수익성 있는 연봉, 막대한 보너스 및 직장에서 창의력은 양적 거래가 매력적인 경력 옵션이 되는 결과를 가져왔다. 양적 거래자, 또는 단어로 퀀트는 거래 기회를 식별하고 증권을 구매 및 판매하기 위해 수학적 모델을 사용합니다. 학계, 소프트웨어 개발 및 엔지니어링의 지원자의 유입은이 분야를 상당히 경쟁력있게 만들었습니다. 이 기사에서는 퀀트가하는 것과 필요한 기술과 교육을 살펴볼 것입니다.
양적 거래자 들 은 실제 로 무엇 을 합니까?
기술 기술 예비 쿼트는 최소한 금융, 수학 및 컴퓨터 프로그래밍의 배경을 가지고 있어야 합니다. 또한 쿼트는 다음과 같은 기술과 배경을 가지고 있어야 합니다.
숫자, 숫자 및 숫자: 양자 트레이더는 수학과 양자 분석에 탁월한 능력을 갖춰야 한다. 예를 들어, 조건 확률, 편향성, 커토시스 및 VaR 같은 용어가 익숙하지 않은 경우, 당신은 아마도 양자가 될 준비가 되어 있지 않다. 데이터 연구, 결과를 테스트하고 식별된 거래 전략을 구현하기 위해 수학에 대한 깊은 지식이 필수적이다. 식별된 거래 전략, 구현된 알고리즘 및 거래 실행 방법은 가능한 한 바보가 될 수 있어야 한다. 현대의 번개처럼 빠른 거래 세계에서 복잡한 숫자 분쇄 거래 알고리즘은 시장 점유율의 대부분을 차지한다. 트레이더의 기본 개념에 대한 작은 실수조차도 엄청난 거래 손실을 초래할 수 있다. ( 관련 읽기: 양자: 월스트리트의 로켓 과학자)
교육 및 훈련: 새로운 대학 졸업생은 일반적으로 양자 거래자로서 일자리를 얻는 것이 어렵습니다. 더 일반적인 경력 경로는 데이터 연구 분석가로 시작하여 몇 년 후에 양자가됩니다. 금융 공학 석사, 정규 MBA 기간 동안 양적 금융 모델링 또는 양적 흐름에 대한 선택 과목과 같은 교육은 후보자에게 선두를 줄 수 있습니다. 이 과정은 양자 거래에 필요한 이론 개념과 도구에 대한 실질적인 소개를 다루고 있습니다.
거래 개념: 퀀트는 자신의 독특한 거래 전략과 모델을 처음부터 발견하고 설계하고 기존 모델을 사용자 정의 할 것으로 예상됩니다. 퀀트 트레이딩 후보자는 인기있는 거래 전략과 각자의 장단점을 상세하게 알아야합니다. ( 관련 읽기: 퀀트 전략 - 그들은 당신을 위해 있습니까?)
프로그래밍 기술: 양자 거래자는 데이터 마이닝, 연구, 분석 및 자동 거래 시스템에 익숙해야합니다. 그들은 종종 고주파 거래 또는 알고리즘 거래에 참여합니다. 적어도 하나의 프로그래밍 언어를 잘 이해하는 것이 필수적이며, 지원자가 더 많은 프로그램을 알고있을수록 더 좋습니다. C ++, Java, Python 및 Perl는 일반적으로 사용되는 프로그래밍 언어 중 몇 개입니다. MATLAB 및 스프레드시트와 같은 도구와 빅 데이터 및 데이터 구조화와 같은 개념에 익숙한 것이 장점입니다.
컴퓨터 사용: 쿼트는 가격과 코트를 포함하는 실시간 데이터에 자체 알고리즘을 구현합니다. 데이터 피드와 콘텐츠를 제공하는 블룸버그 터미널과 같은 모든 관련 시스템에 익숙해야합니다. 또한 차트 및 분석 소프트웨어 응용 프로그램 및 스프레드시트와 편안하고 주문을 할 때 브로커 거래 플랫폼을 사용할 수 있어야합니다.
부드러운 기술 앞서 언급한 기술 기술 외에도 양자 거래자는 소프트 스킬도 필요로 한다. 투자 은행이나 헤지 펀드에서 근무하는 사람들은 때때로 자금 관리자와 상위 관리자에게 승인을 위해 개발된 개념을 제시해야 할 수 있다. 양자는 일반적으로 고객과 상호 작용하지 않으며 전문 팀과 함께 일하기 때문에 평균적인 커뮤니케이션 기술이 충분할 수 있다. 또한 양자 거래자는 다음과 같은 소프트 스킬을 가지고 있어야 한다.
트레이더의 기질: 모든 사람이 트레이더처럼 생각하고 행동할 수 있는 것은 아닙니다. 성공적인 트레이더들은 항상 혁신적인 거래 아이디어를 찾고, 변화하는 시장 조건에 적응하고, 스트레스 하에서 번영하고, 긴 근무 시간을 받아들일 수 있습니다. 고용주는 이러한 특성에 대해 후보자를 철저히 평가합니다. 일부는 심리 측정 테스트를 제공합니다.
위험 수용 능력: 오늘날의 거래 세계는 약한 마음을위한 것이 아닙니다. 컴퓨터에 의존하는 마진과 레버레이드 거래의 예의로 손실은 거래자의 사용 가능한 자본보다 더 많은 금액에 도달 할 수 있습니다. 희망하는 양은 위험 관리 및 위험 완화 기술을 이해해야합니다. 성공적인 양은 10 개의 거래를 할 수 있으며 첫 번째 8 개에서 손실을 당하고 마지막 두 거래에서만 이익을 얻을 수 있습니다.
실패에 편안함: 퀀트는 혁신적인 거래 아이디어를 계속 찾습니다. 아이디어가 바보 같은 것처럼 보이더라도 역동적인 시장 조건은 실패를 초래할 수 있습니다. 많은 야심찬 퀀트 트레이더는 아이디어에 갇혀 적대적인 시장 조건에도 불구하고 작동하도록 노력하기 때문에 실패합니다. 그들은 실패를 받아들이기 어렵고 따라서 개념을 놓치고 싶지 않습니다. 다른 한편, 성공적인 퀀트는 역동적인 분리 접근 방식을 따르고 기존의 모델과 개념에서 도전을 발견하면 즉시 다른 모델과 개념으로 빠르게 이동합니다. 혁신적 사고방식: 거래 세계는 매우 역동적이며, 어떤 개념도 오랫동안 돈을 벌 수 없습니다. 알고리즘이 알고리즘에 맞서고 다른 알고리즘보다 더 잘 수행하려고 노력하면서, 더 나은 독특한 전략이있는 사람만이 살아남을 수 있습니다. 양은 빠르게 사라질 수있는 수익성있는 기회를 잡기 위해 새로운 혁신적인 거래 아이디어를 계속 찾아야합니다. 그것은 끝없는 순환입니다. 결론
양자 거래 는 금융, 수학 및 컴퓨터 프로그래밍 에서 고급 수준의 기술 을 필요로 한다. 큰 급여 와 급격 한 보너스는 많은 후보 를 끌어들이기 때문에 첫 직장을 얻는 것 은 도전 과제 일 수 있다. 그 이상 으로 계속적 인 성공 은 끊임없는 혁신, 위험 에 대한 편안 함 및 긴 근무 시간 을 필요로 한다.