移動平均クロスオーバー + MACD スローラインモメンタム戦略

SMA EMA MACD
作成日: 2024-04-12 17:16:06 最終変更日: 2024-04-12 17:16:06
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移動平均クロスオーバー + MACD スローラインモメンタム戦略

概要

この戦略は,均線交差とMACD指標を主要取引信号として採用している.戦略は,急速な均線と複数の遅い均線の交差を,ポジション開設の信号として使用し,MACD慢線柱状のプラネッシブをトレンド判断の根拠として使用している.戦略は,ポジション開設時に複数のレベルでのストップとストップを同時に設定し,ポジションの時間増加に伴い,ストップの位置を絶えず修正して利益をロックする.

戦略原則

  1. 急速平均線と遅い平均線1が交差し,閉盘価格が遅い平均線2の上にあり,MACD柱状図は0より大きい.
  2. 急速平均線と遅い平均線1が交差して下方へ,そして,遅い平均線2の下の閉盘価格で,MACD柱状図は0より小さい,空白;
  3. ポジション開設は複数のレベルでのストップとストップを同時に設定し,ストップポジションはリスクの好みに応じて設定され,ストップポジションはポジションの保持時間とともに継続的に調整され,徐々に利益をロックします.
  4. 平均線周期,MACDパラメータ,ストップ・ストップ・レベルなど,異なる市場環境に適応するために柔軟に調整できます.

この戦略は均線交差捕捉のトレンドを利用し,MACD指標で方向確認を同時に行い,トレンド判断の信頼性を高めます.多層のストップ・ストップ・損失の設定は,リスクと利益をよりよく制御できます.

戦略的優位性

  1. 平均線交差は,トレンドの形成をタイムリーに捉える,典型的なトレンド追跡方法である.
  2. 多層平均線の使用は,トレンドの強さや持続性をより全面的に判断できる.
  3. MACD指標は,平均線交差の強力な補足として,トレンドを効果的に識別し,動力を判断します.
  4. 多層の停止と動的停止の設定は,リスクを制御し,利潤を稼働させ,システムの安定性を高めます.
  5. パラメータは調整可能で,適応性があり,異なる品種と周期に応じて柔軟に設定できます.

戦略リスク

  1. 平均線交差は,早期のトレンドを見逃したり,上昇を追いついたりする可能性があるため,信号の遅れの危険性があります.
  2. パラメータの不適切な設定は,過剰な取引や長期の保有に繋がり,コストとリスクを増加させる可能性があります.
  3. ストップ・レジの設定が過度に激しくなり,早めにストップ・レジを起こす可能性があり,ストップ・レジの設定が過度に保守的になり,利益に影響を与える可能性がある.
  4. トレンドの変化や市場の異動により,戦略が失敗する可能性があります.

これらのリスクは,パラメータの最適化,ポジションの調整,追加の条件の設定などによって制御することができます.しかし,いかなる戦略も完全にリスクを回避することはできません.投資家は慎重に扱わなければならない.

戦略最適化の方向性

  1. RSI,ブリン帯などの指標を導入することで,トレンドやシグナルをさらに確認することができる.
  2. ATRまたはパーセンテージストップ損失を考慮するなど,ストップストップの位置の設定をより精密に最適化できます.
  3. 市場変動に合わせてパラメータを調整し,適応性を向上させる.
  4. ポジション管理モジュールを導入し,リスク状況に応じてポジションのサイズを調整できます.
  5. リスク分散のための戦略の集合化,戦略の組み合わせを確立できます.

継続的な最適化と改善によって,戦略はより安定して信頼性があり,変化する市場環境により良く適応することができます.しかし,最適化は慎重に,過度に適合することを避ける必要があります.

要約する

この戦略は均線交差とMACD指標を組み合わせて,比較的完全な取引システムを構築している.多層均線と多頭操作の設計により,システムのトレンドキャプチャ能力とリスク管理能力が強化されている.戦略の論理は明確で,理解しやすく,実装し,さらなる最適化と改善に適している.しかし,実際のアプリケーションでは,リスク管理に注意し,注意が必要である.合理的な最適化と配置により,この戦略は,安定した効果的な取引ツールになる見通しがある.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxmirus

//@version=5
strategy("My strategy_Cross_SMA(EMA)+Macd,slow3",overlay=true)
// ver 4
// Date Inputs
startDate     = input(timestamp('2019-01-01T00:00:00+0300'), ''                              , inline='time1',
  tooltip=' Время первого бара расчета стратегии. Первый ордер может быть выставлен на следующем баре после стартового.')
finishDate    = input(timestamp('2044-01-01T00:00:00+0300'), ''                              , inline='time2',
  tooltip=' Время после которого больше не будут размещаться ордера входа в позицию.')

// Calculate start/end date and time condition
time_cond = true

//SMA(EMA) Inputs

fast=input.int(12, title="Fastlength",group="MA")
slow1=input.int(54,title="Slowlength1",group="MA")
slow2=input.int(100, title="Slowlength2",group="MA")
slow3=input.int(365, title="Slowlength3",group="MA")

fastma=input.string(title="Fastlength", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma1=input.string(title="Slowlength1", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma2=input.string(title="Slowlength2", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma3=input.string(title="Slowlength3", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")

fastlength = fastma == "EMA" ? ta.ema(close, fast) : ta.sma(close, fast)
slowlength1 = slowma1 == "EMA" ? ta.ema(close, slow1) : ta.sma(close, slow1)
slowlength2 = slowma2 == "EMA" ? ta.ema(close, slow2) : ta.sma(close, slow2)
slowlength3 = slowma3 == "EMA" ? ta.ema(close, slow3) : ta.sma(close, slow3)

//Macd Inputs

macdfastline = input.int(12, title="FastMacd",group="MACD")
macdslowline = input.int(26,title="SlowMacd",group="MACD")
macdhistline = input.int(9,title="HistMacd",group="MACD")
src=input(defval=close,title="Source",group="MACD")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type",  defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")


fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdfastline) : ta.ema(src, macdfastline)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdslowline) : ta.ema(src, macdslowline)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, macdhistline) : ta.ema(macd, macdhistline)
hist = macd - signal
//fastMACD = ta.ema(close, macdline) - ta.ema(close, signalline)
//signalMACD = ta.ema(MACD, histline)
//histMACD = MACD - aMACD

//EMA Plot

plot(fastlength,title="SMAfast",color=color.blue)
plot(slowlength1,title="SMAslow1",color=color.orange)
plot(slowlength2,title="SMAslow2",color=color.red)
plot(slowlength3,title="SMAslow3",color=color.black)

//Macd plot
//col_macd = input(#2962FF, "MACD Line  ", group="Color Settings", inline="MACD")
//col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line  ", group="Color Settings", inline="Signal")
//col_grow_above = input(#26A69A, "Above   Grow", group="Histogram", inline="Above")
//col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
//col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
//col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")

//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal)

//Take profit
tp1=input.float(5.1,title="Take Profit1_%",step=0.1)/100
tp2=input.float(10.1,title="Take Profit2_%",step=0.1)/100

//Stop loss
sl1=input.float(5.1,title="Stop loss1_%",step=0.1)/100
sl2=input.float(0.1,title="Stop loss2_%",step=0.1)/100
sl3=input.float(-5.5,title="Stop loss3_%", step=0.1)/100

//Qty closing position

Qty1 = input.float(0.5, title="QtyClosingPosition1",step=0.01)
Qty2 = input.float(0.25, title="QtyClosingPosition2",step=0.01)

//Take profit Long and Short

LongTake1=strategy.position_avg_price*(1+tp1)
LongTake2=strategy.position_avg_price*(1+tp2)

ShortTake1=strategy.position_avg_price*(1-tp1)
ShortTake2=strategy.position_avg_price*(1-tp2)

//Plot Levels Take 
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)

//Stop loss long and short

LongStop1=strategy.position_avg_price*(1-sl1)
LongStop2=strategy.position_avg_price*(1-sl2)
LongStop3=strategy.position_avg_price*(1-sl3)
ShortStop1=strategy.position_avg_price*(1+sl1)
ShortStop2=strategy.position_avg_price*(1+sl2)
ShortStop3=strategy.position_avg_price*(1+sl3)
//Stop=strategy.position_avg_price


//Plot Levels Stop
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)


//Entry condition

LongCondition1 = ta.crossover(fastlength, slowlength1)
LongCondition2 = close>slowlength2
LongCondition3 = time_cond
LongCondition4=close>slowlength3
//LongCondition5=slowlength100>slowlength3
LongCondition6 = hist > 0
buy=(LongCondition1 and LongCondition2 and LongCondition3 and LongCondition4 and LongCondition6 ) and strategy.position_size<=0
//longCondition3 = nz(strategy.position_size) == 0//если отсутствует открытая позиция


ShortCondition1 = ta.crossunder(fastlength, slowlength1)
ShortCondition2 = close<slowlength2
ShortCondition3 = time_cond
ShortCondition4=close<slowlength3
//ShortCondition5=slowlength100<slowlength3
ShortCondition6=hist < 0
sell=(ShortCondition1 and ShortCondition2 and ShortCondition3 and ShortCondition4 and ShortCondition6 ) and strategy.position_size>=0



//Strategy entry

strategy.cancel_all(not strategy.position_size)

if(buy)
    strategy.cancel_all()
    strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(sell)
    strategy.cancel_all()
    strategy.entry("Sell",strategy.short)
    
//Strategy Long exit    

var int exitCounter=0

exitCounter := not strategy.position_size or strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] < 0 or strategy.position_size < 0  and strategy.position_size[1] > 0 ? 0:
               strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]>strategy.position_size?  exitCounter[1] + 1:
               strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]<strategy.position_size?  exitCounter[1] - 1:
               exitCounter[1]
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
    strategy.order("Take Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=LongTake1, oca_name='Long1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size > 0  and strategy.position_size[1]<=0   
    strategy.order("Take Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=LongTake2, oca_name='Long2', oca_type=strategy.oca.cancel)

    
if strategy.position_size > 0  and strategy.position_size[1]<=0   
    strategy.order("Stop Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop1,oca_name='Long1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==1
    strategy.order("Stop Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop2,oca_name='Long2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==2
    strategy.order("Stop Long3",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop3)
    
    
    
    
//  Strategy Short exit  
    
    
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
    strategy.order("Take Short1", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=ShortTake1, oca_name='Short1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0 
    strategy.order("Take Short2", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=ShortTake2, oca_name='Short2', oca_type=strategy.oca.cancel)


    
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
    strategy.order("Stop Short1",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop1,oca_name='Short1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-1
    strategy.order("Stop Short2",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop2,oca_name='Short2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-2
    strategy.order("Stop Short3",strategy.long,qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop3)
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