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動的サポート抵抗とボリンガー帯 多指標クロス戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2025-01-17 14:24:33
タグ:SRBBエマ21ポイントクロス

Dynamic Support Resistance & Bollinger Bands Multi-Indicator Cross Strategy

概要

この戦略は,多指標交差取引アプローチのために,ボリンジャーバンドとEMA21と動的なサポート/レジスタンスレベルを組み合わせます. 取引決定をするために技術指標クロスオーバーを使用しながら,主要な価格レベルのブレイクアウトを特定します. この戦略は,市場の構造における重要なサポート/レジスタンスレベルを動的に特定するだけでなく,ボリンジャーバンドと移動平均の調整を通じて取引信号を確認します.

戦略の原則

この戦略は,いくつかの主要な要素に基づいています. 1. ダイナミックサポート/レジスタンス計算:チャネル幅と最小強度要件によって効果的な価格ゾーンをフィルタリングし,市場のサポート/レジスタンスレベルをダイナミックに計算するためにピボットポイント方法を使用します. 2. ボリンジャーバンド: 20 期間の標準偏差 2 つのボリンジャーバンドを使用して価格変動範囲を定義します. 3. EMA21: 中期トレンド判断のための基準線として機能する. 4. トレード・シグナル生成: 価格がサポート/レジスタンスレベルを突破したときに取引を実行し,同時にボリンジャー・バンド・シグナルをトリガーする.

戦略 の 利点

  1. 多次元確認:複数の技術指標を組み合わせることで取引信号の信頼性を向上させる.
  2. 動的適応: サポート/レジスタンスのレベルは,市場の構造の変化に自動的に調整されます.
  3. リスク管理:ボリンジャー帯は,過買い/過売の境界を明確に定義します.
  4. トレンド確認: EMA21は,中期トレンドの方向性を確認するのに役立ちます.
  5. 視覚化:戦略は分析と最適化のために明確な視覚的なフィードバックを提供します.

戦略リスク

  1. 乱雑市場リスク:横向市場では過剰な誤ったブレイクシグナルを生む可能性があります.
  2. 遅延リスク:技術指標は計算の遅延が固有で,最適なエントリーポイントが欠けている可能性があります.
  3. パラメータ敏感性: 戦略のパフォーマンスはパラメータ設定に敏感であり,異なる市場環境のために最適化する必要があります.
  4. 偽の突破リスク: サポート/レジスタンスの突破は偽であり,他の指標から確認を必要とする可能性があります.

オプティマイゼーションの方向性

  1. ボリュームインジケーターを組み込む: 信号信頼性を向上させるために ブレイクアウトの確認のためのボリューム分析を追加します.
  2. パラメータ適応を最適化: 市場環境への適応を高めるための適応性のあるパラメータ調整メカニズムを開発する.
  3. ストップ・ロスのメカニズムの強化: 引き上げリスクを制御するためのより包括的なストップ・ロスの戦略を設計する.
  4. トレンドフィルターを追加: 弱いトレンド環境での取引を避けるためにトレンド強さの評価を増加します.
  5. タイムフレーム最適化:最適な構成を見つけるために異なるタイムフレームの組み合わせを研究します.

概要

この戦略は,ダイナミックなサポート/レジスタンス,ボリンジャーバンド,EMA21を組み合わせて比較的完全な取引システムを構築する.その強みは多次元信号確認とダイナミックな市場適応にありますが,パラメータ最適化や偽ブレイクアウトリスクの課題に直面しています.リスク制御メカニズムを継続的に最適化および改善することにより,戦略は実際の取引でより良いパフォーマンスを有することを約束しています.

//@version=5
strategy("Support Resistance & Bollinger & EMA21", overlay=true)

// Parámetros de S/R
prd = input.int(defval=10, title='Pivot Period', minval=4, maxval=30, group='Setup')
ppsrc = input.string(defval='High/Low', title='Source', options=['High/Low', 'Close/Open'], group='Setup')
maxnumpp = input.int(defval=20, title='Maximum Number of Pivot', minval=5, maxval=100, group='Setup')
ChannelW = input.int(defval=10, title='Maximum Channel Width %', minval=1, group='Setup')
maxnumsr = input.int(defval=5, title='Maximum Number of S/R', minval=1, maxval=10, group='Setup')
min_strength = input.int(defval=2, title='Minimum Strength', minval=1, maxval=10, group='Setup')
labelloc = input.int(defval=20, title='Label Location', group='Colors', tooltip='Positive numbers reference future bars, negative numbers reference historical bars')
linestyle = input.string(defval='Solid', title='Line Style', options=['Solid', 'Dotted', 'Dashed'], group='Colors')
linewidth = input.int(defval=2, title='Line Width', minval=2, maxval=2, group='Colors')
resistancecolor = input.color(defval=color.black, title='Resistance Color', group='Colors')
supportcolor = input.color(defval=color.black, title='Support Color', group='Colors')
showpp = input(false, title='Show Point Points')

// Parámetros de Bandas de Bollinger y EMA21
periodo_bollinger = input.int(title="Periodo de Bollinger", defval=20)
multiplicador_bollinger = input.float(title="Multiplicador de Bollinger", defval=2.0)
periodo_ema21 = input.int(title="Periodo EMA21", defval=21)

// Cálculo de las Bandas de Bollinger y EMA21
[middle, superior, inferior] = ta.bb(close, periodo_bollinger, multiplicador_bollinger)
ema21 = ta.ema(close, periodo_ema21)

// Ploteo de las Bandas de Bollinger y EMA21
plot(middle, color=color.rgb(60, 60, 60), linewidth=2, title="Media Móvil de Bollinger")
plot(superior, color=color.rgb(184, 11, 8), linewidth=2, title="Banda Superior")
plot(inferior, color=color.rgb(6, 124, 4), linewidth=2, title="Banda Inferior")
plot(ema21, color=color.rgb(6, 150, 240), linewidth=1, style=plot.style_circles, title="EMA21")

// Condiciones para señales de compra y venta
senal_compra = close <= inferior
senal_venta = close >= superior

// Mostrar señales en el gráfico
plotshape(senal_compra, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(senal_venta, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Código de soporte y resistencia
float src1 = ppsrc == 'High/Low' ? high : math.max(close, open)
float src2 = ppsrc == 'High/Low' ? low : math.min(close, open)
float ph = ta.pivothigh(src1, prd, prd)
float pl = ta.pivotlow(src2, prd, prd)

plotshape(ph and showpp, text='H', style=shape.labeldown, color=na, textcolor=color.new(color.red, 0), location=location.abovebar, offset=-prd)
plotshape(pl and showpp, text='L', style=shape.labelup, color=na, textcolor=color.new(color.lime, 0), location=location.belowbar, offset=-prd)

// Calcular ancho máximo del canal S/R
prdhighest = ta.highest(300)
prdlowest = ta.lowest(300)
cwidth = (prdhighest - prdlowest) * ChannelW / 100

var pivotvals = array.new_float(0)

if ph or pl
    array.unshift(pivotvals, ph ? ph : pl)
    if array.size(pivotvals) > maxnumpp  // Limitar el tamaño del array
        array.pop(pivotvals)

get_sr_vals(ind) =>
    float lo = array.get(pivotvals, ind)
    float hi = lo
    int numpp = 0
    for y = 0 to array.size(pivotvals) - 1 by 1
        float cpp = array.get(pivotvals, y)
        float wdth = cpp <= lo ? hi - cpp : cpp - lo
        if wdth <= cwidth  // Ajusta al ancho máximo del canal?
            if cpp <= hi
                lo := math.min(lo, cpp)
            else
                hi := math.max(hi, cpp)
            numpp += 1
    [hi, lo, numpp]

var sr_up_level = array.new_float(0)
var sr_dn_level = array.new_float(0)
sr_strength = array.new_float(0)

find_loc(strength) =>
    ret = array.size(sr_strength)
    for i = ret > 0 ? array.size(sr_strength) - 1 : na to 0 by 1
        if strength <= array.get(sr_strength, i)
            break
        ret := i
    ret

check_sr(hi, lo, strength) =>
    ret = true
    for i = 0 to array.size(sr_up_level) > 0 ? array.size(sr_up_level) - 1 : na by 1
        if array.get(sr_up_level, i) >= lo and array.get(sr_up_level, i) <= hi or array.get(sr_dn_level, i) >= lo and array.get(sr_dn_level, i) <= hi
            if strength >= array.get(sr_strength, i)
                array.remove(sr_strength, i)
                array.remove(sr_up_level, i)
                array.remove(sr_dn_level, i)
                ret
            else
                ret := false
            break
    ret

// var sr_lines = array.new_line(11, na)
// var sr_labels = array.new_label(11, na)

// for x = 1 to 10 by 1
//     rate = 100 * (label.get_y(array.get(sr_labels, x)) - close) / close
//     label.set_text(array.get(sr_labels, x), text=str.tostring(label.get_y(array.get(sr_labels, x))) + '(' + str.tostring(rate, '#.##') + '%)')
//     label.set_x(array.get(sr_labels, x), x=bar_index + labelloc)
//     label.set_color(array.get(sr_labels, x), color=label.get_y(array.get(sr_labels, x)) >= close ? color.red : color.lime)
//     label.set_textcolor(array.get(sr_labels, x), textcolor=label.get_y(array.get(sr_labels, x)) >= close ? color.white : color.black)
//     label.set_style(array.get(sr_labels, x), style=label.get_y(array.get(sr_labels, x)) >= close ? label.style_label_down : label.style_label_up)
//     line.set_color(array.get(sr_lines, x), color=line.get_y1(array.get(sr_lines, x)) >= close ? resistancecolor : supportcolor)

if ph or pl
    // Debido a los nuevos cálculos, eliminar niveles S/R antiguos
    array.clear(sr_up_level)
    array.clear(sr_dn_level)
    array.clear(sr_strength)
    // Encontrar zonas S/R
    for x = 0 to array.size(pivotvals) - 1 by 1
        [hi, lo, strength] = get_sr_vals(x)
        if check_sr(hi, lo, strength)
            loc = find_loc(strength)
            // Si la fuerza está en los primeros maxnumsr sr, entonces insértala en los arrays
            if loc < maxnumsr and strength >= min_strength
                array.insert(sr_strength, loc, strength)
                array.insert(sr_up_level, loc, hi)
                array.insert(sr_dn_level, loc, lo)
                // Mantener el tamaño de los arrays = 5
                if array.size(sr_strength) > maxnumsr
                    array.pop(sr_strength)
                    array.pop(sr_up_level)
                    array.pop(sr_dn_level)

    // for x = 1 to 10 by 1
    //     line.delete(array.get(sr_lines, x))
    //     label.delete(array.get(sr_labels, x))

    for x = 0 to array.size(sr_up_level) > 0 ? array.size(sr_up_level) - 1 : na by 1
        float mid = math.round_to_mintick((array.get(sr_up_level, x) + array.get(sr_dn_level, x)) / 2)
        rate = 100 * (mid - close) / close
        // array.set(sr_labels, x + 1, label.new(x=bar_index + labelloc, y=mid, text=str.tostring(mid) + '(' + str.tostring(rate, '#.##') + '%)', color=mid >= close ? color.red : color.lime, textcolor=mid >= close ? color.white : color.black, style=mid >= close ? label.style_label_down : label.style_label_up))
        // array.set(sr_lines, x + 1, line.new(x1=bar_index, y1=mid, x2=bar_index - 1, y2=mid, extend=extend.both, color=mid >= close ? resistancecolor : supportcolor, style=line.style_solid, width=2))

f_crossed_over() =>
    ret = false
    for x = 0 to array.size(sr_up_level) > 0 ? array.size(sr_up_level) - 1 : na by 1
        float mid = math.round_to_mintick((array.get(sr_up_level, x) + array.get(sr_dn_level, x)) / 2)
        if close[1] <= mid and close > mid
            ret := true
    ret

f_crossed_under() =>
    ret = false
    for x = 0 to array.size(sr_up_level) > 0 ? array.size(sr_up_level) - 1 : na by 1
        float mid = math.round_to_mintick((array.get(sr_up_level, x) + array.get(sr_dn_level, x)) / 2)
        if close[1] >= mid and close < mid
            ret := true
    ret

crossed_over = f_crossed_over()
crossed_under = f_crossed_under()
alertcondition(crossed_over, title='Resistance Broken', message='Resistance Broken')
alertcondition(crossed_under, title='Support Broken', message='Support Broken')
alertcondition(crossed_over or crossed_under, title='Support or Resistance Broken', message='Support or Resistance Broken')

// Estrategia de compra y venta basada en el cruce de niveles S/R
if (crossed_over and senal_compra)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

if (crossed_under and senal_venta)
    strategy.close("Compra")
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