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複数のレベルオーバーセール オシレーター 購入戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年7月30日 15:45:44
タグ:RSIDCA

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概要

マルチレベルオーバーセールドオシレーター購入戦略 (Multi-Level Oversold Oscillator Buy Strategy) は,ブイッシュな市場環境のために特別に設計された長時間のみの取引システムである.この戦略は,ストカスタスティックオシレーターとストカスタスティック相対強度指数 (ストカスタスティックRSI) の組み合わせを使用して,市場の修正中に最適な購入機会を特定する.この戦略は,ドルコスト平均 (DCA) の効果を模倣するために3段階のピラミッド型アプローチを採用し,市場の引き下げを資本することを目的としている.

戦略の原則

この戦略の基本原則は,過売れた領域の買い信号を特定することによって,下落を"買い"することです.

  1. 長期 (66) ストカスティックオシレーター (K) とストカスティックRSI (Kr) を使用します.
  2. 上向き偏った過売 (20) と過買い (99) の線を設定し,上昇市場に対応します.
  3. K と Kr の両方が過剰販売線 (20) を下回ると,戦略は購入機会を探し始めます.
  4. この条件では,Kr線がD線を横切ると買い信号が発信されます.
  5. 3階層のピラミッド型アプローチを導入し 毎回口座価値の20%を投資します
  6. すべてのポジションは,Krラインがオーバー買いライン (99) に達するか超えると利益を得るために閉鎖されます.

この戦略はストップロスを採用していないため,上昇傾向への強い信頼を反映している.

戦略 の 利点

  1. トレンドフォロー: オス市場のために設計され,上向きのトレンドで引き下げを効果的に利用します.
  2. 複数の確認: 入力信号の信頼性を高めるために2つの指標を組み合わせます.
  3. 柔軟なポジションサイズ: 3段階のピラミッド型アプローチはリスクを制御しながら平均コストを下げます.
  4. 高度な適応性:パラメータ調整によって異なる市場条件に調整できます.
  5. シンプルで明快な戦略の論理は理解し実行しやすい.
  6. 自動化に適した:簡潔なコードで,自動化取引に簡単に実装できます.

戦略リスク

  1. 誤ったブレイクリスク: 不安定な市場で頻繁に誤った信号を誘発する可能性があります. 解決策: 移動平均値などの傾向確認指標を追加する.

  2. 過剰レバレッジリスク:継続的な減少は過剰なポジションにつながる可能性があります. 解決策: 最大位置制限を設定するか,ピラミッド比率を動的に調整する.

  3. リバウンドが欠けているリスク: 厳格なエントリー条件により,迅速なリバウンドが欠けている可能性があります. 解決策: 補完としてより敏感な短期指標を追加することを検討します.

  4. ストップ・ロスのメカニズムの欠如: 重度の訂正で重大な損失が発生する可能性があります. 解決策: 変動性に基づく動的ストップ・ロスのメカニズムを導入する.

  5. パラメータ感度: 戦略の性能はパラメータ設定に過度に依存する可能性があります. 解決策: パラメータの包括的な最適化とバックテストを実施する.

戦略の最適化方向

  1. ダイナミックパラメータ調整: 市場の変動に基づいてストカスティックとRSI期間を自動的に調整します. 理由: 戦略の適応性を向上させ 異なる市場環境に対応する.

  2. トレンドフィルターを導入: トレンド確認のために長期移動平均を追加します. 理由: 不安定な市場における 誤った信号を減らすこと

  3. ダイナミックなポジションサイズを導入する: 市場の変動とアカウントのパフォーマンスに基づいて各ピラミッド比率を調整する. 理由:リスク管理の改善と資本効率の向上

  4. 利得のメカニズムの強化: Kr が買い過ぎの領域に達すると,完全な閉鎖ではなく部分的なポジション削減を実施する. 理由: 長期的トレンドを見逃すのを避け 長期的収益を向上させる

  5. 市場情勢指標を統合する: VIXや資金流動指標など,入場タイミングを最適化する. 理由:マクロ市場環境に対する戦略の敏感性を高める

結論

マルチレベルオーバーセールドオシレーター購入戦略は,ストコスタスティックとストコスタスティックRSI指標を組み合わせて,市場の訂正中に購入機会を効果的に捉える巧妙に設計されたブルマーケット取引システムである.その3レベルのピラミッド型アプローチは,DCA戦略の利点を模倣するだけでなく,より柔軟なポジション管理も提供している.戦略設計は楽観主義に傾いているが,適切なリスク管理と継続的な最適化で堅牢な長期投資ツールになる可能性がある.将来の最適化は,さまざまな市場環境に対応するための戦略の適応性とリスク制御能力を向上することに焦点を当てなければならない.全体として,これはさらなる研究と改善に値する有望な取引戦略である.

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aeperalta
 
//@version=5
strategy("Buy The Dips [aep]", overlay=false, pyramiding = 3)

//-------  strategy details ------------ {
// The strategy is to buy the dips by entering the market in the territory of oversold
// When both Stochastic (K) and Stochastic RSI (Kr) are below OS line is time to look for 
// crossovers in the Stochastic RSI indicator and buy @ market
// Take profit will happend when Kr is way up near the 100% as Overbought territory
// Since we are buy dips of during bullmarkets, there is no stoploss
//}

 
// ------stochastics --------{
periodK = input.int(66, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)

// classic stochastic
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)


// stochastic rsi
periodRSI = input(14)
rsi = ta.rsi(close,periodRSI)
kr = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, periodK), smoothK)
d = ta.sma(kr, periodD) 
 
// plots
OB = input.int(99, "Overbought")
OS = input.int(20, 'Oversold')

plot(k,'stochastic',color.white,2)
plot(kr, 'stochastic rsi', color.blue, 1)
plot(d, '%rsi D',color.maroon, 1 )

hline(OS, color = color.rgb(39, 230, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(OB, color = color.rgb(229, 28, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(100, color = color.red, linestyle= hline.style_dotted)
hline(0, color = color.green, linestyle= hline.style_dotted)

//}
// -------------- strategy excecution --------------- {

if  ta.crossover(kr, d) and kr < OS and k < OS
	strategy.entry("by the dip",strategy.long)
if kr >= OB
	strategy.close_all()

//}
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