고빈도 거래 전략에 관한 일련의 연구: 베이지안 규칙에 따른 급진적 거래

베이스 방법의 핵심은 새로운 증거가 제시되는 상황에서 자신의 기존의 신념을 어떻게 바꿀 수 있는지 설명하는 수학 법칙을 제공하는 데 있습니다. 대표적인 예는: 천재 천재의 신생아, 그는 일생에 처음으로 해가 뜨는 것을 보았을 때, 태양이 다시 뜨는지 궁금해합니다. 그래서 그는 두 가지 가능한 결과의 초기 확률을 동일하게 부여하고, 태양이 다시 뜨는 것을 나타내는 흰색 공과 검은색 공을 각각 한 봉지에 넣습니다. 다음 날, 태양이 다시 뜨면, 그는 주머니에 흰색 공을 넣습니다. 그래서 초기 확률은 ¹⁄₂, 2/3로 증가했습니다.

명령 유동은 구매자가 발명한 거래량과 판매자가 발명한 거래량의 차등이다. 거래 규모나 거래 횟수에 따라 명령 유동은 시장의 흐름에 일시적으로 영향을 줄 수 있다. 적극적인 명령 명령 자체는 다음 움직임의 방향에 대한 정보를 포함할 수 있다. 거래자가 즉시 거래하는 것을 선택하고 거래를 기다리는 대신 거래자를 기다리는 경우, 거래자는 시장의 미래 움직임에 대한 자신의 견해를 전달할 수 있다. 구체적인 정보가 우세한 시장 참가자는 거래할 때 더 적극적으로 행동한다. 따라서, 적극적인 거래자의 행동을 모방하는 것은 지속적인 이익을 창출할 수있는 거래이다.

우리가 아직까지 언급한 재능을 가진 신생아들이 태양이 다시 떠오를지 추측할 때 사용하는 베이즈 법칙을 예로 들어, 급진적인 명령어 흐름을 중심으로 한 고주파 거래 전략을 세울 수 있습니다.

• 단계 1: N주기 내의 명령어 흐름을 계산하기 위해 N주기 (TICK) 의 순환만을 포함하는 서브프로그램을 생성한다.

• 계산 규칙은 다음과 같습니다:

    if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
    
        if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
            此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
        }
        {
            long=long+1
        }else short=short+1
    }

如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。

• 2단계: 급진적인 단류의 임계값을 명확하게 따릅니다. N=10, 임계값을 7로 설정하면 우리의 베이즈 신념을 확고히 할 수 있습니다.

if (long>=7) then buy; if(short>=7) then sellshort;

유령의 선물 에는 유명한 말이 있다: 시장이 당신이 옳다는 것을 증명하지 않을 때 출장하고, 시장이 당신이 틀렸다는 것을 증명할 때 출장하지 않는다. 이러한 개념에 기초하여, 우리는 하락값의 차이를 설정하여, 출입 및 비동기, 즉 시장에서 지속되지 않는 고주파 거래 전략을 구현할 수 있다.

QuantWay의 블로그에서 가져온 사진입니다.