キャンドルパターンの取引戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-19 15:07:33タグ:
概要
これはキャンドルスタイクパターンに基づく自動取引戦略である.この戦略は,さまざまなキャンドルスタイクパターン信号を特定し,パターン条件が満たされたときにポジションを入力し,リスクを制御するために設定されたストップ・ロスト,テイク・プロフィートおよびトレーリング・ストップを使用する.
戦略の論理
この戦略では,主に以下のキャンドルスタイクパターンをエントリー信号として識別します: 浸透パターン,ハラミパターン,穿刺線/暗い雲の覆い,朝星/夕星,ベルト保持パターン,三人の白い兵士/三人の黒いカラスのパターン,南のパターンの3つの星など. 上昇信号が検出されたときに長くなって,下落信号が検出されたときに短くなります.
さらに,ストップ・ロスト,テイク・プロフィート,トレーリング・ストップはリスク管理のために設定されている.特に,ストップ・ロストはエントリー価格を下回る一定パーセントに設定され,エントリー価格の上にある特定のピップをターゲットし,エントリー価格の上の一定ダイナミックレベルでトレーリング・ストップ・トレイルを設定している.これは,受け入れられる金額を超えた損失を効果的に防止する.
すべてのポジションは戦略で定義された取引セッションの外に閉じるので,一夜間のリスクは排除されます.
利点分析
この戦略の最大の利点は,エントリを決定するために有効な技術指標であるキャンドルスタイクパターンを使用することにある.膨大な歴史的データは,特定の特徴的なキャンドル形成がしばしば需要/供給動態と市場心理学の変化を意味することを示しており,それによってエントリに良いタイミングを提供している.
また,リスク管理のメカニズムは包括的です.ストップ・ロース,テイク・プロフィート,トライリング・ストップは,受け入れられる範囲を超えた損失を大幅に最小限に抑えることができます.
最後に,この戦略は,異なるツールと取引の好みに合わせてパターンパラメータとリスク管理パラメータを調整することで柔軟に実行できます.
リスク分析
この戦略の最大のリスクは,技術指標としてのキャンドルスタイルのパターンの固有の不安定性から生じる.キャンドルスタイルのパターンは市場のトレンドの変化を明確に反映できるが,市場ランダム変動にも敏感で,潜在的に誤った信号につながる.
さらに,キャンドル形成と後の価格行動には因果関係がない.典型的なパターンが検出された場合でも,価格は予想されたパターン結果に反する可能性があります.
上記リスクを軽減するために,ストップ・ロスト,テイク・プロフィート,トラッキング・ストップの規則を厳格に遵守することが不可欠です.キャンドルパターンを他の安定した指標と組み合わせることで,技術パターンだけに依存する潜在的危険を回避することもできます.
オプティマイゼーションの方向性
キャンドルパターンの限界を考えると,ボリンジャーバンド,トレンドの移動平均値,またはRSIやMACDのような振動値などのより強力な指標と組み合わせることで,エントリータイミングと信号品質を改善することが可能になります.
別の前向きな最適化方向は,パターンと実際の価格変動の統計的な関係を明らかにするために,大きな歴史的データで訓練された機械学習モデルを利用し,パターン信号の精度を向上させることです.
最後に,この戦略は,より洗練された高周波取引のアルゴリズム,例えばより繊細なストップ損失方法,より高度な言語によるより多くのデータインターフェースによる複雑なモデリングによってアップグレードされるフレームワークとして機能することができます.
結論
結論として,これはライブテストに値する戦略であり,信号エントリのための効率的なキャンドルスタイクパターンを使用し,包括的なストップ・ロスト/テイク・プロフィート/トライリング・ストップ・ロジックでリスクを制御する.コードングルは,より良いライブ結果を生むためにこのフレームワークに基づいて最適化することを奨励する.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//DanyChe
//The script allows you to test popular candlestick patterns on various instruments and timeframes. In addition, you can configure risk management (if the value is zero, it means the function is disabled), and you can also specify the time of the trading session (for example, so that the positions are not transferred to the next day).
//The author is grateful to JayRogers and Phi35, their code examples helped a lot in writing the strategy.
strategy("Candle Patterns Strategy", shorttitle="CPS", overlay=true)
//--- Patterns Input ---
OnEngulfing = input(defval=true, title="Engulfing")
OnHarami = input(defval=true, title="Harami")
OnPiercingLine = input(defval=true, title="Piercing Line / Dark Cloud Cover")
OnMorningStar = input(defval=true, title="Morning Star / Evening Star ")
OnBeltHold = input(defval=true, title="Belt Hold")
OnThreeWhiteSoldiers = input(defval=true, title="Three White Soldiers / Three Black Crows")
OnThreeStarsInTheSouth = input(defval=true, title="Three Stars in the South")
OnStickSandwich = input(defval=true, title="Stick Sandwich")
OnMeetingLine = input(defval=true, title="Meeting Line")
OnKicking = input(defval=true, title="Kicking")
OnLadderBottom = input(defval=true, title="Ladder Bottom")
//--- Risk Management Input ---
inpsl = input(defval = 100, title="Stop Loss", minval = 0)
inptp = input(defval = 1000, title="Take Profit", minval = 0)
inptrail = input(defval = 40, title="Trailing Stop", minval = 0)
// If the zero value is set for stop loss, take profit or trailing stop, then the function is disabled
sl = inpsl >= 1 ? inpsl : na
tp = inptp >= 1 ? inptp : na
trail = inptrail >= 1 ? inptrail : na
//--- Session Input ---
sess = input(defval = "0000-0000", title="Trading session")
t = time('240', sess)
session_open = na(t) ? false : true
// --- Candlestick Patterns ---
//Engulfing
bullish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]>open[0] and close[1]<close[2] and close[0]>open[1] ? OnEngulfing : na
bearish_engulfing = high[0]>high[1] and low[0]<low[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]<open[0] and close[1]>close[2] and close[0]<open[1] ? OnEngulfing : na
//Harami
bullish_harami = open[1]>close[1] and close[1]<close[2] and open[0]>close[1] and open[0]<open[1] and close[0]>close[1] and close[0]<open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]>=open[0] ? OnHarami : na
bearish_harami = open[1]<close[1] and close[1]>close[2] and open[0]<close[1] and open[0]>open[1] and close[0]<close[1] and close[0]>open[1] and high[0]<high[1] and low[0]>low[1] and close[0]<=open[0] ? OnHarami : na
//Piercing Line/Dark Cloud Cover
piercing_line = close[2]>close[1] and open[0]<low[1] and close[0]>avg(open[1],close[1]) and close[0]<open[1] ? OnPiercingLine : na
dark_cloud_cover = close[2]<close[1] and open[0]>high[1] and close[0]<avg(open[1],close[1]) and close[0]>open[1] ? OnPiercingLine : na
//Morning Star/Evening Star
morning_star = close[3]>close[2] and close[2]<open[2] and open[1]<close[2] and close[1]<close[2] and open[0]>open[1] and open[0]>close[1] and close[0]>close[2] and open[2]-close[2]>close[0]-open[0] ? OnMorningStar : na
evening_star = close[3]<close[2] and close[2]>open[2] and open[1]>close[2] and close[1]>close[2] and open[0]<open[1] and open[0]<close[1] and close[0]<close[2] and close[2]-open[2]>open[0]-close[0] ? OnMorningStar : na
//Belt Hold
bullish_belt_hold = close[1]<open[1] and low[1]>open[0] and close[1]>open[0] and open[0]==low[0] and close[0]>avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na
bearish_belt_hold = close[1]>open[1] and high[1]<open[0] and close[1]<open[0] and open[0]==high[0] and close[0]<avg(close[0],open[0]) ? OnBeltHold :na
//Three White Soldiers/Three Black Crows
three_white_soldiers = close[3]<open[3] and open[2]<close[3] and close[2]>avg(close[2],open[2]) and open[1]>open[2] and open[1]<close[2] and close[1]>avg(close[1],open[1]) and open[0]>open[1] and open[0]<close[1] and close[0]>avg(close[0],open[0]) and high[1]>high[2] and high[0]>high[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na
three_black_crows = close[3]>open[3] and open[2]>close[3] and close[2]<avg(close[2],open[2]) and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and close[1]<avg(close[1],open[1]) and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and close[0]<avg(close[0],open[0]) and low[1]<low[2] and low[0]<low[1] ? OnThreeWhiteSoldiers : na
//Three Stars in the South
three_stars_in_the_south = open[3]>close[3] and open[2]>close[2] and open[2]==high[2] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[1]>close[2] and low[1]>low[2] and open[1]==high[1] and open[0]>close[0] and open[0]<open[1] and open[0]>close[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and close[0]>=low[1] ? OnThreeStarsInTheSouth : na
//Stick Sandwich
stick_sandwich = open[2]>close[2] and open[1]>close[2] and open[1]<close[1] and open[0]>close[1] and open[0]>close[0] and close[0]==close[2] ? OnStickSandwich : na
//Meeting Line
bullish_ml = open[2]>close[2] and open[1]>close[1] and close[1]==close[0] and open[0]<close[0] and open[1]>=high[0] ? OnMeetingLine : na
bearish_ml = open[2]<close[2] and open[1]<close[1] and close[1]==close[0] and open[0]>close[0] and open[1]<=low[0] ? OnMeetingLine : na
//Kicking
bullish_kicking = open[1]>close[1] and open[1]==high[1] and close[1]==low[1] and open[0]>open[1] and open[0]==low[0] and close[0]==high[0] and close[0]-open[0]>open[1]-close[1] ? OnKicking : na
bearish_kicking = open[1]<close[1] and open[1]==low[1] and close[1]==high[1] and open[0]<open[1] and open[0]==high[0] and close[0]==low[0] and open[0]-close[0]>close[1]-open[1] ? OnKicking : na
//Ladder Bottom
ladder_bottom = open[4]>close[4] and open[3]>close[3] and open[3]<open[4] and open[2]>close[2] and open[2]<open[3] and open[1]>close[1] and open[1]<open[2] and open[0]<close[0] and open[0]>open[1] and low[4]>low[3] and low[3]>low[2] and low[2]>low[1] ? OnLadderBottom : na
// ---Plotting ---
plotshape(bullish_engulfing, text='Engulfing', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Engulfing Text")
plotshape(bearish_engulfing,text='Engulfing', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="Bearish Engulfing Text")
plotshape(bullish_harami,text='Harami', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=true, title="Bullish Harami Text")
plotshape(bearish_harami,text='Harami', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=true, title="BEarish Harami Text")
plotshape(piercing_line,text='Piercing Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(dark_cloud_cover,text='Dark Cloud Cover', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(morning_star,text='Morning Star', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(evening_star,text='Evening Star', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(bullish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_belt_hold,text='Belt Hold', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(three_white_soldiers,text='Three White Soldiers', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(three_black_crows,text='Three Black Crows', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(three_stars_in_the_south,text='3 Stars South', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(stick_sandwich,text='Stick Sandwich', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bullish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_ml,text='Meeting Line', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(bullish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
plotshape(bearish_kicking,text='Kicking', style=shape.triangledown, color=#F35A54, editable=false)
plotshape(ladder_bottom,text='Ladder Bottom', style=shape.triangleup, color=#1FADA2, editable=false)
// --- STRATEGY ---
SignalUp = bullish_engulfing or bullish_harami or piercing_line or morning_star or bullish_belt_hold or three_white_soldiers or three_stars_in_the_south or stick_sandwich or bullish_ml or bullish_kicking or ladder_bottom
SignalDown = bearish_engulfing or bearish_harami or dark_cloud_cover or evening_star or bearish_belt_hold or three_black_crows or bearish_ml or bearish_kicking
strategy.entry("long", true, when = SignalUp and session_open)
strategy.entry("short", false, when = SignalDown and session_open)
strategy.close("long", when = not session_open)
strategy.close("short", when = not session_open)
strategy.exit("Risk Exit long", from_entry = "long", profit = tp, trail_points = trail, loss = sl)
strategy.exit("Risk Exit short", from_entry = "short", profit = tp, trail_points = trail, loss = sl )
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