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4つのWMAトレンド追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-02-22 15:21:46
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概要

4つのWMAトレンドトラッキング戦略は,異なるタイムフレームの4つの重量化移動平均 (WMA) を利用して,株の価格トレンド逆転を特定し,逆転が起こるときにロングまたはショートポジションを確立する定量的な取引戦略である.また,リスクを管理するためにストップ・ロストと収益メカニズムを実装する.

戦略の論理

この戦略には4つのWMAラインが採用されている. 2つの長期WMA (longM1とlongM2) は上向きトレンドとロングエントリーシグナルを識別するために使用され,他の2つの短期間WMA (shortM1とshortM2) は下向きトレンドとショートエントリーシグナルを識別するために使用されている. 具体的な取引規則は:

短期間WMAが長期間WMAを下回ると,ロング信号が生成され,ロングポジションが設定されます.
短期間WMAが長期間WMAを超えると,ショートシグナルが生成され,ショートポジションが設定されます.
収益とストップロスのレベルは,エントリー価格のインプットパーセントに基づいて各ポジションに設定されます.
価格が利得またはストップロスのレベルに達すると,対応するポジションは閉鎖されます.

基本的には,この戦略は,移動平均線の収縮と拡大の交差を観察し,それらの信号でポジションを入力し,その後ストップ損失と利益を取ることでリスク/利益を管理することによって,価格動向の潜在的な転換点を追跡します.

利点分析

WMAの4つのトレンド追跡戦略には以下の利点があります.

4つの移動平均値の交差から信号源を明確にし,市場の動向を決定するのに役立ちます.
誤った信号をフィルタリングするために2組のMAが使用されるため,より信頼性の高い入力信号です.
ストップ・ロストと利益を取ることで,各ポジションのリスク/リターンを管理し,単一のポジションで大きな損失を避ける.
簡単に実装しテストできます数少ないパラメータで

リスク分析

この戦略にはいくつかの潜在的なリスクもあります.

高値変動の際には,非常に遅れる可能性のある移動平均値への高い依存度
Whipsawsは頻繁に起こり,高い取引頻度と手数料がかかります.
固定パーセントのストップ損失/利益の引き上げは,リアルタイム市場変動に適応できない可能性があります.

リスクを軽減するために,他の指標を組み合わせてシグナルを確認したり,エントリールールとストップロスを最適化したり,異常な市場での手動介入を考慮する必要があります.

増進の機会

戦略を最適化するためのいくつかの方向性:

最適なセットを見つけるために MA パラメータの組み合わせをテストする.
誤った信号をフィルタリングするために,ボリュームまたは波動性指標を追加します.
市場変動に基づいて,ストップ・ロスト/利益の引き上げのための適応メカニズムを構築する.
入力規則を改良して頻繁に逆入力しないようにする

結論

4つのWMAトレンドトラッキング戦略は,比較的シンプルなトレンドトラッキング戦略である.複数の移動平均値のクロスオーバーで潜在的なターニングポイントを特定し,ストップ損失/取利益で取引を管理する.適切に構成された場合,安定した株では良好なパフォーマンスを発揮することができる.しかし,トレーダーはそれを適用するときに潜在的な誤った信号に気づき,実際の市場体制に適合するパラメータを細かく調整する必要があります.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)

// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")

// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100

// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)

// Strategy Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")

// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)

もっと

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4つのWMAトレンド追跡戦略

概要

戦略の論理

利点分析

リスク分析

増進 の 機会

結論

増進の機会