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E9 サメ32 パターン定量的な価格ブレイク戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-11-12 14:51:17
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概要

この戦略はパターン認識に基づく定量的な取引システムで,Shark-32キャンドルスタイクパターンの識別と取引に焦点を当てています.この戦略は,高値と低値の継続的な変化を分析し,パターンの確認後に主要な価格レベルを設定し,これらのレベルのブレイクで取引を行います. パターン認識,トレンドフォロー,価格ブレイク要素を組み合わせて完全な取引システムを作成します.

戦略の原則

基本原理は,前2個のキャンドルで連続した低低値と高高値を必要とするShark-32パターンを特定することにある.パターンの確認後,戦略は初期パターンキャンドルの高値と低値をキー価格レベルとしてロックする.価格がこれらのキーレベルを突破するとシステムはポジションに入ります.ロックされた高値以上のブレイクで長いエントリ,ロックされた低値以下のブレイクで短いエントリ.戦略は,利益目標のための予測目標線と柔軟なストップ-ロスの配置のための百分比ベースのパラメータを使用します.

戦略の利点

正確なパターン認識: 厳格な数学的定義を使用してパターンを見つけ,主観的な判断を避ける
全面的なリスク管理: 明確なストップ・ロストと利益目標設定を含む
明確な視覚フィードバック: 異なる色の線と背景を使用してパターンと取引信号をマークします
フィルタリングされた重複シグナル: パターンごとに1回だけ取引を許可し,過剰取引を防ぐ
合理的な目標設定:パターン幅に基づいて利益目標を設定し,良いリスク/報酬比を提供します.

戦略リスク

変動する市場リスク: 変動する市場で頻繁に誤ったブレイクシグナルを生む可能性があります.
スリップリスク: 急速に動いている市場では,重大なスリップに直面する可能性があります.
単一パターン依存: 1つのパターンに過剰に依存すると,他の取引機会が失われる可能性があります.
パラメータ敏感性: 戦略の業績は,ストップ損失と利益目標パラメータ設定に大きく依存する.

戦略の最適化方向

ボリューム確認を追加: ブレイクアウトの有効性を確認するためにボリューム変更を組み込む
市場環境フィルターを導入する: 不利な市場条件をフィルタリングするためにトレンド強度指標を追加する
ストップ・ロスの方法を最適化する: 戦略の適応性を向上させるために動的ストップ・ロスを考慮する
時間フィルターを追加: 特定の変動期間の回避のために取引セッションフィルターを組み込む
資金管理の改善: 資本効率の最適化のためにポジションサイズモジュールを追加

概要

E9シャーク-32パターンの定量価格ブレイクアウト戦略は,明確な論理を備えた構造的な取引システムである.厳格なパターン定義と明確な取引規則を通じて定量化可能な取引戦略を構築する.この戦略には包括的なリスク管理システムと明確な視覚的なフィードバックが備わっており,トレーダーが理解し実行しやすくする.提案された最適化方向性により,さらなる改善の余地がある.この戦略は,体系的な取引アプローチを求める投資家に適していますが,市場環境の適応性とパラメータ最適化に注意を払わなければならない.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
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//╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

//@version=5
strategy("E9 Shark-32 Pattern Strategy with Target Lines", shorttitle="E9 Shark-32 Strategy", overlay=true)

// Inputs for background color settings
bgcolorEnabled = input(true, title="Enable Background Color")
bgcolorColor = input.color(color.new(color.blue, 90), title="Background Color")

// Inputs for bar color settings
barcolorEnabled = input(true, title="Enable Bar Color")
barcolorColor = input.color(color.rgb(240, 241, 154), title="Bar Color")

// Inputs for target lines settings
targetLinesEnabled = input(true, title="Enable Target Lines")
targetLineColor = input.color(color.white, title="Target Line Color")
targetLineThickness = input.int(1, title="Target Line Thickness", minval=1, maxval=5)

// Define Shark-32 Pattern
shark32 = low[2] < low[1] and low[1] < low and high[2] > high[1] and high[1] > high

// Initialize color variables for bars
var color barColorCurrent = na
var color barColor1 = na
var color barColor2 = na

// Update color variables based on Shark-32 pattern
barColorCurrent := barcolorEnabled and (shark32 or shark32[1] or shark32[2]) ? barcolorColor : na
barColor1 := barcolorEnabled and (shark32[1] or shark32[2]) ? barcolorColor : na
barColor2 := barcolorEnabled and shark32[2] ? barcolorColor : na

// Apply the bar colors to the chart
barcolor(barColorCurrent, offset=-2, title="Shark-32 Confirmed Current")
barcolor(barColor1, offset=-3, title="Shark-32 Confirmed Previous Bar 1")
barcolor(barColor2, offset=-4, title="Shark-32 Confirmed Previous Bar 2")

// Variables for locking the high and low of confirmed Shark-32
var float patternHigh = na
var float patternLow = na
var float upperTarget = na
var float lowerTarget = na

// Once Shark-32 pattern is confirmed, lock the patternHigh, patternLow, and target lines
if shark32
    patternHigh := high[2]  // The high of the first bar in Shark-32 pattern
    patternLow := low[2]    // The low of the first bar in Shark-32 pattern

    // Calculate the upper and lower white target lines
    upperTarget := patternHigh + (patternHigh - patternLow)  // Dotted white line above
    lowerTarget := patternLow - (patternHigh - patternLow)   // Dotted white line below

// Initialize variables for the lines
var line greenLine = na
var line redLine = na
var line upperTargetLine = na
var line lowerTargetLine = na

// Draw the lines based on the locked patternHigh, patternLow, and target lines
// if shark32
//     future_bar_index_lines = bar_index + 10

//     // Draw lines based on locked patternHigh and patternLow
//     greenLine := line.new(x1=bar_index[2], y1=patternHigh, x2=future_bar_index_lines, y2=patternHigh, color=color.green, width=2, extend=extend.none)
//     redLine := line.new(x1=bar_index[2], y1=patternLow, x2=future_bar_index_lines, y2=patternLow, color=color.red, width=2, extend=extend.none)

//     // Draw dotted white lines if targetLinesEnabled is true
//     if targetLinesEnabled
//         upperTargetLine := line.new(x1=bar_index[2], y1=upperTarget, x2=future_bar_index_lines, y2=upperTarget, color=targetLineColor, width=targetLineThickness, style=line.style_dotted, extend=extend.none)
//         lowerTargetLine := line.new(x1=bar_index[2], y1=lowerTarget, x2=future_bar_index_lines, y2=lowerTarget, color=targetLineColor, width=targetLineThickness, style=line.style_dotted, extend=extend.none)

//     // Create a box to fill the background between the red and green lines
//     if bgcolorEnabled
//         box.new(left=bar_index[2], top=patternHigh, right=future_bar_index_lines, bottom=patternLow, bgcolor=bgcolorColor)

// -------------------------------------------------------------------------
// Strategy Entry and Exit Parameters
// -------------------------------------------------------------------------

// Input parameters for stop loss
longStopLoss = input.float(1.0, title="Long Stop Loss (%)", minval=0.1)  // Percentage-based stop loss for long
shortStopLoss = input.float(1.0, title="Short Stop Loss (%)", minval=0.1)  // Percentage-based stop loss for short

// Variable to track if a trade has been taken
var bool tradeTaken = false

// Reset the flag when a new Shark-32 pattern is confirmed
if shark32
    tradeTaken := false

// Entry conditions only trigger after the Shark-32 is confirmed
longCondition = ta.crossover(close, patternHigh) and not tradeTaken  // Long entry when close crosses above locked patternHigh
shortCondition = ta.crossunder(close, patternLow) and not tradeTaken  // Short entry when close crosses below locked patternLow

// Trigger long and short trades based on the crossover conditions
if (longCondition)
    label.new(bar_index, high, "Long Trigger", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
    strategy.entry("Shark-32 Long", strategy.long)
    tradeTaken := true  // Set the flag to true after a trade is taken

if (shortCondition)
    label.new(bar_index, low, "Short Trigger", style=label.style_label_up, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
    strategy.entry("Shark-32 Short", strategy.short)
    tradeTaken := true  // Set the flag to true after a trade is taken

// Exit long trade based on the upper target line (upper white dotted line) as take profit
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit Long", "Shark-32 Long", limit=upperTarget, stop=close * (1 - longStopLoss / 100))

// Exit short trade based on the lower target line (lower white dotted line) as take profit
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("Take Profit Short", "Shark-32 Short", limit=lowerTarget, stop=close * (1 + shortStopLoss / 100))

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2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

E9 サメ32 パターン 定量的な価格ブレイク戦略

概要

戦略の原則

戦略 の 利点

戦略リスク

戦略の最適化方向

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E9 サメ32 パターン定量的な価格ブレイク戦略

戦略の利点