スーパートレンド・デイリー・リバース・戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-22 16:22:28タグ:
概要
スーパートレンド・デイリー・リバーサル・ストラテジー (Super Trend Daily Reversal Strategy) は,スーパートレンド指標を使用して市場のトレンドを決定し,ストップ・ロスを計算するために価格突破率と平均の真の範囲を組み合わせ,スーパートレンド・シグナルをフィルタリングするために価格変化率指標を使用する定量的な取引戦略である.この戦略は,毎日およびより高いタイムフレームに適しており,仮想通貨や株式などの市場で使用することができます.
戦略の論理
この戦略のコアインジケーターはスーパートレンドインジケーターである.スーパートレンドインジケーターは平均真の範囲 (ATR) をベースにしており,市場のトレンドの方向性をより明確に決定することができる.スーパートレンド上部レールの破裂は短い信号であり,下部レールの破裂は長い信号である.
この戦略は,無効な信号を避けるためにスーパートレンド指標をフィルタリングするために価格変動率 (ROC) を使用する.価格変動が大きい場合にのみスーパートレンド信号に参加し,そうでなければ参加しない.
ストップ損失については,戦略は2つのストップ損失方法を提供する:固定ストップ損失パーセントとATRベースの適応ストップ損失.固定ストップ損失は単純で直接的です.ATRストップ損失は市場の変動に応じてストップ損失範囲を調整することができます.
入場条件は,スーパートレンド指標の逆転であり,価格変動率指標はフィルターを通過する.出口条件は,スーパートレンドが再び逆転するか,ストップ損失線を突破することです. 戦略はトレンド追跡原則に準拠し,各方向に1つのポジションのみを許可します.
利点分析
この戦略の最大の利点は,スーパートレンドインジケーターは,通常の移動平均値と比較して,傾向方向を判断する際のより高い明確性と安定性,少なめなノイズがあることです.また,価格変動率インジケーターは,いくつかの誤った信号を効果的にフィルタリングします.
ATR適応型ストップ損失メカニズムは,戦略がより広範な市場環境に適応することを可能にします.ストップ損失は,利益を最大化するために変動の増加中に自動的に拡大します.
テストの結果,この戦略は牛市では例外的にうまく機能しています.長期的トレンドで非常に高い勝利率は,長い連続した収益サイクルです.
リスク分析
この戦略が直面する主なリスクは,トレンド逆転の誤判であり,逆転信号を見逃したり,不要な逆転信号を生む可能性があります.これは,価格が主要なサポート/レジスタンスエリアの周りに振動し,固まるときにしばしば起こります.
さらに,ストップ・ロスは幅が大きすぎると,損失が大きくなる.ATRストップ・ロスは市場の変動に応じて調整されるため,ストップ・ロスは市場のイベント中に幅が広く引き上げられる.
これらのリスクに対処するために,ATR計算期間を適切に短縮したり,ATRストップ損失倍数を調整したりできます.これらの領域からの誤った信号を避けるために,主要なサポート/レジスタンス領域を決定するために,追加の指標を追加することもできます.
オプティマイゼーションの方向性
戦略は以下の側面で最適化できます.
-
超トレンド指標のパラメータを調整してATR期間とATR倍数を最適化して超トレンド線をスムーズにする.
-
価格変動率指標のパラメータを調整し,誤った信号を減らすため,期間と変動率の
値を最適化します. -
トレイリングストップなどの異なるストップ損失メカニズムを試すか,固定ストップのストップ損失幅を最適化します.
-
主要なサポート/レジスタンスを決定し,トレンド逆転の誤った判断を避けるために,追加の判断指標を追加します.
-
パラメータの設定と異なる製品への効果を試験し,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.
-
バックテストの最適化を行い,最適なパラメータ設定を見つけます.
結論
総合的には,スーパートレンド・デイリー・リバーサル・ストラテジー (Super Trend Daily Reversal Strategy) は,比較的安定した信頼性の高いトレンドフォロー戦略である.スーパートレンド指標とフィルタリングのための価格変動率指標を組み合わせ,中長期トレンドの方向性を効果的に特定することができる.ATR適応型ストップ・ロスのメカニズムにより,ほとんどの市場環境に適応することも可能である.パラメータ設定のさらなる最適化と判断指標の追加により,この戦略の安定性と収益性が向上することができる.
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Super Trend Daily BF 🚀", overlay=true, precision=2, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
/////////////// Time Frame ///////////////
_1 = input(false, "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
///////////// Super Trend /////////////
_2 = input(false, "══════ Super Trend ══════")
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=3)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.3)
atr = mult * atr(length)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir
///////////// Rate Of Change /////////////
_3 = input(false, "══════ Rate of Change ══════")
source = close
roclength = input(30, "ROC Length", minval=1)
pcntChange = input(6, "ROC % Change", minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))
/////////////// Strategy ///////////////
long = dir == 1 and dir[1] == -1 and isMoving()
short = dir == -1 and dir[1] == 1 and isMoving()
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
_4 = input(false, "════════ Stop Loss ═══════")
SL_type = input("Fixed", options=["Fixed", "ATR Derived"], title="Stop Loss Type")
sl_inp = input(6.0, title='Fixed Stop Loss %') / 100
atrLkb = input(20, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(1.5, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1 = atr(atrLkb)
longStop1 = 0.0
longStop1 := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop1[1]
shortStop1 = 0.0
shortStop1 := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop1[1]
slLong = in_long_signal ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp) : na
slShort = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
long_sl = in_long_signal ? slLong : na
short_sl = in_short_signal ? slShort : na
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
strategy.exit("L SL", "L", stop = SL_type == "Fixed" ? long_sl : longStop1, when=since_longEntry > 0)
strategy.exit("S SL", "S", stop = SL_type == "Fixed" ? short_sl : shortStop1, when=since_shortEntry > 0)
/////////////// Plotting ///////////////
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=30)
bgcolor(isMoving() ? dir == 1 ? color.lime : color.red : color.white , transp=80)
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