移動平均クロスオーバー+MACDスローラインモメント戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-04-12 17:16:06タグ:SMAエイママックド
概要
この戦略は,移動平均クロスオーバーとMACDインジケーターを主要取引信号として組み合わせている.入口信号として複数のスロームービング平均値を持つ高速移動平均値のクロスオーバー,トレンド確認としてMACDスローラインヒストグラムの正/負値を使用する.この戦略は,入口時に複数のテイク・プロフィートとストップ・ロスのレベルを設定し,保持時間が増加するにつれてストップ・ロスのレベルを継続的に調整し,利益をロックする.
戦略原則
- 急速なMAが緩やかなMA1を超えると,閉じる価格が緩やかなMA2を超え,MACDヒストグラムが0を超えると,ロングする.
- 低速MAが低速MA1を下回る場合,閉じる価格は低速MA2を下回り,MACDヒストグラムが0未満で,ショートになる.
- 入力時に複数のテイク・プロフィートとストップ・ロスのレベルを設定する.テイク・プロフィートのレベルはリスク優先度に基づいており,ストップ・ロスのレベルは,保持期間が増加するにつれて継続的に調整され,徐々に利益が固定されます.
- 移動平均値,MACDパラメータ,取利益,ストップ損失等の期間は,さまざまな市場状況に合わせて柔軟に調整できます.
この戦略は,トレンドを把握するためにMAクロスオーバーと,トレンド判断の信頼性を向上させ,方向性を確認するためにMACDを使用する.多重取利益とストップロスのデザインは,リスクと利益をよりよく制御するのに役立ちます.
戦略 の 利点
- MAクロスオーバーは,傾向の形成を迅速に把握できる,従来の傾向追跡方法である.
- 複数のMAsを使用することで,傾向の強さと持続性をより包括的に判断できます.
- MACD指標は,動向を効果的に特定し,動向を判断し,MAクロスオーバーに強力な補完として機能します.
- 多重得益とダイナミックストップ・ロスの設計は,リスクを制御し,利益を稼働させ,システムの安定性を高める.
- パラメータは調節可能で適応可能で,異なる機器と時間枠に応じて柔軟に設定できます.
戦略リスク
- MAのクロスオーバーは信号遅延の危険性があり,初期トレンドを見逃したり,高値を追いかける可能性があります.
- パラメータの設定が正しくない場合,過剰な取引または持久期間が長すぎ,コストとリスクが増加する可能性があります.
- 過剰に積極的なストップ・ロスは早期にストップ・アウトを招く可能性があるが,過度に保守的なテイク・プロフィートレベルは収益に影響を与える可能性がある.
- 急激な傾向の変化や市場異常が戦略の失敗を引き起こす可能性があります.
これらのリスクは,パラメータを最適化し,ポジションを調整し,追加条件を設定し,などによって制御できます.しかし,戦略は完全にリスクを回避することはできません.投資家は慎重に対処する必要があります.
戦略の最適化方向
- 傾向やシグナルをさらに確認するために,RSI,ボリンジャー帯など,より多くの指標を導入することを検討する.
- ATRや百分比ベースのレベルを考慮することなど,収益とストップ損失のレベルを設定する際のより精密な最適化を行なう.
- 市場変動に基づいてパラメータを動的に調整し,適応性を向上させる.
- リスク条件に基づいてポジションサイズを調整するためのポジションサイジングモジュールを導入する.
- リスクの多様化のための戦略ポートフォリオを確立するために戦略をまとめます.
継続的な最適化と改善によって,戦略はより堅牢で信頼性があり,変化する市場環境により適性を持つことができます.しかし,過剰な適応を避けるために,最適化は慎重にする必要があります.
概要
この戦略は,MAクロスオーバーとMACD指標を組み合わせて,比較的完全な取引システムを構築する.複数のMAと複数の操作の設計により,システムのトレンドキャプチャとリスク制御能力が向上する.戦略論理は明確で,理解し,実装するのが簡単で,さらなる最適化と改善に適しています.しかし,リスク管理に注意を払い,実際には慎重に適用する必要があります.合理的な最適化と構成により,この戦略は堅牢で効果的な取引ツールになる可能性があります.
/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxmirus
//@version=5
strategy("My strategy_Cross_SMA(EMA)+Macd,slow3",overlay=true)
// ver 4
// Date Inputs
startDate = input(timestamp('2019-01-01T00:00:00+0300'), '' , inline='time1',
tooltip=' Время первого бара расчета стратегии. Первый ордер может быть выставлен на следующем баре после стартового.')
finishDate = input(timestamp('2044-01-01T00:00:00+0300'), '' , inline='time2',
tooltip=' Время после которого больше не будут размещаться ордера входа в позицию.')
// Calculate start/end date and time condition
time_cond = true
//SMA(EMA) Inputs
fast=input.int(12, title="Fastlength",group="MA")
slow1=input.int(54,title="Slowlength1",group="MA")
slow2=input.int(100, title="Slowlength2",group="MA")
slow3=input.int(365, title="Slowlength3",group="MA")
fastma=input.string(title="Fastlength", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma1=input.string(title="Slowlength1", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma2=input.string(title="Slowlength2", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma3=input.string(title="Slowlength3", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
fastlength = fastma == "EMA" ? ta.ema(close, fast) : ta.sma(close, fast)
slowlength1 = slowma1 == "EMA" ? ta.ema(close, slow1) : ta.sma(close, slow1)
slowlength2 = slowma2 == "EMA" ? ta.ema(close, slow2) : ta.sma(close, slow2)
slowlength3 = slowma3 == "EMA" ? ta.ema(close, slow3) : ta.sma(close, slow3)
//Macd Inputs
macdfastline = input.int(12, title="FastMacd",group="MACD")
macdslowline = input.int(26,title="SlowMacd",group="MACD")
macdhistline = input.int(9,title="HistMacd",group="MACD")
src=input(defval=close,title="Source",group="MACD")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdfastline) : ta.ema(src, macdfastline)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdslowline) : ta.ema(src, macdslowline)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, macdhistline) : ta.ema(macd, macdhistline)
hist = macd - signal
//fastMACD = ta.ema(close, macdline) - ta.ema(close, signalline)
//signalMACD = ta.ema(MACD, histline)
//histMACD = MACD - aMACD
//EMA Plot
plot(fastlength,title="SMAfast",color=color.blue)
plot(slowlength1,title="SMAslow1",color=color.orange)
plot(slowlength2,title="SMAslow2",color=color.red)
plot(slowlength3,title="SMAslow3",color=color.black)
//Macd plot
//col_macd = input(#2962FF, "MACD Line ", group="Color Settings", inline="MACD")
//col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line ", group="Color Settings", inline="Signal")
//col_grow_above = input(#26A69A, "Above Grow", group="Histogram", inline="Above")
//col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
//col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
//col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal)
//Take profit
tp1=input.float(5.1,title="Take Profit1_%",step=0.1)/100
tp2=input.float(10.1,title="Take Profit2_%",step=0.1)/100
//Stop loss
sl1=input.float(5.1,title="Stop loss1_%",step=0.1)/100
sl2=input.float(0.1,title="Stop loss2_%",step=0.1)/100
sl3=input.float(-5.5,title="Stop loss3_%", step=0.1)/100
//Qty closing position
Qty1 = input.float(0.5, title="QtyClosingPosition1",step=0.01)
Qty2 = input.float(0.25, title="QtyClosingPosition2",step=0.01)
//Take profit Long and Short
LongTake1=strategy.position_avg_price*(1+tp1)
LongTake2=strategy.position_avg_price*(1+tp2)
ShortTake1=strategy.position_avg_price*(1-tp1)
ShortTake2=strategy.position_avg_price*(1-tp2)
//Plot Levels Take
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
//Stop loss long and short
LongStop1=strategy.position_avg_price*(1-sl1)
LongStop2=strategy.position_avg_price*(1-sl2)
LongStop3=strategy.position_avg_price*(1-sl3)
ShortStop1=strategy.position_avg_price*(1+sl1)
ShortStop2=strategy.position_avg_price*(1+sl2)
ShortStop3=strategy.position_avg_price*(1+sl3)
//Stop=strategy.position_avg_price
//Plot Levels Stop
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
//Entry condition
LongCondition1 = ta.crossover(fastlength, slowlength1)
LongCondition2 = close>slowlength2
LongCondition3 = time_cond
LongCondition4=close>slowlength3
//LongCondition5=slowlength100>slowlength3
LongCondition6 = hist > 0
buy=(LongCondition1 and LongCondition2 and LongCondition3 and LongCondition4 and LongCondition6 ) and strategy.position_size<=0
//longCondition3 = nz(strategy.position_size) == 0//если отсутствует открытая позиция
ShortCondition1 = ta.crossunder(fastlength, slowlength1)
ShortCondition2 = close<slowlength2
ShortCondition3 = time_cond
ShortCondition4=close<slowlength3
//ShortCondition5=slowlength100<slowlength3
ShortCondition6=hist < 0
sell=(ShortCondition1 and ShortCondition2 and ShortCondition3 and ShortCondition4 and ShortCondition6 ) and strategy.position_size>=0
//Strategy entry
strategy.cancel_all(not strategy.position_size)
if(buy)
strategy.cancel_all()
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(sell)
strategy.cancel_all()
strategy.entry("Sell",strategy.short)
//Strategy Long exit
var int exitCounter=0
exitCounter := not strategy.position_size or strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] < 0 or strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] > 0 ? 0:
strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]>strategy.position_size? exitCounter[1] + 1:
strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]<strategy.position_size? exitCounter[1] - 1:
exitCounter[1]
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
strategy.order("Take Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=LongTake1, oca_name='Long1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
strategy.order("Take Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=LongTake2, oca_name='Long2', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
strategy.order("Stop Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop1,oca_name='Long1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==1
strategy.order("Stop Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop2,oca_name='Long2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==2
strategy.order("Stop Long3",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop3)
// Strategy Short exit
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
strategy.order("Take Short1", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=ShortTake1, oca_name='Short1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
strategy.order("Take Short2", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=ShortTake2, oca_name='Short2', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
strategy.order("Stop Short1",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop1,oca_name='Short1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-1
strategy.order("Stop Short2",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop2,oca_name='Short2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-2
strategy.order("Stop Short3",strategy.long,qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop3)
関連性
- Kの逆転指標 I
- 2つのMACDトレンド確認取引システム
- CM MACD カスタム インディケーター - 複数のタイムフレーム - V2
- ゼロラグ MACD ダブルクロスオーバー取引戦略 - 短期トレンドキャプチャに基づく高周波取引
- ZeroLag MACD ロングショート戦略
- MACD BB ブレイクストラテジー
- 最適化されたロング取引のためのMACDとマルティンゲール組み合わせ戦略
- 戦略をフォローするダブル移動平均チャネルトレンド
- MACD-ATR-EMA マルチインジケーター 戦略をフォローする動的トレンド
- 月面発射警報テンプレート [指標]
もっと
- Wavetrend 大幅のリバウンド・グリッド・トレード戦略
- MACDクロスオーバー戦略
- ATRベースのリスク管理による最適化されたMACDトレンドフォロー戦略
- ZeroLag MACD ロングショート戦略
- BBSR エクストリーム戦略
- 動向RSI指標に基づく高周波逆転取引戦略
- RSI相対強度指数戦略
- ボリンジャー・バンドのブレイクアウト戦略
- ドンチアン・チャネルとラリー・ウィリアムズ 大手貿易指数戦略
- SPARK ダイナミック・ポジション・サイジングとダブル・インディケーター・トレーディング・戦略
- 量に基づくダイナミックDCA戦略
- MACDバレー検出器戦略
- Nバーズ 脱出戦略
- RSIとMACDに基づく低リスク安定型高周波仮想通貨取引戦略
- Bollinger Bands ストカスティック RSI エクストリーム・シグナル戦略
- RSI 双面取引戦略
- KRK ADA 1H ストカスティック・スロー・戦略
- 量MMAベースの適応型ピラミディング ダイナミックストップ・ロス&テイク・プロフィート・トレーディング戦略
- MACD TEMAクロスオーバー戦略
- RSIとボリンジャー帯の二重戦略