알고리즘 상거래 를 배우십시오: 단계별 안내

거래 및 금융 시장 응용 분야에서 기술 발전의 호황으로 알고리즘 거래 및 고주파 거래는 전 세계 거래소에서 환영되고 받아들여지고 있습니다. 10 년 이내에 선진국 시장에서 가장 일반적인 거래 방식이며 개발도상국 경제에서 빠르게 확산되고 있습니다. 수익성있는 시장을 거래하기 위해 알고리즘 거래를 배우는 것이 중요합니다.

알고리즘 트레이딩에 도전하고자 하는 초보자들에게, 이 기사는 알고리즘 방식으로 거래하는 데 필수적인 모든 사항에 대한 가이드 역할을 할 것입니다. 알고리즘 트레이딩, 자동화 트레이딩, HFT (고주파) 트레이딩 사이에 종종 많은 혼란이 있습니다. 먼저 알고리즘 트레이딩을 정의하는 것으로 시작해 보겠습니다.

알고리즘 거래, 양적 거래, 자동화 거래 및 고주파 거래의 차이

알고리즘 트레이딩 (Algorithmic Trading) 은 알고리즘을 통해 거래 아이디어를 알고리즘 트레이딩 전략으로 바꾸는 것을 의미합니다. 이렇게 만들어진 알고리즘 트레이딩 전략은 실제 시장에서 좋은 수익을 낼 수 있는지 확인하기 위해 역사적 데이터로 백테스트 할 수 있습니다. 알고리즘 트레이딩 전략은 수동 또는 자동화 방식으로 실행 될 수 있습니다.

양적 거래 양적 거래는 알고리즘적 거래 전략을 만들고 실행하기 위해 첨단 수학 및 통계 모델을 사용하는 것을 포함한다.

자동 거래 자동 거래는 주문 생성, 제출 및 주문 실행 프로세스를 완전히 자동화하는 것을 의미합니다.

HFT (High-Frequency) 트레이딩: 트레이딩 전략은 트레이드의 개최 시간 기준으로 저주파수, 중주파수 및 고주파수 전략으로 분류 할 수 있습니다. 고주파수 전략은 자동화 된 방식으로 빠른 시간에 실행되는 알고리즘 전략입니다. 일반적으로 서브 초 시간 스케일에서. 이러한 전략은 매우 짧은 시간 동안 거래 위치를 유지하고 매일 수백만 개의 거래를 실행하여 거래 당 웨이퍼 얇은 수익을 올리기 위해 노력합니다.

여기서 주목해야 할 중요한 점은 자동화 거래가 인간의 개입으로부터 자유롭다는 것을 의미하지는 않는다는 것입니다. 자동화 거래는 인간의 개입의 초점이 거래 과정에서 더 많은 배경 역할로 전환되도록 만들었습니다. 이는 정기적으로 새로운 알파 검색 전략을 고안하는 것을 포함합니다.

과거에는 알고리즘 트레이딩 회사에 진입하는 것은 물리학, 수학 또는 공학 과학 박사 학위까지 제한되어 있었으며, 이들은 트레이딩을 위해 정교한 양자 모델을 구축할 수 있었다. 그러나 최근 몇 년 동안 온라인 교육 산업의 폭발적인 성장이 있었고, 임의 알고리즘 트레이더에게 포괄적인 알고리즘 트레이딩 프로그램을 제공했다. 이것은 긴 (8-10 년) 학업 경로를 거치지 않고이 영역에 진입 할 수 있게했습니다.

알고 트레이딩 전문가가 되기 위한 단계

아래 섹션에서는 모든 야심찬 알고리즘 트레이더가 알고리즘 트레이딩을 배우기 위해 집중해야 할 핵심 영역을 설명합니다. 또한 독자들에게 이러한 필수 기술 세트를 습득 할 수있는 다양한 방법과 수단에 대한 포괄적인 그림을 제공합니다.

단계 1: 알고리즘 거래의 핵심 영역

알고리즘 거래는 세 가지 영역의 지식을 필요로하는 다학제 분야입니다.

• 양적 분석/모델링
• 프로그래밍 기술
• 거래/금융시장 지식

양적 분석

기본 및 기술 분석을 사용하여 거래하는 데 익숙한 거래자라면 양적으로 생각하기 위해 기어를 전환해야합니다. 통계, 시간 계열 분석, Matlab, R와 같은 통계 패키지 작업은 가장 좋아하는 활동이어야합니다. 거래소에서 역사적 데이터를 탐구하고 새로운 알고리즘 거래 전략을 설계하는 것이 당신을 흥분해야합니다. 문제 해결 기술이 거래 회사 전반의 채용자에 의해 높이 평가됩니다.

거래 지식

전문 코더 / 개발자는 거래 회사에서 거래 도구의 종류 (주식, 옵션, 통화 등), 전략의 종류 (트렌드 다음, 평균 역전 등), 중재 기회, 옵션 가격 모델 및 리스크 관리 등 금융 시장에 대한 좋은 기초 지식을 가지고 있어야 합니다. 이 지식은 양과 상호 작용할 때 매우 중요하며 견고한 프로그램을 만드는 데 도움이 될 것입니다.

여기 몇몇 인기있는 algo 전략을 참조 -> 알고리즘 거래 전략, 패러다임 및 모델링 아이디어

프로그래밍 기술

퀀트들에 의해 만들어진 전략은 프로그래머들에 의해 라이브 시장에서 구현된다. 자동화 거래의 기술 중심 영역에서 두각을 나타내고 싶다면 새로운 기술을 배우려는 의지가 있어야 하며 어떤 분야에도 거부감을 가져서는 안 된다. 따라서 자신의 코딩 프로그램을 컴파일함으로써 hello world을 인쇄한 적이 없다면, 관심 있는 컴파일러 C++/Java/Python/Ruby를 다운로드하고 시작해야 한다! 퀀트 프로그래밍을 배우는 가장 좋은 방법은 연습하고 연습하는 것이다. 파이썬/C++/Java/R와 같은 프로그래밍 언어에 대한 확실한 지식이 기업에서 개발자 직업의 전제 조건이다. 당신은 아래에서 프로그래밍에 대한 우리의 인기 있는 블로그 게시물 몇 개를 읽을 수 있다:

• 왜 파이썬 알고리즘 트레이딩은 트레이더들 사이에서 선호되는 선택지입니까?
• 알고리즘 트레이딩을 위한 인기 있는 파이썬 거래 플랫폼

2단계: 알고 거래 전문가가 되는 방법

책으로 시작하는 것

알고리즘 트레이딩 책은 알고 트레이딩을 배우기 위한 훌륭한 자료입니다. 몇몇 유명한 저자가 다양한 알고리즘 트레이딩 주제에 대해 쓴 많은 좋은 책을 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 파생상품에 대한 지식을 향상시키기 위해, 존 C. 헐의 저서인 옵션, 퓨처스, 그리고 파생상품은 초보자에게 매우 좋은 책으로 간주됩니다. 알고리즘 트레이딩을 위해, 알고리즘 트레이딩: 위닝 전략 및 그들의 합리화을 읽을 수 있습니다.

자유자재

알고리즘 거래 책 외에도 초보자는 알고리즘 거래에 대한 다양한 블로그를 따라, 유튜브 비디오를 시청, 거래 팟캐스트를 시청 (예를 들어 트레이더와 채팅), 온라인 웹 세미나에 참석 (QuantInsti가 주최하는 웹 세미나 목록), 또는 코드 학습을 위해 퀀티엑스 및 퀀토피안과 같은 플랫폼에 등록 할 수 있습니다. 코서라, 우데미, 우다시티, edX, & 오픈 인트로와 같은 다양한 온라인 학습 포털에서 사용할 수있는 무료 코스에도 등록 할 수 있습니다.

이러한 무료 자원은 좋은 출발점이지만, 이들 중 일부는 자신의 단점을 가지고 있다는 점에 유의해야합니다. 예를 들어, 알고리즘 거래 책은 거래에 대한 실제 경험을 제공하지 않습니다. 온라인 포털 사이트의 무료 과정은 주제 특정이 될 수 있으며 심각한 학습자에게 매우 제한된 지식을 제공 할 수 있습니다. 또 다른 중요한 점은 이러한 무료 코스를 선택할 때 경험이 많은 시장 실무자들과의 상호 작용이 부족하다는 것입니다.

전문가/전문가/시장 실무자로부터 배우십시오

알고리즘 트레이딩을 배우는 기본 요소는 통계학, 파생물, MATLAB/R, 파이썬과 같은 프로그래밍 언어이다. 시장 실무자들의 경험으로부터 학습하는 것이 필요해지며, 이는 그들과 함께 전략을 실질적으로 구현하는 것만으로 할 수 있다. 당신은 그들의 직업 윤리와 시장의 최상의 관행에 익숙해지기 위해 연습생이나 인턴으로 모든 조직에 가입할 수 있다. 만약 당신이 그러한 조직에 가입하는 것이 불가능하다면 클래스 코스/워크숍 또는 유료 온라인 코스를 선택할 수 있다. 대부분의 클래스 코스/워크숍은 2일에서 2주간의 워크샵 또는 금융 공학 학위 프로그램의 일부로 제공된다. 온라인 전선에는 인스타, 코서라, 우데미, 우다시티, 에드엑스, 오픈 & 인트로와 같은 온라인 학습 포털이 있으며, 그들은 컴퓨터 과학과 수학의 전문가 교수진을 보유하고 있으며, 그들은 코스 중에 전략/전략의 아이디어와 경험을 공유한다.

일하는 전문가들을 위한 온라인 프로그램의 필요성을 염두에 두고, 우리는 퀀트인스티 (QuantInsti®) 에서, 알고리즘 거래 (EPATTM) 의 집행 프로그램 (Executive Programme in Algorithmic Trading) 이라는 포괄적인 실무 과정을 제공합니다. 이 과정의 주요 특징은 아래 표에 나열되어 있습니다. 이 과정의 목적은 학생들이 과정을 성공적으로 마친 후 시장에 준비되도록 하는 것입니다.

종종 높은 주파수 거래 회사 또는 정량적 역할에 배치되고 싶은 학생들이 MFE 프로그램을 취득하는 것을 볼 수 있습니다. 대부분의 MFE 프로그램은 계산, PDE 및 가격 모델을 포함한 수학적 개념에 대한 매우 좋은 개요를 제공합니다. 정량적 거래를 배우기 위해 필요한 것은 또한 시뮬레이션 환경에서 실제 시장 데이터에 대한 이러한 기술 / 이론의 구현입니다. 목표가 밖으로 나가 돈을 벌고 싶다면 연습자와 거래자 스스로 훈련받는 것이 항상 좋습니다. 그러나 이러한 분야에서 연구를 수행하고 싶다면 더 학문적 인 경로를 택하는 것이 좋습니다.

3단계: 직장을 구하고 더 많이 배우고 그 직무를 수행하라

일단 알고리즘 거래 회사에 배치되면 알고리즘 거래 지식을 실제 시장에서 적용하고 구현할 것으로 예상됩니다. 새로운 신입사원으로서, 당신은 또한 업무 흐름 사슬의 일부인 다른 프로세스들에 대한 지식을 가질 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 낮은 지연기 전략을 거래하는 기업은 일반적으로 플랫폼을 C++에 구축하고 있지만, 지연기가 중요한 매개 변수가 아닌 거래 회사에서는 거래 플랫폼이 파이썬과 같은 프로그래밍 언어를 기반으로 할 수 있습니다. 따라서 예비 및 새로운 퀀트 개발자가 두 세계를 이해하는 것이 필수적입니다.

특정 프로젝트에서 일하는 신규 직원은 주제를 잘 파악하기 위해 짧은 교육을 받을 수 있습니다. 무역 회사는 일반적으로 새로운 직원들이 조직에서 따르는 작업 프로세스에 대한 올바른 이해를 제공하는 다른 책상 (예를 들어, 퀀트 데스크, 프로그래밍, 리스크 관리 데스크) 에 시간을 보내도록합니다. 미묘한 말로 말해서 알고리즘 세계에서 배우는 것은 결코 멈추지 않습니다!!

보너스 내용

알고리즘 거래의 미래에 대한 자주 묻는 질문다음은 알고리즘 트레이딩에 대한 질문 세션에서 가장 자주 묻는 질문입니다.

질문: 어떻게 단계적으로 0에서 90까지 알고리즘 거래로 갈 수 있을까요?답: 0에서 시작한다면 여기서 주목해야 할 중요한 점은 알고리즘 거래는 일반적으로 양자 거래의 모든 알고리즘이 서있는 3 개의 주요 기둥을 가지고 있다는 것입니다.

• 통계학과 경제학
• 금융 컴퓨팅
• 양적 거래 전략

이 세 가지 영역 모두에 대한 지식이 0이라면, 첫 번째 일은 그것에 대해 배우는 것입니다. 많은 자원이 있습니다. 퀀트 인스티의 웹 사이트에서도 많은 자원이 있습니다. 시작하기 위해 무료로 사용할 수 있으며 자동화로 진행됩니다.

거래 전략에 대해 새로운 경우에 당신은 그들에 대해 알아, 당신은 이미 상인 하지만 자동화를 찾고 있다면 당신은 일부 브로커 API를 사용할 수 있습니다 그리고 당신의 전략을 자동화하기 시작하지만 당신은 이미 그렇게 하는 경우 당신은 앞으로 이동하고 중기동 거래 전략을 얻을 수 있습니다 그리고 벤더 플랫폼에 코드를 만들 수 있습니다 또는 당신은 전문가 프로그래머 자신 또는 당신은 전문가 프로그래머의 팀을 가지고 있다면 당신은 당신의 자신의 API를 구축 할 수 있습니다 그리고 또한 당신의 자신의 거래 플랫폼을 구축 할 수 있습니다. 당신은 그 플랫폼에 당신의 전략을 코딩 할 수 있습니다. 그리고 모든 것이 잘 설정되면 기관 또는 프로프 하우스로서 당신은 고기동 도메인에 모험 할 수 있습니다.

보통 0에서 90까지입니다.

질문: 저는 트레이더이지만 프로그래밍을 잘하지 않습니다. 알고리즘 트레이딩을 어떻게 시작해야합니까?답: 좋은 부분은 알고리즘 거래에서 수행해야 할 대부분의 작업에 대해 C++ 또는 C와 같은 언어의 하드코어 프로그래밍 전문 지식이 필요하지 않습니다. 그러나 당신이 그것을 가지고 있다면, 그것은 훌륭합니다. 그러나 당신이 그것을 가지고 있지 않더라도 또는 파이썬과 같은 언어에 대한 괜찮은 이해가 있더라도, 그것은 또한 작동합니다.

파이썬은 지난 5년 동안 모든 것을 개발했습니다. 파이썬을 조금만 알고 있지만 C++나 자바를 잘 안다면

또 다른 좋은 점은 프로그래밍 배경을 가지고 있지 않은 많은 사람들이 C++ 또는 Java와 비교했을 때 훨씬 더 쉽게 파이썬과 같은 프로그래밍 언어를 습득할 수 있다는 것입니다.

질문: EPAT는 알고리즘 트레이더가 되기 위해 세 가지 기술 (통계 및 경제학, 금융 컴퓨팅 및 양적 거래 전략) 을 모두 개발할 수 있도록 도와 줄 수 있습니까?대답: 확실 히 그렇습니다!

질문: EPAT 프로그램은 얼마나 포괄적입니까?답: 나는 그것이 상당히 포괄적이라고 생각합니다. EPAT에 대한 흥미로운 부분은 우리가 이전 질문에서 몇 번 논의 한 양적 및 알고리즘 거래의 각 기둥에 대한 기본부터 바로 시작한다는 것입니다. 그러나 그것은 꽤 빨리 올라가고 통계 거래 방법에 대한 정당한 수의 고급 주제와 더 깊이있는 주제에 대해 다루고 있습니다. 또 다른 흥미로운 부분은 EPAT 교수진의 대부분은 실무자이기 때문에 실용적인 방향성 관점에서 더 많은 것을 배우게된다는 것입니다. 이론은 때때로 요구되며 다루어야하지만 우리가 유지하려고 노력하는 실용적인 접촉의 일정 수준이 있습니다.

우리는 학생들에게 수익성 있는 전략을 제공한다고 주장하지 않습니다. 우리는 당신에게 10-20개의 전략을 제공하고 많은 돈을 벌면서 거래한다는 것이 아닙니다. 그것은 확실히 프로그램의 아이디어가 아닙니다.

문제는 당신에게 맞는 전략이 있다면, 나에게는 효과가 없을 수도 있습니다. 다른 인프라, 다른 설정, 다른 위험 용도, 다른 시스템, 너무 많은 변수가 있을 수 있습니다. 그래서 수익성 있는 전략에 관한 것이 아니라 그 전략을 모델링하는 방법, 전략 아이디어와 테스트, 최적화, 구현 및 전체 흐름에 관한 것입니다. 아이디어는 과정의 끝으로 수백 개의 자신의 거래 전략을 만들 수 있어야 한다는 것입니다. 그리고 그것은 당신에게 달려 있습니다. 무엇을 구현하고 무엇을하지 않는지. 그래서 그것은 전략의 힘보다 지식의 힘에 관한 것입니다.

질문: 당신은 전문 졸업생 소셜 네트워크를 제공합니까?답: 우리는 현재 모든 EPAT 참가자와 졸업생들을 위한 커뮤니티를 구축하고 있습니다. 그래서 두 가지 요소가 있습니다. 하나는 많은 것들을 포함하고 있는 그들만의 커뮤니티이고 다른 하나는 이미 모든 사람들에게 개방되어 있지만, 우리는 이 해에 추가된 경험을 위해 조금 개선하고 있습니다.

결론

이 기사에서는 알고리즘 거래, 집중해야 할 핵심 영역 및 진지한 예비 거래자가 알고리즘 거래를 배우기 위해 탐구 할 수있는 자원을 전반적으로 설명합니다. 따라서이 새로운 영역을 마스터하고 알고리즘 거래에서 흥미로운 경력을 쌓고 싶다면 오늘부터 배우기 시작하십시오!

다음 단계

금융에서 MBA를 마친 야망있는 알고리즘 트레이더의 이 이야기를 확인하고 성공적인 알고리즘 트레이더가 되기 위해 알고리즘 트레이딩 (EPAT) 의 집행 프로그램을 선택하는 데 영감을 얻은 것을 알아보십시오.

또한, 당신은 우리의 짧은 코스를 확인 할 수 있습니다. 알고리즘 트레이딩을 시작하는, 그것은 전략 패러다임, 거래 플랫폼, 프로그래밍 언어를 포함하여 알고리즘 트레이딩의 모든 기본 개념을 다루고 있습니다. 당신은 또한 자신의 알고 트레이딩 데스크를 설정하는 방법을 배울 것입니다. 이 과정은 또한 Quantinsti와 MCX에서 공동 인증서를 제공합니다.

더 많은