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ポジションスケーリングによるマルチRSI-EMAモメントヘッジ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-12-04 15:41:10
タグ:RSIエイマTPSL

概要

この戦略は,RSI指標とEMA移動平均値に基づくモメントヘッジ取引戦略である.この戦略は,市場トレンド逆転の機会を把握するために,市場トレンド逆転の機会 (50,100,200) と組み合わせた二重RSI期間 (RSI-14とRSI-2) を利用し,ダイナミックなポジション管理を通じてヘッジを実施する.この戦略の核心特性は,エントリー条件を満たした時点でポジションを徐々に増加させ,RSIオーバーバイト/オーバーセールレベルに基づいて利益を得るために利用する.

戦略の原則

この戦略は,EMA-50,EMA-100およびEMA-200とともに,異なる期間のRSI-14とRSI-2を採用し,取引信号を決定する.ロング条件では,RSI-14が31未満,RSI-2が10を超越し,EMAはベアラインナインでなければなりません (EMA-50 < EMA-100 < EMA-200).ショート条件は反対で,RSI-14が69を超越し,RSI-2が90を超越し,EMAがブライスラインナインで (EMA-50 > EMA-100 > EMA-200).この戦略は20倍レバレッジを使用し,現在の株式に基づいて取引量を動的に計算します.現在のポジションサイズ条件が満たされると,新しいポジションは現在のポジションの2倍で開かれます.利潤取りの条件は,RSI指標の逆転ブレイクに基づいて設定されます.

戦略の利点

複数の技術指標のクロスバリダーションは信号の信頼性を向上させる
動的ポジション管理により,柔軟なポートフォリオ調整が可能
双方向取引メカニズムにより両方向から利益を得ることができます
適正な利得条件により早期離脱を防ぐ
取引信号と市場条件を示す明確なグラフィックインターフェース
ヘッジメカニズムは,指向リスクのリスクを軽減する.
リスク管理の改善のための株式ベースの動的ポジション計算

戦略リスク

高レバレッジ (20倍) は,重大な清算リスクをもたらす可能性があります.
増額ポジショニングは,市場の不安定な状況で深刻な損失を引き起こす可能性があります
ストップ・ロスの条件がない場合,継続的な引き上げリスクに直面する可能性があります.
RSI インディケーターは,変動市場において誤った信号を生む可能性があります.
複数の技術指標の組み合わせは,取引機会を減少させる可能性があります.
ポジション管理方法は,連続取引中に過剰なリスクを蓄積させる可能性があります.

戦略の最適化方向

ATRまたは波動性に基づく適応型ストップロスのメカニズムを導入する
市場変動に基づいて動的調整によるレバレッジ倍数を最適化する
低変動期間の取引を避けるために時間フィルターを追加する
信号の信頼性を向上させるために音量指標を組み込む
ポジションインクリメント倍数を最大ポジション制限で最適化
傾向強度フィルターを追加して,弱いトレンドで取引を避ける
日々の最大損失制限でリスク管理を強化する

概要

この包括的な戦略は,トレード精度を向上させるために複数の技術指標を使用して,勢いとトレンドフォローを組み合わせます.この戦略は,ダイナミックなポジション管理とヘッジメカニズムを通じて革新しますが,重大なリスクを負います.リスク制御メカニズムを最適化し,追加のフィルターを導入することで,この戦略はライブトレードでより良いパフォーマンスを発揮する可能性があります.ライブ実装の前に徹底的なバックテストとパラメータ最適化が推奨されます.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom RSI EMA Strategy Hedge", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Definování vstupních podmínek
rsi_14 = ta.rsi(close, 14)
rsi_2 = ta.rsi(close, 2)
ema_50 = ta.ema(close, 50)
ema_100 = ta.ema(close, 100)
ema_200 = ta.ema(close, 200)

// Pákový efekt
leverage = 20

// Podmínky pro long pozici
longCondition = (rsi_14[1] < 31) and ta.crossover(rsi_2, 10) and (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)

// Podmínky pro short pozici
shortCondition = (rsi_14[1] > 69) and ta.crossunder(rsi_2, 90) and (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)

// Identifikátory pozic
long_id = "Long"
short_id = "Short"

// Definování průměrné ceny pozice pro long a short
var float long_avg_price = na
var float short_avg_price = na

// Sledujeme, zda se velikost pozice změnila
var float last_long_position_size = na
var float last_short_position_size = na

// Přerušení průměrné ceny pozice při změně pozice
if (last_long_position_size != strategy.position_size and strategy.position_size > 0)
    long_avg_price := na
if (last_short_position_size != strategy.position_size and strategy.position_size < 0)
    short_avg_price := na

// Aktualizace průměrné ceny pozice
if (strategy.position_size > 0)
    long_avg_price := strategy.position_avg_price
else
    long_avg_price := na

if (strategy.position_size < 0)
    short_avg_price := strategy.position_avg_price
else
    short_avg_price := na

// Uložení aktuální velikosti pozice pro příští bar
if (strategy.position_size > 0)
    last_long_position_size := strategy.position_size
else if (strategy.position_size < 0)
    last_short_position_size := strategy.position_size

// Podmínky pro take profit
takeProfitLongCondition = (rsi_14 > 69) and (rsi_2 > 90) and (long_avg_price < close)
takeProfitShortCondition = (rsi_14 < 31) and (rsi_2 < 10) and (short_avg_price > close)

// Velikost pozice
new_long_position_size = strategy.position_size == 0 ? na : math.abs(strategy.position_size) * 2
new_short_position_size = strategy.position_size == 0 ? na : math.abs(strategy.position_size) * 2

// Úprava velikosti pozice s ohledem na pákový efekt
position_value = strategy.equity * leverage
trade_qty_long = position_value / close
trade_qty_short = position_value / close

// Vstup do long pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (longCondition)
    strategy.entry(long_id, strategy.long, qty=new_long_position_size == na ? trade_qty_long : new_long_position_size)

// Vstup do short pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (shortCondition)
    strategy.entry(short_id, strategy.short, qty=new_short_position_size == na ? trade_qty_short : new_short_position_size)

// Výstup z long pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitLongCondition)
    strategy.close(long_id)

// Výstup z short pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitShortCondition)
    strategy.close(short_id)

// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro long
highlightLongCondition = (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)
bgcolor(highlightLongCondition ? color.new(color.green, 90) : na)

// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro short
highlightShortCondition = (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)
bgcolor(highlightShortCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

// Přidání bodů pozic do grafu
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="S")

// Vykreslení průměrné ceny pozice pro long a short pouze pokud pozice existuje
plot(strategy.position_size > 0 ? long_avg_price : na, title="Long Avg Price", color=color.blue, linewidth=2)
plot(strategy.position_size < 0 ? short_avg_price : na, title="Short Avg Price", color=color.orange, linewidth=2)

// Zvýraznění čtverců pro RSI14 > 70 (červeně) a RSI14 < 30 (zeleně)
var int rsi_above_70_start = na
var int rsi_below_30_start = na

var float top_value_above_70 = na
var float bottom_value_above_70 = na

var float top_value_below_30 = na
var float bottom_value_below_30 = na

// Identifikace začátku a konce období pro RSI14 > 70
if (rsi_14[1] > 70 and rsi_14[2] > 70)
    if na(rsi_above_70_start)
        rsi_above_70_start := bar_index
        top_value_above_70 := high
        bottom_value_above_70 := low
    else
        top_value_above_70 := math.max(top_value_above_70, high)
        bottom_value_above_70 := math.min(bottom_value_above_70, low)
else
    if not na(rsi_above_70_start)
        // box.new(left = rsi_above_70_start, right = bar_index - 1, top = top_value_above_70, bottom = bottom_value_above_70, border_color = color.red, border_width = 2, bgcolor=color.new(color.red, 90))
        rsi_above_70_start := na
        top_value_above_70 := na
        bottom_value_above_70 := na

// Identifikace začátku a konce období pro RSI14 < 30
if (rsi_14[1] < 30 and rsi_14[2] < 30)
    if na(rsi_below_30_start)
        rsi_below_30_start := bar_index
        top_value_below_30 := high
        bottom_value_below_30 := low
    else
        top_value_below_30 := math.max(top_value_below_30, high)
        bottom_value_below_30 := math.min(bottom_value_below_30, low)
else
    if not na(rsi_below_30_start)
        // box.new(left = rsi_below_30_start, right = bar_index - 1, top = top_value_below_30, bottom = bottom_value_below_30, border_color = color.green, border_width = 2, bgcolor=color.new(color.green, 90))
        rsi_below_30_start := na
        top_value_below_30 := na
        bottom_value_below_30 := na

関連性

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