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最低低低ストップ・ストラテジー

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年3月8日14時32分
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概要

この戦略は,最近の最高値と最低値に基づいてストップロスのポイントを設定し,トレンドに迅速に入ってリスクを厳格に制御する.価格が連続して上昇するとロングポジション,価格が連続して落ちるとショートポジションに入ります.ポジションを保持するときは,ロングポジションのストップロスのレベルは最近の数バーの最低値であり,ショートポジションのストップロスのレベルは最高値です.このダイナミックストップロスのアプローチは,損失を厳格に制限しながらトレンドを効率的に把握することができます.

戦略の原則

試しにinputロックバック期間を設定する機能hiLenそしてloLen最高値と最低値で 20まで設定します
最高値を計算するhiHighs前のバーまでta.highest(high, hiLen)[1]そして最も低い低loLows使用するta.lowest(low, loLen)[1].
ストップ・ロスのレベルをグラフ化します.loLowsロングポジションとhiHighs簡単な確認のため,平らな状態でグラフ化しないでください.
取引信号条件を定義する:
- higherCloses: 最後の3バーは連続してより高い閉じる
- lowerCloses:最後の3バーは連続して低い閉じる
- isFlat: 現行のポジションがない
入力:入力するisFlatそしてhigherCloses短縮するisFlatそしてlowerCloses.
ストップ・ロスト:ロングポジションでは,ストップ・アウトはloLowsショートポジションについては,hiHighs.

簡単に言うとこの戦略は最近の最高値と最低値を使って遅延停止を設定し強いトレンドに迅速に突入し損失を厳格に制限し効率的にトレンド利益を得ています

利点分析

シンプルで効果的: 戦略は明確でシンプルな論理を持ち,価格自体に基づいてストップを設定し,効果的にトレンドを把握します.
急速なエントリー:同じ方向に動いている 3 つの連続バーでエントリーすることで,新しいトレンドを迅速に入力できます.
厳格なストップ:厳格なリスク管理のために,最近の極端な価格でストップが設定され,現在の価格と密接に関連しています.
トレーリングストップ:ストップレベルは価格によって継続的に更新され,利益を固定し,トレンドスペースを維持します.
高度に適応可能: 柔軟に調整可能なパラメータを備えた,様々な市場や楽器に適しています.

リスク分析

不安定な市場リスク: 不安定な市場は,パフォーマンスを低下させる頻繁なエントリーと停止を引き起こす可能性があります. 不安定な市場を避けるか,フィルターへのエントリー条件を高める.
トレンド終了リスク: トレンドが逆転する際,新しいエントリはすぐに逆転と損失に直面する可能性があります. タイミングで退場するためにトレンド識別指標を使用します.
極端な動きリスク:極端な過剰売り回りや過剰買い回りでは,後押しストップはポジションを適切に保護できない可能性があります.固定ストップレベルを設定します.
パラメータリスク:不適切なパラメータは,過剰に頻繁なエントリーと出口を引き起こす可能性があります.パラメータ最適化を実行します.

オプティマイゼーションの方向性

トレンド識別:移動平均値のようなトレンド指標を追加し,勝利率を改善するために主要トレンド方向での取引のみを行う.
波動性を組み込む: ATR のような波動性指標に基づいてパラメータを調整し,異なる波動性に対応する.
モメント確認:モメントサポートのみのエントリを確認するためにMACDのようなモメントインジケーターを追加します.
ストップを最適化する: 極端な動きのための百分比ストップと組み合わせる. 取引毎の損失を減らすために保護ストップを追加する.
ポジションサイズ: ポジションサイズを最適化し,例えばリスクレベルに基づいてサイズを調整し,リスク/リターン比を向上させる.

概要

この最も高い/最も低い低ストップ戦略は,強力なトレンドを効率的に把握し,リスクを厳格に制御するために価格自体に基づいて動的ストップを設定する.その利点は単純性,有効性,迅速なエントリー,厳格なストップ,および高い適応性である.しかし,不安定な市場,トレンド終了,極端な動きでは不具合で,パラメータ設定に注意を払う必要があります.将来の改善は,トレンドとモメントの確認を追加し,ストップとポジションサイズを最適化することができます.全体として,それは,実践で深く研究と最適化に値する,トレンドをバランスするトレンドキャプチャーとリスク制御をバランスするシンプルで効果的な戦略です.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Highest high/lowest low stop", overlay=true)

// STEP 1:
// Make inputs for length of highest high and lowest low
hiLen = input.int(20, title="Highest High Lookback", minval=2)
loLen = input.int(20, title="Lowest Low Lookback", minval=2)

// STEP 2:
// Calculate recent extreme high and low
hiHighs = ta.highest(high, hiLen)[1]
loLows  = ta.lowest(low, loLen)[1]

// Plot stop values for visual confirmation
plot(strategy.position_size > 0 ? loLows : na,
     style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=3,
     title="Lowest Low Stop")

plot(strategy.position_size < 0 ? hiHighs : na,
     style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=3,
     title="Highest High Stop")

// Trading conditions for this example strategy
higherCloses = close > close[1] and
     close[1] > close[2] and 
     close[2] > close[3]

lowerCloses = close < close[1] and
     close[1] < close[2] and 
     close[2] < close[3]

isFlat = strategy.position_size == 0

// Submit entry orders
if isFlat and higherCloses
    strategy.entry("EL", strategy.long)

if isFlat and lowerCloses
    strategy.entry("ES", strategy.short)

// STEP 3:
// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("XL HH", stop=loLows)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("XS LL", stop=hiHighs)

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