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4つの横断戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-23 14:20:05
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概要

クアダプルクロシング戦略は,中期から長期間の取引戦略である. 株価の傾向の変化を特定し,重要な時点での取引信号を生成するためにさまざまな技術指標を組み合わせます. 主な技術指標には,移動平均値,取引量,相対強度指数 (RSI) および移動平均収束差 (MACD) が含まれます. この多指標の組み合わせは,信号の信頼性を向上させ,誤った取引の確率を減らすことができます.

戦略の論理

この四重交差戦略は,以下の4つの指標から得られる信号を組み合わせて取引決定を行う.

  1. 価格が200日間指数関数移動平均値 (EMA200) を突破
  2. 本日の閉店価格と前日の閉店価格の関係
  3. 取引量の増幅の特徴
  4. RSI の 過剰 売り上げ と 過剰 買い上げ の 信号
  5. MACDの黄金十字と死十字

取引決定は,これらの4つの指標セットが同じ方向にシグナルを与えるときに発生する.さらに,2つの独立したシグナルが補完するように構成されています:20日間のEMAからの価格偏差比率とボリンジャー帯の境界を触れる.一般的に,この戦略は間違ったシグナルの可能性を軽減し,比較的信頼できる取引機会を捉えることを目指しています.

利点分析

クアドルクロシング戦略の最大の利点は,複数の指標の組み合わせ使用にあります.単一の指標は,市場を包括的に判断することはほとんどできません.組み合わせた指標は,エラーを減らす,より多くの次元で参照を提供します.特に,この戦略の主な利点は以下の通りです.

  1. 主なトレンドラインを特定し,中長期トレンドを特定するために EMA200 を使用する
  2. 価格増幅の特徴は偽のブレイクをフィルターします
  3. RSIは過買い/過売りゾーンでの取引を避ける
  4. MACDは短期間の内部動向と逆転を判断する
  5. 二重独立信号は信頼性を向上させる

一般的には,四重横断戦略は,主要なトレンドに沿って比較的安定した収益を得ることができる中長期のポジション取引に非常に適しています.

リスク分析

この4つの国境を越える戦略には,主に次の側面において,いくつかのリスクがあります.

  1. 指標からの誤った信号の可能性は依然として存在します
  2. ストップ・ロース/得益の欠如 単一の損失を制御できない
  3. より大きな引き上げには 十分な心理的な能力が必要です
  4. 取引頻度が高すぎたり 稀すぎたりする
  5. 誤ったパラメータ設定は実際のパフォーマンスに影響します.

さらに,事前に設定されたパラメータと条件も,四重交差戦略の適応性を制限します.市場環境が大きく変化した場合,そのパフォーマンスは大幅に低下する可能性があります.

オプティマイゼーションの方向性

上記のリスク分析に基づいて,四重横断戦略は以下の側面で最適化できる:

  1. 単一の損失を制御するためにストップ・ロスト/収益を取ること
  2. 取引頻度を最適化するためにパラメータの組み合わせを調整する
  3. 適応性を向上させるためのアルゴリズム判断を導入する
  4. 誤った取引をさらに制御するためにより多くの条件制限を追加します.

これらの最適化は,元の戦略のメリットを維持しながら,取引リスクを軽減し,収益率を向上させることができます.

概要

概要すると,マルチインジケータ判断の利点を活用することで,クアドルクロシング戦略はリスクを制御しながら,高い確率と高い信頼性の高い中長期の取引機会を把握することを目指している.十分な資金と心理的負担能力を持つ投資家に適している.ストップ・ロスト/テイク・プロフィート,ダイナミック最適化などの要素を導入することで,この戦略はさらに強化することができる.マルチインジケータ取引アイデアの組み合わせ応用の典型的な例を代表している.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous

//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14) 
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı

// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200 
buyCondition2 = price > price[1] 
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2] 
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1] 
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali

// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1] 
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1] 
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali

// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7

// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
    strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
    strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)
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