ChaoZhang
概要
この戦略は,指数 (Alligator),動力振動指数 (AO) および加速振動指数 (AC) の複数のシグナル確認機構を組み合わせた総合的なトレンド追跡取引システムである.このシステムは,複数の指標の交差とトレンド確認によって市場のトレンドを識別し,ダイナミックなストップ・ロスの配合でリスクを管理し,制御可能な取引効果を実現する.
戦略原則
戦略の核心的な論理は,以下の3つの主要な構成要素に基づいています.
- 魚指標システム:異なる周期の移動平均を使用し,唇線 (Lips) と歯線 (Teeth) の交差によってトレンド方向を確認する.
- 動力確認システム:AOとACの指標を組み合わせて,この2つの指標の正負値を判断することによってトレンドの強さを確認する.
- リスク管理システム:ダイナミックな止損設定で,過去5K線の最高/最低点の止損を設定し,1:2のリスク/利益比で止まり点を設定する.
複数の信号のトリガー条件:
- 多頭入場:唇線に歯線をつけ + AOが正 + ACが正
- 空頭入場:唇線の下の歯線穿戴 + AOは負 + ACは負
戦略的優位性
- マルチシグナル確認メカニズムにより,偽の突破の危険性が低くなっています.
- ダイナミック・ストップ・ロスの設定は,市場の変動に適応する.
- 固定リスク/利益の比率は,長期的に安定した利益をもたらす.
- この指数组は,トレンドと動力の両方を考慮し,取引の正確性を向上させました.
- 自動化が進んでおり,主観的な判断に伴う干渉を減らす.
戦略リスク
- 複数の指標により,信号が遅れて,最高の入場時間を逃す可能性があります.
- 市場が揺れ動いている時,偽信号が頻繁に発生する可能性があります.
- 固定的リスク/利益の比率は,すべての市場環境に適さないかもしれない.
- ダイナミック・ストップダメージは,波動が強くなると早めにトリガーされる可能性があります.
戦略最適化の方向性
- 波動率自己適応機構を導入し,ストップ・ストップ・損失比率を動的に調整する.
- トレンド強度フィルターを追加し,弱気なトレンド環境での取引を避ける.
- 市場環境の分類システムを開発し,異なる市場状態で異なるパラメータの組み合わせを使用する.
- 取引量確認メカニズムに加入し,信号の信頼性を高めます.
- 時間のフィルターを導入することを検討し,低効率な取引の時期を避ける.
要約する
この戦略は,複数の技術指標を総合的に使用することで,完全な取引システムを構築している. システムは,信号の正確性だけでなく,厳格なリスク管理によって資金を保護している. ある程度の遅れのリスクがあるものの,推奨された最適化の方向によって,戦略はより良いパフォーマンスを期待している. 安定した収益を追求する投資家の使用に適している.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Alligator with AO and AC Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ---------------------------- Индикатор Аллигатор ----------------------------
// Параметры Аллигатора
jawLength = input.int(13, title="Jaw Length")
teethLength = input.int(8, title="Teeth Length")
lipsLength = input.int(5, title="Lips Length")
jawOffset = input.int(8, title="Jaw Offset")
teethOffset = input.int(5, title="Teeth Offset")
lipsOffset = input.int(3, title="Lips Offset")
// Расчёт скользящих средних
jawLine = ta.sma(close, jawLength)
teethLine = ta.sma(close, teethLength)
lipsLine = ta.sma(close, lipsLength)
// Сдвиг линий
jaw = jawLine[jawOffset]
teeth = teethLine[teethOffset]
lips = lipsLine[lipsOffset]
// Отображение линий Аллигатора
plot(jaw, color=color.blue, linewidth=2, title="Jaw (13,8)")
plot(teeth, color=color.red, linewidth=2, title="Teeth (8,5)")
plot(lips, color=color.green, linewidth=2, title="Lips (5,3)")
// ---------------------------- Awesome Oscillator (AO) ----------------------------
// Расчёт AO
medianPrice = (high + low) / 2
ao = ta.sma(medianPrice, 5) - ta.sma(medianPrice, 34)
// Отображение AO
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(ao, title="Awesome Oscillator", color=(ao >= 0 ? color.green : color.red), style=plot.style_histogram, linewidth=2)
// ---------------------------- Accelerator Oscillator (AC) ----------------------------
// Расчёт AC
ac = ao - ta.sma(ao, 5)
// Отображение AC
plot(ac, title="Accelerator Oscillator", color=(ac >= 0 ? color.green : color.red), style=plot.style_histogram, linewidth=2)
// ---------------------------- Логика сигналов и управление позицией ----------------------------
// Условия для открытия длинной позиции
longCondition = ta.crossover(lips, teeth) and ao > 0 and ac > 0
if (longCondition)
// Определение уровней stop-loss и take-profit
stopLevel = ta.lowest(low, 5) // Минимум за последние 5 свечей
takeProfit = close + (close - stopLevel) * 2 // Соотношение риска к прибыли 1:2
// Открытие длинной позиции
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLevel)
// Условия для открытия короткой позиции
shortCondition = ta.crossunder(lips, teeth) and ao < 0 and ac < 0
if (shortCondition)
// Определение уровней stop-loss и take-profit
stopLevelShort = ta.highest(high, 5) // Максимум за последние 5 свечей
takeProfitShort = close - (stopLevelShort - close) * 2 // Соотношение риска к прибыли 1:2
// Открытие короткой позиции
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=takeProfitShort, stop=stopLevelShort)
// Отображение уровней на графике
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")