisplacement(_res) =>
_res == '' ? displacement : math.round(f_convertTimeframeToHours(_res) / f_convertTimeframeToHours(timeframe.period) * displacement)
//f_avgDilationOf(_res) * displacement
// Returns average value between lowest and highest
f_avgLH(_len) =>
math.avg(ta.lowest(_len), ta.highest(_len))
// Returns f_donchian data
f_donchian(_tf, _src) =>
request.security(syminfo.tickerid, _tf, _src, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
// Returns ichimoku data
f_ichimokuData(_tf) =>
_isShow = _tf == '' or f_convertTimeframeToHours(_tf) >= f_convertTimeframeToHours(timeframe.period)
_displacement = _isShow ? f_getDisplacement(_tf) : na
_Conversion = _isShow ? f_donchian(_tf, f_avgLH(conversionPeriods)) : na
_Base = _isShow ? f_donchian(_tf, f_avgLH(basePeriods)) : na
_Lagging = _isShow ? f_donchian(_tf, close) : na
_SSA = _isShow ? math.avg(_Conversion, _Base) : na
_SSB = _isShow ? f_donchian(_tf, f_avgLH(laggingSpan2Periods)) : na
_middleCloud = _isShow ? _SSA[0] > _SSB[0] ? _SSA[0] - math.abs(_SSA[0] - _SSB[0]) / 2 : _SSA[0] + math.abs(_SSA[0] - _SSB[0]) / 2 : na
[_displacement, _Conversion, _Base, _Lagging, _SSA, _SSB, _middleCloud]
// Plotting ichimoku data
[Displacement, Conversion, Base, Lagging, SSA, SSB, fisrtMiddleCloud] = f_ichimokuData(HTF_TimeFrame)
// ————— Conversion
plot(isActiveConversion ? Conversion : na, color=color.new(color.blue, 0), title=' Conversion', linewidth=1)
// ————— Base
plot(isActiveBase ? Base : na, color=color.new(color.fuchsia, 0), title=' Base', linewidth=2)
// ————— Lagging
plot(isActiveLagging ? Lagging : na, offset=-Displacement, color=color.new(color.green, 0), title=' Lagging')
// ————— SSA + SSB
ssa = plot(isActiveCloud ? SSA : na, offset=Displacement, color=color.new(color.green, 0), title=' SSA', linewidth=1)
ssb = plot(isActiveCloud ? SSB : na, offset=Displacement, color=color.new(color.red, 0), title=' SSB', linewidth=1)
fill(ssa, ssb, color=color.new(SSA > SSB ? color.green : color.red , 80), title=' Cloud')
// ===============================
// Strategy Entries
// ===============================
// Checks whether price is inside the Ichimoku cloud
f_PriceCloud(dir) =>
_enter = false
if bPriceCloud
if bLong and dir == 1
if bPriceCloudBody
_enter := close > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement]) and open > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
else
_enter := close > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
if bShort and dir == 2
if bPriceCloudBody
_enter := close < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement]) and open < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
else
_enter := close < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
else
_enter := na
_enter
// Checks whether price is above / below the ema
f_PriceEMA(dir) =>
_enter = false
if bPriceEMA
if bLong and dir == 1
if bPriceEMABody
_enter := close > emaSmooth and open > emaSmooth
else
_enter := close > emaSmooth
if bShort and dir == 2
if bPriceEMABody
_enter := close < emaSmooth and open < emaSmooth
else
_enter := close < emaSmooth
else
_enter := na
_enter
// Checks HTF supertrend direction
f_Super(dir) =>
_enter = false
if bSuper
if bLong and dir == 1
_enter := HTF_trend == 1
if bShort and dir == 2
_enter := HTF_trend == -1
else
_enter := na
_enter
// Checks LTF supertrend direction
f_LTF(dir) =>
_enter = false
if bLTF
if bLong and dir == 1
_enter := trend == 1 and HTF_trend == 1
if bShort and dir == 2
_enter := trend == -1 and HTF_trend == -1
else
_enter := na
_enter
// Checks whether ema is inside the Ichimoku cloud
f_EMACloud1(dir) =>
_enter = false
if bEMACloud1
if bLong and dir == 1
_enter := (emaSmooth > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])) or (emaSmooth < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement]))
if bShort and dir == 2
_enter := (emaSmooth > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])) or (emaSmooth < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement]))
else
_enter := na
_enter
// Checks whether ema is above/below Ichimoku cloud
f_EMACloud2(dir) =>
_enter = false
if bEMACloud2
if bLong and dir == 1
_enter := emaSmooth > math.max(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
if bShort and dir == 2
_enter := emaSmooth < math.min(SSA[Displacement], SSB[Displacement])
else
_enter := na
_enter
// Check if a value is 'na' or true.
f_NATrue(val) =>
_enter = false
if na(val)
_enter := true
if val
_enter := true
_enter
// Consolidates entry conditions.
f_checkCondition(dir) =>
_enter = false
if na(f_PriceCloud(dir)) and na(f_PriceEMA(dir)) and na(f_Super(dir)) and na(f_LTF(dir)) and na(f_EMACloud1(dir)) and na(f_EMACloud2(dir))
_enter := false
else if f_NATrue(f_PriceCloud(dir)) and f_NATrue(f_PriceEMA(dir)) and f_NATrue(f_Super(dir)) and f_NATrue(f_LTF(dir)) and f_NATrue(f_EMACloud1(dir)) and f_NATrue(f_EMACloud2(dir))
_enter := true
_enter
// Execute long trade entries
longCondition = bLong and f_checkCondition(1)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Execute short trade entries
shortCondition = bShort and f_checkCondition(2)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Excute trade exits
exitLong = (bExitHTFTrail and (close < HTF_up or HTF_trend == -1)) or (bExitLTFTrail and (close < up or trend == -1))
exitShort = (bExitHTFTrail and (close > HTF_dn or HTF_trend == 1)) or (bExitLTFTrail and (close > dn or trend == 1))
if exitLong
strategy.close("Long")
if exitShort
strategy.close("Short")
// Creates a table shoing all the user options and their current status for entering a trade
if bTable
// Create a table
tbl = table.new(position = position.bottom_right, columns = 4, rows = 9, bgcolor=color.new(color.white, 50), border_width = 1)
table.cell(tbl, 1, 0, "Selected")
table.cell(tbl, 2, 0, "Long", bgcolor=na(bLong) ? color.gray : bShort ? color.rgb(4, 112, 8) : color.rgb(100, 7, 7))
table.cell(tbl, 3, 0, "Short", bgcolor=na(bShort) ? color.gray : bShort ? color.rgb(4, 112, 8) : color.rgb(100, 7, 7))
table.cell(tbl, 0, 1, "Entry")
table.cell(tbl, 2, 1, str.tostring(longCondition), bgcolor=longCondition ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 1, str.tostring(shortCondition), bgcolor=shortCondition ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 0, 3, "Price Cloud")
table.cell(tbl, 1, 3, str.tostring(bPriceCloud), bgcolor=na(bPriceCloud) ? color.gray : bPriceCloud ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 2, 3, str.tostring(f_PriceCloud(1)), bgcolor=na(f_PriceCloud(1)) ? color.gray : f_PriceCloud(1) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 3, str.tostring(f_PriceCloud(2)), bgcolor=na(f_PriceCloud(2)) ? color.gray : f_PriceCloud(2) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 0, 4, "Price EMA")
table.cell(tbl, 1, 4, str.tostring(bPriceEMA), bgcolor=na(bPriceEMA) ? color.gray : bPriceEMA ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 2, 4, str.tostring(f_PriceEMA(1)), bgcolor=na(f_PriceEMA(1)) ? color.gray : f_PriceEMA(1) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 4, str.tostring(f_PriceEMA(2)), bgcolor=na(f_PriceEMA(2)) ? color.gray : f_PriceEMA(2) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 0, 5, "SuperTrend")
table.cell(tbl, 1, 5, str.tostring(bSuper), bgcolor=na(bSuper) ? color.gray : bSuper ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 2, 5, str.tostring(f_Super(1)), bgcolor=na(f_Super(1)) ? color.gray : f_Super(1) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 5, str.tostring(f_Super(2)), bgcolor=na(f_Super(2)) ? color.gray : f_Super(2) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 0, 6, "HTF/LTF")
table.cell(tbl, 1, 6, str.tostring(bLTF), bgcolor=na(bLTF) ? color.gray : bLTF ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 2, 6, str.tostring(f_LTF(1)), bgcolor=na(f_LTF(1)) ? color.gray : f_LTF(1) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 6, str.tostring(f_LTF(2)), bgcolor=na(f_LTF(2)) ? color.gray : f_LTF(2) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 0, 7, "EMA Outside Cloud")
table.cell(tbl, 1, 7, str.tostring(bEMACloud1), bgcolor=na(bEMACloud1) ? color.gray : bEMACloud1 ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 2, 7, str.tostring(f_EMACloud1(1)), bgcolor=na(f_EMACloud1(1)) ? color.gray : f_EMACloud1(1) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 7, str.tostring(f_EMACloud1(2)), bgcolor=na(f_EMACloud1(2)) ? color.gray : f_EMACloud1(2) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 0, 8, "EMA Above/Below Cloud")
table.cell(tbl, 1, 8, str.tostring(bEMACloud2), bgcolor=na(bEMACloud2) ? color.gray : bEMACloud2 ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 2, 8, str.tostring(f_EMACloud2(1)), bgcolor=na(f_EMACloud2(1)) ? color.gray : f_EMACloud2(1) ? color.green : color.red)
table.cell(tbl, 3, 8, str.tostring(f_EMACloud2(2)), bgcolor=na(f_EMACloud2(2)) ? color.gray : f_EMACloud2(2) ? color.green : color.red)
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