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2つのMACDトレンド確認取引システム

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年7月31日 (月) 11:17:05
タグ:マックドエイマSMA

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概要

この戦略は,MACD指標に基づいた取引システムで,取引決定を行うために2つの時間期間のMACD指標を組み合わせます.この戦略は主に5分間のMACD指標を使用してエントリー機会を見つけ,全体の市場動向を確認するために1時間のMACD指標を使用しています.この二重確認メカニズムは,取引の正確性と信頼性を向上することを目的としています.この戦略には,リスクを管理し,利益をロックするための固定利益目標とストップ・ロスの設定も含まれています.

戦略の原則

この戦略の基本原則は,市場動向と取引機会を把握するために,異なる時間帯からのMACD指標を使用することです.特に:

  1. 5分MACD: 特定のエントリー信号を見つけるために使用される.MACD線が信号線の上を横切ると購入信号が生成される.

  2. 1時間MACD: 市場全体の傾向を確認するために使用されます. 1時間MACDヒストグラムが正である場合にのみ,市場は上昇傾向にあると考えられます.

  3. 入場条件: 戦略は,5分MACDが買い信号を発し,1時間MACDが上昇傾向を確認した場合にのみ買い取引を実行する.

  4. リスク管理: 戦略は,各取引のリスクを管理するために,固定利益目標 (100ポイント) とストップ損失 (20ポイント) を設定します.

  5. ポジション管理:各取引に対して100ユニットの固定取引量を使用します.

戦略 の 利点

  1. 多期確認:短期 (5分) と長期 (1時間) のMACD指標を組み合わせることで,戦略は市場の動向をより包括的に評価し,誤った信号を減らすことができます.

  2. トレンドフォロー: 戦略設計は,トレンドフォローの原則を遵守し,全体的なトレンドが上昇していることが確認されたときにのみ購入し,取引の成功率を増やす.

  3. 明確なリスクマネジメント: 固定された利益とストップ・ロスの設定は,個々の取引のリスクを制御し,単一の取引が過剰な損失を引き起こすのを防ぎます.

  4. 自動実行: 戦略は取引プラットフォームで自動的に実行され,感情的な干渉を軽減し,取引の規律を改善できます.

  5. 調整可能なパラメータ:この戦略により,ユーザーは個人好みや市場特性に合わせてMACDパラメータを調整し,柔軟性を高めることができます.

戦略リスク

  1. 遅い性質:MACDは遅い指標で,急速に変化する市場で遅い信号をもたらし,間に合わないエントリーまたは出口につながる可能性があります.

  2. 変動する市場には適さない:横向で不安定な市場では,戦略はしばしば誤った信号を生成し,連続した損失を引き起こす可能性があります.

  3. 固定ストップ・ロスは不十分かもしれません: 変動が激しい市場では,突然の大きな変動に対処するには20ポイント固定ストップ・ロスは不十分かもしれません.

  4. ロングポジションのみを考慮します 戦略はロングトレードのみを対象とし ショートチャンスを無視し 利益の機会を逃す可能性があります

  5. パラメータ敏感性:MACDパラメータの選択は戦略のパフォーマンスに大きく影響し,異なる市場や期間では異なるパラメータ設定が必要になる可能性があります.

戦略の最適化方向

  1. ダイナミックストップ・ロース:異なる市場環境に適応するために,ATRまたは波動性に基づくダイナミックストップ・ロースメカニズムを導入することを検討する.

  2. ショートセールスロジックを追加します. 戦略を拡張してショートセールスを含め,両方向の市場機会を完全に活用します.

  3. 音量分析を組み込む:信号の信頼性を高めるため,OBVやCMFなどの音量指標を組み合わせる.

  4. ポジション管理を最適化する: 固定取引量ではなく,口座の資本またはリスク評価に基づく動的ポジション管理を検討する.

  5. フィルタリング条件を追加する: 誤った信号を減らすために,RSIやVIXなどの追加的な技術的指標や市場情勢指標を導入する.

  6. バックテストと最適化: MACD パラメータおよび他の戦略 パラメータを最適化するために,さまざまな市場と時間帯で広範なバックテストを実施します.

  7. 基本的要因を考慮する:重要な経済データリリースやイベント中に取引制限を設定したり戦略パラメータを調整する.

結論

ダブルMACDトレンド確認取引システムは,短期および長期間の市場傾向分析を組み合わせた定量的な取引戦略である.異なる時期のMACD指標を利用することで,市場傾向を把握し,トレンドが確立されたときに取引することを目的としている.固定リスク管理規則と自動実行機能により,比較的堅牢な取引システムである.しかし,すべての取引戦略と同様に,それはいくつかの固有のリスクと制限に直面している.

戦略の有効性と適応性をさらに向上させるために,トレーダーは動的なストップロスのメカニズムを導入し,ショートセリングのロジックを拡張し,ポジション管理を最適化し,その他の技術的および基本的な分析ツールを組み込むことを検討することをお勧めします. 戦略の有効性を維持するために,継続的なバックテストとパラメータ最適化は極めて重要です. 最後に,トレーダーは常に完璧な取引戦略がないことを覚えておいて,リスク管理と継続的な学習は長期的な成功の鍵です.

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//5分足で運用想定

//@version=5
strategy(title='MACD5分IN,一時間足強弱判定', shorttitle='MACDストラテジー', overlay=false)
//overlay true:チャート上に表示　felse:別ウィンドに表示

//================
//注文ポイント
//================

//入力部を作成
//input関数で設定画面に入力項目を追加できる
//type入力形式の設定,defval初期設定値,minval最小設定値
FastLength = input.int(title='短期線本数', defval=12, minval=1)
SlowLength = input.int(title='長期線本数', defval=26, minval=1)
SignalLength = input.int(title='シグナル本数', defval=9, minval=1)

FastLength1 = input.int(title='短期線本数', defval=144, minval=1)
SlowLength1 = input.int(title='長期線本数', defval=312, minval=1)
SignalLength1 = input.int(title='シグナル本数', defval=108, minval=1)
//一時間足で強弱判定のため5分足の数字を12倍

//MACDの計算　エントリー
[MACD, MACDSignal, MACDosc] = ta.macd(close, FastLength, SlowLength, SignalLength)
//MACDの計算　強弱判定
[MACD1, MACDSignal1, MACDosc1] = ta.macd(close, FastLength1, SlowLength1, SignalLength1)

//プロット エントリー
//plot画面表示,MACD計算からMACDラインとシグナルラインを表示
//linewidthでラインの太さ変更
//style_histogramでヒストグラム表示,　color = MACDosc < 0の判定式で色変更
plot(MACD, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal, color=color.new(color.green, 0))
plot(MACDosc, style=plot.style_histogram, linewidth=3, color=MACDosc < 0 ? color.new(color.blue, 50) : color.new(color.red, 50))

//プロット　相場強弱判定
//一時間足の表示作成
plot(MACD1, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1)
plot(MACDSignal1, color=color.new(color.green, 0))

//買いポイント　
//crossover(x,y)ｙをxが上抜け
BuyPoint_MACDGC = ta.crossover(MACD, MACDSignal)
//ヒストグラムの値がプラスの場合GC中と判定
BuyPoint_crossnow = MACDosc1 > 0
//5分足MACDGCかつ1時間足がGC中,条件は末尾にand追加で条件追加可能
BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow

//買いポイントに背景色を設定
bgcolor(BuyPoint ? color.red : color.new(color.green, 100), transp=90)

//================
//決済ポイント
//================
//100円抜いたらOUT,20円下がったら損切
ProfitDelta = 100
LossDelta = 20

//================
//枚数
//================
Size = 1

//================
//注文・決済
//================
//strategy.entryでエントリー,qtyでサイズ指定,
//エントリータイミング今回は46行目BuyPoint = BuyPoint_MACDGC and BuyPoint_crossnow
if BuyPoint
    strategy.entry(id='long', direction=strategy.long, qty=Size)
//profit利確までの幅,loss損切までの幅(stopというので移動平均線に到達したらなどの損切設定なども可能）
strategy.exit(id='exit', from_entry='long', profit=ProfitDelta, loss=LossDelta)
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