하지만Binance.com이 기사는 FMZ 양적 거래 플랫폼에서 멀티 화폐 전략을 운영하는 방법에 대해 주로 소개하고 있으며, 모든 화폐를 문제없이 운영하는 데까지 주로 특정 지식 기반을 가진 사용자에게 적용됩니다.
150개의 화폐를 동시에 운영하고 싶다면, 시장 코트를 얻기 위해 REST 프로토콜을 사용하는 것은 분명히 적절하지 않습니다. 투표 후 많은 시간을 낭비할 것이고, 웹소켓은 동시에 많은 화폐에 가입할 수 없습니다.Binance.com시장 코팅을 얻기 위해 다종양 전략의 문제를 인식하고 집계된 시장 코팅 인터페이스를 제공합니다.
이 REST 인터페이스를 직접 사용할 때 (/api/v1/ticker/24hr),중량이 40인 것을 참고해야 합니다. 즉, 한 번의 접근은 보통의 40번의 접근과 동등합니다. 이 인터페이스에 5~6초에 한 번 접근하더라도 제한을 초과할 수 있습니다.
따라서, 우리는 이 인터페이스의 웹소켓 버전에 액세스해야 하지만, 엄청난 양의 데이터로 인해, 데이터는 시장 변화와 함께 데이터를 푸시하기 위해 1s에만 고정되어 있다는 것을 알아야 합니다. 몇 분 동안 거래되지 않은 일부 인기 없는 화폐의 경우, 오랫동안 푸시되지 않을 수 있습니다. 고정 푸시 시간은 고주파 전략에 적합하지 않지만 일반적인 멀티 화폐 전략에는 충분합니다. 구체적인 코드는 다음과 같습니다:
function main() {
var client = Dial("wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker@arr");
while (true){
var data = client.read();
var msg = JSON.parse(data);
updateTicker(msg);//The updateTicker function handles market quotes and transactions, which will be introduced below.
}
}
바이낸스는 거래, 최소 거래 가치, 최소 거래량, 가격 정확성 및 거래량 정확성에 대한 많은 제한을 가지고 있습니다. 이러한 사항은 사전에 준비해야합니다.
Defined global variables:
var totalbtc = 0;//Total value, not necessarily btc
var baseCoin = ['BTC', 'ETH', 'BNB', 'USDT'][baseCoin_select];//Base currency selection baseCoin_select is a parameter of the drop-down box
var exceptList = Except_list_string.split(',');//Excluded currency, Except_list_string is the strategy parameter
//K line cycle selects PERIOD_M1, PERIOD_M5 is FMZ default global variable
var period = [PERIOD_M1, PERIOD_M5, PERIOD_M15, PERIOD_M30, PERIOD_H1, PERIOD_H1, PERIOD_D1][period_select]
var periodSecond = [60, 300, 900, 1800, 3600, 3600*24][period_select]//The number of seconds corresponding to each cycle
var lastPeriodTime = 0;//The most recent cycle time, used to update the K line
var updateProfitTime = 0//Recently updated earnings time to update revenue
var buyList = []//buying order list
var sellList = []//selling order list
var accountInfo = {};//Used to store transaction related data lists
다음 단계는 accountInfo의 내용을 개선하는 것입니다. 거래 쌍과 관련된 모든 내용이 저장됩니다.
if (!_G('accountInfo')){//If accountInfo is not stored in the database, reacquire the data.
var exchangeInfo = JSON.parse(HttpQuery('https://api.binance.com/api/v1/exchangeInfo'));//Get transaction related data
var ticker = JSON.parse(HttpQuery('https://api.binance.com/api/v1/ticker/24hr'));//First use the rest protocol to get a full amount of ticker
var tradeSymbol = exchangeInfo.symbols.filter(function(x){return x.quoteAsset == baseCoin});//Filter the required trading pairs
accountInfo[baseCoin] = {free:0, frozen:0, last:1, value:0};//Base currency information
for (var i=0; i<tradeSymbol.length; i++){
var info = tradeSymbol[i];
if(exceptList.indexOf(info.symbol.slice(0,info.symbol.length-baseCoin.length)) >= 0){
continue;//Filter out the currencies that was kicked out
}
for (var j=0; j<ticker.length; j++){
var symbol = info.symbol.slice(0,info.symbol.length-baseCoin.length)//Currency name
if(ticker[j].symbol.slice(ticker[j].symbol.length-baseCoin.length) == baseCoin && ticker[j].symbol == info.symbol){
//The stored contents of the exchangeInfo and ticker
accountInfo[symbol] = {
last:parseFloat(ticker[j].lastPrice), free:0, frozen:0,
minQty:parseFloat(info.filters[2].minQty), minNotional:parseFloat(info.filters[3].minNotional)
tickerSize:parseFloat(info.filters[0].tickSize), stepSize:parseFloat(info.filters[2].stepSize),
ask:parseFloat(ticker[j].askPrice), bid:parseFloat(ticker[j].bidPrice), volume:parseFloat(ticker[j].quoteVolume),
lowPrice:parseFloat(ticker[j].lowPrice), highPrice:parseFloat(ticker[j].highPrice),
priceChangePercent:parseFloat(ticker[j].priceChangePercent),
sellPrice:0, buyPrice:0, state:0, value:0, records:null
}
break;
}
}
}
}else{
accountInfo = _G('accountInfo');
}
//Automatically save accountInfo to the database when exiting
function onexit(){
_G('accountInfo', accountInfo);
}
실시간 업데이트 없이 계정 정보 기능을 업데이트합니다.
function updateAccount(){
account = exchange.GetAccount();
if (!account){
Log('time out');
return;//Returning directly here is to save time, and the account information acquisition is not affected in time.
}
for (var i=0; i<account.Info.balances.length; i++){
var symbol = account.Info.balances[i].asset
//Are stored in accountInfo
if (symbol in accountInfo){
accountInfo[symbol].free = parseFloat(account.Info.balances[i].free);
accountInfo[symbol].frozen = parseFloat(account.Info.balances[i].locked);
accountInfo[symbol].value = (accountInfo[symbol].free + accountInfo[symbol].frozen)*accountInfo[symbol].last
}
}
}
//Update the current account total value in the selected base currency
function updateTotalBTC(){
var btc = 0;
for (var symbol in accountInfo){
btc += accountInfo[symbol].value
totalbtc = btc;
}
}
Update the K line, the initial update can use the GetRecords function in stages, and the later update uses push data synthesis.
function initRecords(){
for (var symbol in accountInfo){
if(symbol == baseCoin){continue}
if(!accountInfo[symbol].records){
var currency = symbol + '_' + baseCoin;
//Switch trading pair
exchange.IO("currency", currency)
accountInfo[symbol].records = exchange.GetRecords(period)
Log('Update', currency, 'K line', accountInfo[symbol].records[accountInfo[symbol].records.length-1])
Sleep(250)//Update four per second, no limit will be reached
}
//Recent K-line time
lastPeriodTime = Math.max(accountInfo[symbol].records[accountInfo[symbol].records.length-1].Time/1000, lastPeriodTime)
}
}
//Update K line based on push ticker data
function updateRecords(msgTime){
//If the current time is greater than the last updated cycle, it indicates that a new K line needs to be generated.
if(parseFloat(msgTime)/1000 - lastPeriodTime > periodSecond){
for (var symbol in accountInfo){
if(symbol != baseCoin){
//If the K line missing of a trading pair is too much, it will be re-acquired once, it may be that the transaction is not active, ticker did not push
if(parseFloat(msgTime)/1000 - accountInfo[symbol].records[accountInfo[symbol].records.length-1].Time/1000 > 1.5*periodSecond){
var currency = symbol + '_' + baseCoin;
exchange.IO("currency", currency)
var records = exchange.GetRecords(period)
if(records){
accountInfo[symbol].records = exchange.GetRecords(period)
}
Log(symbol, 'K line is missing, regain')
}else{
//Push a new K line
accountInfo[symbol].records.push({"Time":parseInt(lastPeriodTime + periodSecond)*1000, "Open":accountInfo[symbol].last, "High":accountInfo[symbol].last,
"Low":accountInfo[symbol].last, "Close":accountInfo[symbol].last, "Volume":0})
}
}
}
lastPeriodTime = lastPeriodTime + periodSecond
Log(parseFloat(msgTime)/1000, 'Adding K line')
}else{
//If it is in the current K line cycle, update the current K line
for (var symbol in accountInfo){
if(symbol != baseCoin){
var length = accountInfo[symbol].records.length
accountInfo[symbol].records[length-1].Close = accountInfo[symbol].last
accountInfo[symbol].records[length-1].Volume += accountInfo[symbol].volume
if(accountInfo[symbol].last > accountInfo[symbol].records[length-1].High){
accountInfo[symbol].records[length-1].High = accountInfo[symbol].last
}
else if(accountInfo[symbol].last < accountInfo[symbol].records[length-1].Low){
accountInfo[symbol].records[length-1].Low = accountInfo[symbol].last
}
}
}
}
}
//Cancel current trading pair orders
function CancelPendingOrders() {
var orders = _C(exchange.GetOrders);
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);
}
}
//Cancel all trading pair orders
function cancellAll(){
try{
var openOrders = exchange.IO('api', 'GET', '/api/v3/openOrders');
for (var i=0; i<openOrders.length; i++){
var order = openOrders[i];
var currency = order.symbol.slice(0,order.symbol.length-baseCoin.length) + '_' + baseCoin;
exchange.IO("currency", currency);
exchange.CancelOrder(order.orderId);
}
}
catch(err){
Log('Cancel order failed');
}
for (var symbol in accountInfo){
accountInfo[symbol].state = 0;
accountInfo[symbol].buyprice = 0;
accountInfo[symbol].sellPrice = 0;
}
}
//Placing the buying long order
function toBuy(){
//The currencies you need to buy are stored in the buyList
if (buyList.length == 0){
return;
}
for (var i=0; i<buyList.length; i++){
var symbol = buyList[i];
//Slippage is the "selling price 1" plus minimum trading unit, may not be completely executed immediately, you can modify it yourself
var buyPrice = accountInfo[symbol].ask + accountInfo[symbol].tickerSize;
buyPrice = _N(buyPrice, parseInt((Math.log10(1.1/accountInfo[symbol].tickerSize))));//Meet price accuracy
var currency = symbol + '_' + baseCoin;
exchange.IO("currency", currency);//Switch trading pair
//If you have placed an order and the price is same as this one, do not operate.
if (accountInfo[symbol].state && accountInfo[symbol].bid == accountInfo[symbol].buyprice){
continue;
}else{
//Order placed first will be cancelled first
if (accountInfo[symbol].state == 1){
CancelPendingOrders();
accountInfo[symbol].state = 0;
accountInfo[symbol].buyprice = 0;
}
var amount = (accountInfo[symbol].free + accountInfo[symbol].frozen)*buyPrice; //Value of existing currency
var needBuyBTC = HoldAmount - amount;//HoldAmount is a global parameter, which require value of the hold
var buyAmount = needBuyBTC/buyPrice;
buyAmount = _N(scale*buyAmount, parseInt((Math.log10(1.1/accountInfo[symbol].stepSize))));//Order quantity accuracy
//Meet minimum transaction volume and minimum transaction value requirements
if (buyAmount > accountInfo[symbol].minQty && buyPrice*buyAmount > accountInfo[symbol].minNotional){
if (accountInfo[baseCoin].free < buyPrice*buyAmount){return;}//Have enough base currency to buy
var id = exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, currency);//Final order
if(id){
accountInfo[symbol].buyprice = buyPrice;
accountInfo[symbol].state = 1;
}
}
}
//If the buying orders are too much, it need a pause, Binance allows 10 orders every 1s maximum
if(buyList.length > 5){
Sleep(200)
}
}
}
//Placing the selling orders principles are similar to the buying orders
function toSell(){
if (sellList.length == 0){
return;
}
for (var i=0; i<sellList.length; i++){
var currency = symbol + '_' + baseCoin;
exchange.IO("currency", currency);
var sellPrice = accountInfo[symbol].bid - accountInfo[symbol].tickerSize;
sellPrice = _N(sellPrice, parseInt((Math.log10(1.1/accountInfo[symbol].tickerSize))));
if (accountInfo[symbol].state == 1 && accountInfo[symbol].bid != accountInfo[symbol].buyprice){
CancelPendingOrders();
accountInfo[symbol].state = 0;
accountInfo[symbol].sellPrice = 0;
}
var sellAmount = accountInfo[symbol].free;
sellAmount = _N(Math.min(scale*sellAmount,accountInfo[symbol].free), parseInt((Math.log10(1.1/accountInfo[symbol].stepSize))));
if (sellAmount > accountInfo[symbol].minQty && sellPrice*sellAmount > accountInfo[symbol].minNotional){
var id = exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, currency);
if(id){
accountInfo[symbol].state = 1;
accountInfo[symbol].sellPrice = sellPrice;
}
}
if(sellList.length > 5){
Sleep(200)
}
}
}
거래는 매우 간단합니다. 그냥 구매 및 판매의 통화를 buyList 및 sellList로 밀어 넣습니다.
function checkTrade(){
buyList = []
sellList = []
for(var symbol in accountInfo){
if(symbol == baseCoin){
continue
}
var length = accountInfo[symbol].records.length
//Simple moving average, this is a simple demonstration example, don't use it at the real market.
var fast = TA.MA(accountInfo[symbol].records, FastPeriod)[length-1]
var slow = TA.MA(accountInfo[symbol].records, SlowPeriod)[length-1]
if(accountInfo[symbol].value > 2*accountInfo[symbol].minNotional && fast < 0.99*slow){
sellList.push(symbol)
}
//HoldAmount strategy parameter
if(accountInfo[symbol].value < 0.9*HoldAmount && fast > 1.01*slow){
buyList.push(symbol)
}
}
}
이렇게 많은 거래 통화를 표시하는 방법 또한 문제입니다. 다행히 FMZ 양적 플랫폼은 완전한 테이블 기능을 제공합니다. 또한 숫자에 의해 정렬 할 수 있습니다. 이것은 간단하고 편리합니다. 웹 소켓이 티커를 누르면 매번 이벤트 기반, 거래 및 다양한 업데이트 논리 때문에 업데이트됩니다.
function updateStatus(msgTime){
//The specific data to be displayed can be defined by itself.
var table = {type: 'table', title: 'Position information',
cols: ['Currency', 'Bid', 'Ask','Last', 'Lowest price','Highest price','Price Amplitude','Volume','buying price','Selling price', 'frozen','Available','Present value'],
rows: []};
for (var symbol in accountInfo){
if(symbol == baseCoin){
var infoList = [symbol,0, 0, 1,0, 0, 0,0, 0, 0, 0, _N(accountInfo[symbol].frozen,4),_N(accountInfo[symbol].free,4), _N(accountInfo[symbol].value,5)];
}else{
var infoList = [symbol,accountInfo[symbol].bid, accountInfo[symbol].ask, accountInfo[symbol].last,
accountInfo[symbol].lowPrice, accountInfo[symbol].highPrice, accountInfo[symbol].priceChangePercent,
_N(accountInfo[symbol].volume,2), accountInfo[symbol].buyPrice, accountInfo[symbol].sellPrice,
_N(accountInfo[symbol].frozen,4),_N(accountInfo[symbol].free,4), _N(accountInfo[symbol].value,5)];
}
table.rows.push(infoList);
}
var logString = _D() + ' Net value:' + _N(totalbtc,6) + (typeof(msgTime) == 'number' ? (', Latest market time: ' + _D(msgTime)) : '') + '\n';
logString += 'The currency to be bought：' + buyList.join(',') + ' \n';
logString += 'The currency to be sold：' + sellList.join(',') + ' \n';
logString += 'Currently available'+ baseCoin + '：' + _N(accountInfo[baseCoin].free,6) + ',frozen：' + _N(accountInfo[baseCoin].frozen,6) + '\n';
LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table) + '`');//Update to robot interface
}
//Every time pushes the ticker, it is updated because of the event-driven, transactional and various update logic.
function updateTicker(msg){
var ticker = msg;
var msgTime = 0;
for (var i=0; i<ticker.length; i++){
msgTime = Math.max(msgTime, ticker[i].E);
var symbol = ticker[i].s.slice(0,ticker[i].s.length-baseCoin.length)
if (ticker[i].s.slice(ticker[i].s.length-baseCoin.length) == baseCoin && parseFloat(ticker[i].c) && symbol in accountInfo){
accountInfo[symbol].last = parseFloat(ticker[i].c);
accountInfo[symbol].volume = _N(parseFloat(ticker[i].q),1);
accountInfo[symbol].lowPrice = parseFloat(ticker[i].l);
accountInfo[symbol].highPrice = parseFloat(ticker[i].h);
accountInfo[symbol].ask = parseFloat(ticker[i].a);
accountInfo[symbol].bid = parseFloat(ticker[i].b);
accountInfo[symbol].priceChangePercent = parseFloat(ticker[i].P);
accountInfo[symbol].value = (accountInfo[symbol].free + accountInfo[symbol].frozen)*accountInfo[symbol].last
}
}
if (Date.now() - updateProfitTime > LogProfitTime*1000){
updateAccount();
updateProfitTime = Date.now();//Reset revenue time
LogProfit(totalbtc);//Update revenue
}
updateRecords(msgTime)//Update K line
updateTotalBTC();//Update total market value
updateStatus(msgTime);//Update robot status
checkTrade()//Check which orders need to be placed
toBuy();//placing buying order
toSell();//placing selling order
}
function main() {
cancellAll();
initRecords()
updateAccount();
updateTotalBTC()
Log('Total transaction digital currency:', Object.keys(accountInfo).length-1);
updateStatus();
var client = Dial("wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker@arr");
while (true){
var data = client.read();
var msg = JSON.parse(data);
updateTicker(msg);
}
}
이 문서에서는 주로 Binance의 기본 멀티 화폐 거래 프레임워크를 보여줍니다. 이 프레임워크는 주로 거래 정보를 저장하는 방법, 틱어에 따라 K- 라인을 합성하는 방법, 주문을하는 방법, 전략 차트를 표시하는 방법, 틱어 푸시 이벤트를 기반으로 트리거 거래를하는 방법을 포함합니다. 변경 및 사용자 정의 할 수있는 많은 장소가 있습니다. 전체는 내 개인 전략에서 추출되었습니다. 그것은 버그를 의미 할 수 있으며 특정 지식 기반을 가진 사용자만 사용합니다.