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ダイナミック・トライル・ストップ ダブル・ターゲット・ムービング・平均・クロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年7月29日 14:40:23
タグ:SMAマルチTPSL

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概要

この戦略は,移動平均クロスオーバーをベースとした取引システムで,リスク管理のための動的トレーリングストップと二重利益目標を組み合わせます.この戦略は,主にエントリーポイントを決定するために200期移動平均値の価格クロスオーバーを使用し,リスク制御と利益最大化を達成するために柔軟なストップ・ロストとテイク・プロフィートレベルを実装します.

戦略の原則

  1. 入力信号:

    • ロングエントリー:価格が200期間の移動平均値を超えると
    • ショートエントリー:価格が200期移動平均線を下回る場合

  2. リスク管理

    • 初期ストップ損失: 入場価格から500ポイント離れた位置に設定します.
    • ダイナミック・トレーリング・ストップ:価格が有利な方向に200ポイント移動すると,ストップ・ロスはエントリー価格に移動します.

  3. 利益目標:

    • 第"目標: 入場から価格が3000ポイントに達すると 75%のポジションが閉じる
    • 2番目の目標: 残りの25%のポジションは,価格がエントリから4000ポイントに達すると閉鎖されます.
    • ダイナミック・トレイル・ストップが起動した場合,残りのポジションのストップ・ロスはエントリー価格で設定されます.

  4. ポジション管理

    • 取引ごとに100個の固定量

戦略 の 利点

  1. トレンドフォロー: 移動平均値を活用して市場の動向を把握し,主要市場動向から利益を得るのに役立ちます.

  2. リスク管理:初期ストップ損失とダイナミック・トライリングストップを組み合わせ,累積利益を保護しながら最大損失を制限する.

  3. 利益の最大化: 2つの目標価格を設定することで,より大きな傾向を追跡し続けながら,部分的な利益を確保します.

  4. 自動化: 戦略は完全に自動化され,取引決定に伴う感情的干渉は減少します.

  5. 柔軟性: 移動平均期間,ストップ損失ポイント,利益目標などの様々なパラメータは,市場の状況に応じて調整できます.

戦略リスク

  1. 変動する市場リスク: 波動する市場では,頻繁に誤ったブレイクシグナルが連続した損失につながる可能性があります.

  2. スリップリスク: 急速に動いている市場では,実際の実行価格が理想価格から大幅に偏りることがあります.

  3. 過剰取引: 頻繁なクロスオーバー・シグナルが過剰な取引に繋がり,取引コストを増やす可能性があります.

  4. 単一指標依存性: 移動平均値のみを頼りにすると,他の重要な市場情報が無視される可能性があります.

  5. 固定ポジションリスク:各取引に対して固定量での取引は,すべての市場環境に適していない可能性があります.

戦略の最適化方向

  1. 多指標統合: 入力信号の信頼性を向上させるため,移動平均値と併用するために,RSI,MACDなどの他の技術指標を導入することを検討する.

  2. ダイナミック・ポジション・サイジング: 市場の変動と口座残高に基づいて取引量を調整し,リスクをより良く制御する.

  3. 市場環境のフィルタリング: 不利な市場条件のエントリーを避けるために傾向強度または波動性指標を追加する.

  4. パラメータ最適化: 異なるパラメータの組み合わせをバックテストするために歴史的なデータを使用し,移動平均期間の最適設定,ストップ損失ポイント,利益目標を見つけます.

  5. 時間フィルター: 変動が激しい期間の取引や流動性が低い期間の取引を避けるため,時間フィルターを追加することを検討します.

  6. 基本的要素統合:重要な経済データリリースや他の基本的イベントを組み込み,戦略のエントリーと終了のタイミングを調整する.

結論

ダイナミック・トライリング・ストップ (Dynamic Trailing Stop) は,技術分析とリスク管理を組み合わせた定量的な取引システムである.動向平均を用いて市場動向を把握し,ダイナミック・ストップ損失と複数の利益目標を通じてリスクと報酬をバランスする.この戦略の主な利点は,高度な自動化,柔軟なリスク制御,強いトレンド市場での大きなリターンの可能性にある.しかし,ユーザーは不安定な市場のリスクに気づき,適応性と安定性を向上させるためにさらなる最適化を検討する必要がある.継続的なパラメータ調整,追加の市場指標の導入,より複雑なポジション管理方法の検討により,この戦略はさまざまな市場環境でうまく機能する可能性がある.

/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)

// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")

// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)

// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)

// Текущая цена
var float entry_price = na

// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)

// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
    if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

if (strategy.position_size < 0)
    if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)
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