간단한 리모델링을 통해 우리는 프로그래머드 트레이딩 소프트웨어의 대부분의 단일 지표가 이미 실패했다는 것을 알 수 있습니다. 2013년은 매우 명백한 경계점으로 많은 지표가 2013년 이후 실패하거나 원래 수익성이 없는 지표가 손실이 커지기 시작하는 경우입니다.
거래 전략 시스템
최근에는 파생 금융 상품의 참가자가 증가하고 있으며, 원유, 금 등의 상품은 이미 대규모 투자 기관이 민간 자금으로 전환되어 있다. 체계화, 세계화, 금융 시스템 평형화 거래가 널리 사용됨에 따라 지표의 수익 공간도 크게 줄어들고 있다. 만약 어떤 시스템의 유사한 논리가 시장 거래자들이 많이 사용한다면, 매매 주문은 이 시스템의 수익성을 압축한다.
우리는 여기서 전략 이상의 전략의 개념을 소개한다. 후자는 우리가 일반적으로 말하는 지표이다. 그것은 주로 빈 공간의 상황을 판단하는 데 사용됩니다. 전자는 지표의 관리 도구입니다. 우리는 일반적으로 일반적인 출현 또는 법이라고 부르고 있습니다. 또한 필터넷, 위치, 사이징, 권익 곡선 관리 및 위험 균형 등이 있습니다. 우리는 후자를 지표 A라고 부릅니다. 전자는 지표 B, B는 A의 관리 도구입니다.
대부분의 프로그래밍 트레이더들은 기술 분석 수준에서 완벽한 A를 얻기 위해 열심히 생각하지만 B의 모든 측면에서는 자신의 직관에 따라 수행합니다. 주관적 직감은 많은 매개 변수를 가져옵니다. 따라서 A가 완벽하더라도 쓸모가 없습니다.
지표가 실패했는지 판단하는 방법 또한 거래자가 거의 정량화하지 않습니다. 우리는 단지 관찰을 통해서가 아니라 전략이 수익을 낼 수 있는지 정량화 관점에서 분석해야 합니다. 다음 몇 가지 방법은 다양한 전략 복합에서 다른 전략을 어떻게 평가할 수 있는지 또는 전략이 실패하는지 일관성 있게 판단하는 방법입니다.
평가 대 전략의 일반적인 위험과 전략의 효율성은 이익 우수곡선 기준으로 다르게 측정될 수 있다. 큰 샘플 사이클에서, 비교적 좋은 전략은 각 중간 이상의 시간대에 이익 요인이나 승률 등과 같은 유사한 특성을 나타낼 수 있다.
따라서 이윤곡선은 부분적으로 상품 가격과 위험 등의 변화를 처리한 후, 상대적으로 작은 변화의 각도와 오른쪽으로 상향적인 접근을 제시해야 한다. 우리는 이윤곡선 기준을 사용하여 전략의 지속성이 효과적인지를 판단할 수 있다.
만약 이권익 곡선의 평균값을 기준편차 1점을 빼면, 정상적인 이론에서는 이 라인 아래에 일일익의 약 16%만이 있어야 한다. 만약 이권익의 비율이 이 라인 아래에 크게 증가하는 경우, 이는 지표의 이윤력이 압축되거나 무효화되었다는 것을 나타낸다.
멀티 전략에서는 먼저 근래 지표를 최적화하고, 그 다음 장기 지표를 최적화한 것과 동일한 매개 변수 값을 분할할 수 있습니다. 이 값이 1에 가깝다면, 전략이 지속적으로 유효하다는 것을 나타냅니다.
멀티 전략 조합에서 우리는 이러한 값을 사용하여 상품에서 다른 전략이 어떻게 작동하는지 결정할 수 있습니다. 또는 재원을 각 전략에 비례적으로 할당하여 현재 사용 중인 전략에 무게를 더할 수 있습니다.
예를 들어, 세 가지 전략의 수치 계산은 각각 1.1,1.2,1.3이며, 전자가 더 좋은 평가를 받았으며, 간단한 자금 분배 원칙은 ((0.1 + 0.2 + 0.3)) / 0.1, ((0.1 + 0.2 + 0.3)) / 0.2, ((0.1 + 0.2 + 0.3)): / 0.3 = 6 3 2 비례 배열로 구성 될 수 있습니다.
일반적으로 이권 거래의 승률은 매우 높습니다. 방향파인 전략의 경우 50%의 승률을 높게 승률이라고 할 수 있습니다. 이권 모델의 경우 60% 이상의 승률이 달성될 가능성이 높습니다.
오직 자본의 사용효율이 낮고 따라서 위험도 낮다. 그러나 양자 또는 다자 상품권 모델의 실패는 명백하고 점진적으로 나타나며, 그렇게 쉽게 작동하지 않을 경우 즉각적으로 무효가 된다.
우리는 권익곡선의 기울기 변화의 간단한 관찰을 통해 유권 모델이 실패하는지 판단할 수 있으며, 중간에 이상의 수준이나 각도가 감소하는 상황이 발생하면 우리는 다자상품 유권 시스템으로 증가하거나 상품 포메이션을 전환할 수 있습니다. 포메이션 내에서 하나의 상품을 성공적으로 추가하면 유효 공간을 확장 할 수 있습니다.
기계화 거래는 주로 우리가 기대하는 것을 달성하기 위해 각 링크가 우리가 계획한 규칙에 따라 지속적으로 작동하도록 요구합니다. 양적 거래는 기계화 거래의 파생물이며, 프로그래밍 거래는 양적 거래에 기반하여 컴퓨터에 자동 실행 능력을 부여합니다.
그렇다면, 기술 분석에 기반한 각 링크를 디지털화하는 것이 더 나은가? 그렇게하면 먼저 더 정확한 실행 전략이 가능하며, 두 번째로, 절차적 거래를 실행하는 것은 전략 1단계에서 멈추지 않고 추가적인 평가 재검토 방향에도 도움이 된다.
프로그램 거래자 프로그램 거래 및 양적 투자