슬라이드 포인트를 효과적으로 피하는 방법

슬라이드 포인트를 효과적으로 피하는 방법

• 슬라이드 포인트

  우선 프로그래밍 거래의 슬라이드 포인트가 무엇인지 언급합니다. 사실 소수자의 관점에서 프로그래밍 거래의 슬라이드 포인트는 실제 거래 가격과 당신이 기대하는 가격 사이의 차이점입니다.

  따라서 우리는 회전 지점의 계산 수식을 줄 수 있습니다: 네트워크 지연 시간 * 트레드 틱 레벨 변동 속도 = 회전 지점.

  거래는 슬라이드 포인트를 생성하는 원인이 아닙니다. 왜냐하면 시장은 항상 변동적이기 때문입니다. 반면, 시뮬레이션 디스크와 역사 회색에서는 네트워크가 지연되지 않기 때문에 슬라이드 포인트가 발생하지 않습니다. (그러나 시장은이 시간에 여전히 변동이 있지만 슬라이드를 생성하지 않습니다.)

  첫째, 시장의 변동은 우리가 바꿀 수 없는 것이지만 우리는 네트워크의 지연 시간을 제어할 수 있다. 우리는 컴퓨터에서 보는 시장이 라이브가 아니라 재방송된다는 것을 분명히 해야 하며, 이 시장에 따라 우리가 프로그램에서 내리는 명령은 전달될 시간이 필요하다는 것을 알아야 한다. 따라서 슬라이드 포인트의 영향을 증가시킬 수 있다. 네트워크의 심각한 지연과 시장의 변동 속도가 크다. 이 영향은 소주기 거래 수준에 파괴적인 결과를 초래할 수 있다.

  

• 슬라이드 포인트의 영향을 피할 수 있는 세 가지 방법은 다음과 같습니다.

  • 1 절차적 거래의 수준을 높여

프로그램화 거래의 과정에서 큰 사이클의 거래 레벨의 평균 승률과 손실 포인트는 작은 거래 레벨보다 반드시 크다. 만약 작은 레벨의 평균 이익이 10점, 평균 손실이 7점이고, 큰 레벨의 모델의 평균 이익이 100점, 평균 손실이 70점이라면, 모형판과 역사 리모델에서 둘의 차이는 거의 없다.

• 2 네트워크 지연을 줄이는 것은 프로그래밍 트랜잭션에 큰 도움이 됩니다

  모든 방법을 시도하고, 네트워크 지연을 줄이기 위해 프로그래밍 트랜잭션 서버에 연결하는 가장 빠른 방법을 찾습니다.

• 3 시장의 급격한 변동의 시기를 피하십시오.

예를 들어 비농업에 대해서는 완전히 회피하는 방법을 취할 수 있습니다. 모든 채용 기간은 데이터가 발표되기 전에 15 분 동안 유지됩니다. 당신은 시장의 변동 속도를 좌우할 수 없지만 회피하고 싶은 것이 좋습니다.

根据上述内容，对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点是第二和第三点，而第一点，只是使得降低滑点的影响效果而不是降低滑点，我们的收益率曲线率根本不会受到影响。程序化交易中的滑点有的时候还可以增加你的收益，这需要我们队开单和平仓的方式有一个更好的理解，总而言之，如果我们用的是逆tick级别的势的开单方式，那滑点对我们是有好处的，如果我们用的是顺tick级别的势的平仓方式，滑点对我们也有好处，此时，网络延迟较大对我们来说，倒是一件好事!

比如靠回踩方式去下单，还有靠固定点数的止盈，我们和滑点都可以成为朋友。当我们有两个以上的交易主机的时候，就需要去甄别所有的下单和平仓，如果滑点对我们有利，则用慢速网络主机去操作这些指令，如果滑点对我们不利，则要将这些指令拆分到快速网络主机去操作。

FeiyangEA开单方面，回踩方式达到六成以上，所以最好用国内慢速网络主机去开单，而对于平仓方面，都是滑点对程序化交易中不利的方向，所以目前都是由美国快速网络VPS负责平仓操作。这些改进，使得同期历史回测不如实盘的成绩，从而确保了，实盘与回测一致的高度，这个前提是程序化交易中最为重要的，否则根本无法做出交易模型的编制和优化。

프로그램화 거래와 정량화 투자