資源の読み込みに... 荷物...

2つの移動平均圧力反発戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-22 15:29:04
タグ:

概要

ダブル移動平均プレッシャーリバウンド戦略は,株式指数の非常に単純なヘッジ戦略である.それは,ロングポジションのみを実施する. 上向きのトレンド中に価格がプレッシャーレベルに近づくと,プレッシャーレベルの大幅な突破後に市場に参入するのを避けるためにポジションを開き,より良い購入価格をロックする.

戦略原則

この戦略は,長期200日移動平均線と短期10日移動平均線の両方を使用する. ポジションは,閉じる価格が200日線以上であるとき,つまり長期トレンドが上昇しているときにのみ開くことができる. 閉じる価格が10日線以下である場合,株式指数は圧力ゾーンにあることを意味します. この時点で,RSI指標が30未満であれば,株式価格がリバウンドする可能性を示します. その後,ポジションを開くためにロングに行く.

ポジションが開かれたら, 5%のストップロスを設定し,10%の利益を取って取引を終了します. さらに,価格が10日間の線を上向きに突破した場合,積極的に利益を取ります.

利点分析

ダブル移動平均プレッシャーリバウンド戦略の最大の利点は,強いトレンドフォロー能力である.ダブルショートとロング移動平均を採用することで,長期トレンドの方向性を効果的に判断することができる.長期トレンドが上昇するときにのみロングポジションを考慮する.これは盲目的にロングするリスクを回避する.

第二に,この戦略が選択するエントリータイミングは非常に正確です.移動平均ゾーンによる圧力を利用し,過剰購入および過剰販売指標を判断してリバウンドのための最適なタイミングを選択します.これは比較的優れたエントリー価格を可能にし,利益の余地を増やすことができます.

リスク分析

ダブル移動平均プレッシャーリバウンド戦略の最大のリスクは,複数の小さなストップ損失に傾向があることです.価格が圧力ゾーンで前後振動すると,繰り返しストップ損失を誘発する可能性が高いです.この場合,複数の小さな損失のリスクがあります.

さらに,長期トレンドが誤って判断され,エントリー時に大きなブレイクアウトにつながる場合,ストップロスはより大きくなり,より大きなリスクが生じる可能性があります.

リスクをコントロールするために,ストップロスの範囲を適切に緩和し,保有期間を延長することが可能である.同時に,誤ったロングポジションによるリスクを避けるために,長期的な傾向を慎重に判断する必要があります.

最適化

戦略は以下の側面で最適化できます.

長期傾向を判断するためのより多くの要因を追加します.単純な移動平均に加えて,長期傾向についてより正確な判断を行うために,基本値や取引量の変化などのより多くの指標を導入することができます.
入力タイミングを最適化する.圧力レベルを突破する前にエネルギーの有意な増幅があるかどうかを判断することは,リバウンドの強度と振幅を判断するのに有益である.
利潤採取方法の最適化.既存の利潤採取方法は比較的受動的で,増加を継続的に把握することはできません.トライルストップなどのよりダイナミックな利潤採取方法が研究できます.制御可能なリスクを確保しながら,より多くの利益を得ることができます.
ポジション管理を最適化.より広範な市場の変動範囲に応じてポジションサイズをリアルタイムで調整できます.これはP&L変動を軽減し,より安定した収益を達成することができます.

概要

双向移動平均圧力リバウンド戦略は,シンプルで実践的なヘッジ戦略である.長期的トレンドを効果的に追跡し,ポジションを開くのに高品質のリバウンドタイミングを選択することができる.ストップ損失を設定し,利益をロックするために利益を取ることで,リスクを回避することができる.この戦略の理論的基盤は簡単で,ほとんどの人に適している.それは良いヘッジ戦略である.

戦略の改善の可能性は,エントリータイミングの最適化,ダイナミック・テイク・プロフィート・メソッド,ポジション管理などの側面において,依然として大きくあります.さらに調査する価値があります.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.