資源の読み込みに... 荷物...

トリプル・ムービング・メアディアトレンドフォローとモメント・インテグレーション定量取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-11-27 16:08:16
タグ:エイマTEMA についてマックドSMA

概要

トレンドフォローとモメント分析を組み合わせる定量的な取引戦略である.この戦略は,トレンドフォローとモメント分析を組み合わせる.この戦略は,トレード指数指数移動平均 (TEMA),複数の移動平均クロスオーバー,および市場動向とエントリーポイントを識別するためのMACD変種を使用する.リスク・リターンバランスを最適化するために,固定ストップ・ロス,利益目標,トラッキング・ストップを含む厳格なリスク管理メカニズムを実装する.

戦略の原則

戦略は,以下の3つの基本的技術指標システムを通じて取引信号を決定します.

トリプル指数関数移動平均 (TEMA) システムは,全体的なトレンド方向性を確認します.EMAの3つの層を計算し,トレンド強さを判断するためにそれらの動的変化を組み合わせます.
急速/遅いMAクロスオーバーシステムは,中期トレンド逆転点を把握するために9期間のEMAと15期間のEMAを使用します.
5期間のEMAとの価格交差は,正確なエントリータイミングの最終的な確認信号として機能します.

すべての条件が満たされたときにトレードシグナルが起動します

MACDはTEMAの上昇傾向で信号線を上回る.
短期EMAは長期EMAを上回る
価格が5期間のEMAを上回る

戦略の利点

複数の確認メカニズムによって誤った信号が大幅に減少し取引の正確性が向上します
トレンドフォローとモメント分析の利点が組み合わせられ,主要なトレンドと短期的な機会の両方を把握します.
効果的なリスク管理のために固定ストップとダイナミック・トラッキングストップを含む包括的なストップ・ロスのメカニズムを実施する.
異なる市場環境に対応する高いパラメータ適応性
わかりやすく実行できる明確な入力論理

戦略リスク

複数の確認要件が加わると市場への入場が遅れて急速に変化する市場での機会が失われる可能性があります
固定ストップ・ロスのポイントは,早急な退場を避けるために,異なる市場の変動に調整する必要があります.
波動が激しい市場では頻繁に誤った信号を生む可能性があります
トレーリングストップは,厳しい市場変動の際に,品質傾向から早すぎることがある.

オプティマイゼーションの方向性

ストップと利益目標のダイナミックな調整のために変動指標を導入し,市場条件により良く適合させる.
信号の信頼性を向上させるため,補助的な確認として音量指標を追加します.
市場環境の認識を実装し,さまざまな市場状態における異なるパラメータの組み合わせを認識する.
逆トレンドのポジション構築メカニズムを開発し,引き下げ時に適度な蓄積を図る.
トレイリングストップアルゴリズムを最適化して市場の変動に適応できるようにする

概要

この戦略は,複数の技術指標システムを統合することで,堅牢な取引システムを構築する.その核心強みは複数の確認メカニズムと包括的なリスク制御システムにある.特定の遅れリスクがある一方で,この戦略はパラメータ最適化と機能拡張を通じて重要な改善の可能性を持っています.安定したリターンを求めるトレーダーに適しています.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ITG Scalper Strategy", shorttitle="lokesh_ITG_Scalper_Strategy", overlay=true)

// General inputs
len = input(14, title="TEMA period")
FfastLength = input.int(13, title="Filter fast length")
FslowLength = input.int(18, title="Filter slow length")
FsignalLength = input.int(14, title="Filter signal length")
sl_points = 7 // 5 points stop loss
tp_points = 100 // 100 points target profit
trail_points = 15 // Trailing stop loss every 10 points

// Validate input
if FfastLength < 1
    FfastLength := 1
if FslowLength < 1
    FslowLength := 1
if FsignalLength < 1
    FsignalLength := 1

// Get real close price
realC = close

// Triple EMA definition
ema1 = ta.ema(realC, len)
ema2 = ta.ema(ema1, len)
ema3 = ta.ema(ema2, len)

// Triple EMA trend calculation
avg = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

// Filter formula
Fsource = close
FfastMA = ta.ema(Fsource, FfastLength)
FslowMA = ta.ema(Fsource, FslowLength)
Fmacd = FfastMA - FslowMA
Fsignal = ta.sma(Fmacd, FsignalLength)

// Plot EMAs for visual reference
shortema = ta.ema(close, 9)
longema = ta.ema(close, 15)
yma = ta.ema(close, 5)
plot(shortema, color=color.green)
plot(longema, color=color.red)
plot(yma, color=#e9f72c)

// Entry conditions
firstCrossover = ta.crossover(Fmacd, Fsignal) and avg > avg[1]
secondCrossover = ta.crossover(shortema, longema)  // Assuming you meant to cross shortema with longema
thirdCrossover = ta.crossover(close, yma)

var bool entryConditionMet = false

if (firstCrossover)
    entryConditionMet := true

longSignal = entryConditionMet and secondCrossover and thirdCrossover

// Strategy execution
if (longSignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    entryConditionMet := false  // Reset the entry condition after taking a trade

// Calculate stop loss and take profit prices
var float long_sl = na
var float long_tp = na

if strategy.position_size > 0  // Long position
    long_sl := close - sl_points
    long_tp := close + tp_points
    
    // Adjust stop loss with trailing logic
    if (close - long_sl > trail_points)
        long_sl := close - trail_points
        
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=long_sl, limit=long_tp)

// Plotting Buy signals
plotshape(series=longSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")

// Alerts
alertcondition(longSignal, title="Buy Signal", message="Buy Signal")

関連性

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

トリプル・ムービング・メアディア トレンドフォローとモメント・インテグレーション 定量取引戦略

概要

戦略の原則

戦略 の 利点

戦略リスク

オプティマイゼーションの方向性

概要

トリプル・ムービング・メアディアトレンドフォローとモメント・インテグレーション定量取引戦略

戦略の利点