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アダプティブ・ムービング・ストップ・ライン・トレーディング・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年2月21日 16:07:20
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概要

この戦略の主なアイデアは,トレンドに沿ったエントリー&エグジットポイントをキャプチャするためにT3移動平均値とATR適応トレーリングストップを使用することです.これはトレンドフォロー戦略に属します.価格がT3ラインを突破すると取引シグナルが生成され,自動ストップ損失と利益を得るためにブレイクポイントのATR値を使用してストップ損失と利益のレベルが設定されます.

戦略原則

戦略はT3指標,ATR指標,ATR後続停止メカニズムからなる.

T3移動平均は曲線の遅れを軽減し,価格変化に迅速に対応できるようにするスムーズ化された移動平均である.価格が下から移動平均を突破すると購入信号が生成される.価格が上から突破すると販売信号が生成される.

ATR指標は,市場変動の度合いを計算し,ストップ損失レベルを設定するために使用されます. ATR値が大きいほど,市場変動が大きくなり,より広いストップ損失を設定する必要があります. ATR値が小さいほど,市場の変動が小さくなり,より狭いストップ損失を設定することができます.

ATRのトレーリングストップメカニズムは,ATR値に基づいてリアルタイムでストップ・ロスのラインの位置を調整し,ストップ・ロスのラインが価格の動きをフォローし,合理的な範囲内にとどまるようにします.これはストップ・ロスがあまりにも近く,簡単にノックアウトされるのを防ぎ,またストップ・ロスがリスクを効果的に制御するにはあまりにも広いのを防ぎます.

この戦略は,T3を方向性,ATRを波動性,ATRを遅延停止メカニズムを計算するために利用することで,比較的効率的なトレンドキャッチとリスク管理を達成します.

利点

この戦略の利点は以下の通りです.

T3線の適用により,トレンドの把握の精度が向上します.
ATR指標は動的に市場の変動を計算し,ストップ・ロスのレベルと収益のレベルを合理化します.
ATR トレイリングストップメカニズムは,ストップ・ロスの線がリアルタイムで価格動きを追跡し,効果的なリスク管理を可能にします.
自動的なトレンドトラッキング取引を実現するために指標とストップロスのメカニズムを統合します.
自動化オーダー実行のために webhook による外部取引プラットフォームに接続できます.

リスクと解決策

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

誤ったT3パラメータ設定により,より良いトレンド機会が失われる可能性があります.最適な値を見つけるために,異なるサイクルパラメータをテストすることができます.
ATR値の不正確な計算は,リスクを効果的に制御するには,ストップロスの距離が大きすぎたり,小さすぎたりすることがあります.ATRサイクルのパラメータは,市場の変動特性と組み合わせて調整できます.
激しい波動では,ストップ・ロスの線が破られ,過剰な損失が生じる可能性があります.取引ごとに過剰な損失を避けるために,合理的な総損失線を設定できます.
Whipsaw市場では頻繁にストップ・ロスのトリガーが発生することがあります.適切なATRトレーリング・ストップ距離の拡大が役立ちます.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の側面で最適化できます.

最適な滑らかなサイクルを見つけるために T3 パラメータを最適化します.
異なるATRサイクルパラメータを試験し,市場変動を最も反映するATR値を計算する.
ATRの後ろ停止距離の柔軟な範囲を最適化して過度に敏感な停止を防ぐ.
適切なフィルターを追加して,ウィップソー市場で頻繁な取引を避ける.
方向性収益性の正確性を向上させるために傾向判断指標を組み込む.
マシン学習方法を使ってパラメータを自動的に最適化します

結論

この戦略は,トレンド方向を決定するためにT3ライン,ストップ/ターゲットを計算するためにATRインジケーター,ストップ距離を調整するためにATRトラッキングストップメカニズムを使用しています.自動的なトレンド追跡と効率的なリスク制御を達成します.これは信頼できるトレンドフォロー戦略です.実用的なアプリケーションでは,現在の市場状況に最も適したパラメータ組み合わせを見つけ,より良い戦略結果を得るために,継続的なテストと最適化が必要です.

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='UT Bot Alerts (QuantNomad) Strategy', overlay=true)
T3 = input(100)//600
// Input for Long Settings
// Input for Long Settings


xPrice3 = close
xe1 = ta.ema(xPrice3, T3)
xe2 = ta.ema(xe1, T3)
xe3 = ta.ema(xe2, T3)
xe4 = ta.ema(xe3, T3)
xe5 = ta.ema(xe4, T3)
xe6 = ta.ema(xe5, T3)

b3 = 0.7
c1 = -b3*b3*b3
c2 = 3*b3*b3+3*b3*b3*b3
c3 = -6*b3*b3-3*b3-3*b3*b3*b3
c4 = 1+3*b3+b3*b3*b3+3*b3*b3
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3

//plot(nT3Average, color=color.white, title="T3")

// Buy Signal - Price is below T3 Average
buySignal3 = xPrice3 < nT3Average
sellSignal3 = xPrice3 > nT3Average
// Inputs
a = input(1, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(50, title='ATR Period')
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
riskRewardRatio = input(1, title='Risk Reward Ratio')

xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2

pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossunder(ema, xATRTrailingStop)

buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below

barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop

plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)

barcolor(barbuy ? color.new(color.green, 90) : na)
barcolor(barsell ? color.new(color.red, 90) : na)

var float entryPrice = na
var float takeProfitLong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfitShort = na
var float stopLossShort = na

if buy and buySignal3
    entryPrice := src
    takeProfitLong := entryPrice + nLoss * riskRewardRatio
    stopLossLong := entryPrice - nLoss
    takeProfitShort := na
    stopLossShort := na

if sell and sellSignal3
    entryPrice := src
    takeProfitShort := entryPrice - nLoss * riskRewardRatio
    stopLossShort := entryPrice + nLoss
    takeProfitLong := na
    stopLossLong := na

// Strategy order conditions
acct = "Sim101"
ticker = "ES 12-23"
qty = 1

OCOMarketLong = '{ "alert": "OCO Market Long", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitLong) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossLong) + '", "tif": "DAY" }'
OCOMarketShort = '{ "alert": "OCO Market Short", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitShort) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossShort) + '", "tif": "DAY" }'
CloseAll = '{ "alert": "Close All", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '" }'

strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy and buySignal3, alert_message=OCOMarketLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell and sellSignal3, alert_message=OCOMarketShort)

// Setting the take profit and stop loss for long trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong,alert_message=CloseAll)

// Setting the take profit and stop loss for short trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort,alert_message=CloseAll)

// Plot trade setup boxes
bgcolor(buy ? color.new(color.green, 90) : na, transp=0, offset=-1)
bgcolor(sell ? color.new(color.red, 90) : na, transp=0, offset=-1)

longCondition = buy and not na(entryPrice)
shortCondition = sell and not na(entryPrice)

// var line longTakeProfitLine = na
// var line longStopLossLine = na
// var line shortTakeProfitLine = na
// var line shortStopLossLine = na

// if longCondition
//     longTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitLong, bar_index + 1, takeProfitLong, color=color.green, width=2)
//     longStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossLong, bar_index + 1, stopLossLong, color=color.red, width=2)
//     // label.new(bar_index + 1, takeProfitLong, str.tostring(takeProfitLong, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny)
//     // label.new(bar_index + 1, stopLossLong, str.tostring(stopLossLong, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny)

// if shortCondition
//     shortTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitShort, bar_index + 1, takeProfitShort, color=color.green, width=2)
//     shortStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossShort, bar_index + 1, stopLossShort, color=color.red, width=2)
//     // label.new(bar_index + 1, takeProfitShort, str.tostring(takeProfitShort, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny)
//     // label.new(bar_index + 1, stopLossShort, str.tostring(stopLossShort, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny)

alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

アダプティブ・ムービング・ストップ・ライン・トレーディング・戦略

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利点

リスク と 解決策

オプティマイゼーションの方向性

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