거래 정신: 출입 시기를 파악하고 거래 전략을 분류 처리

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[시노 양자화]http://www.zenotrade.com/timing/]

출전 시기를 잡는 것

우리가 전략 연구를 할 때, 우리는 출퇴를 결정하지 못하는 많은 상황에 직면합니다. 많은 금융 상품은 다른 제품보다 하루 동안 훨씬 더 큰 변동이 있으며, 이러한 하루 동안의 가격 운동 패턴은 깊이 분석할 가치가 있습니다.

• 종결식에서 출연 하루 내 시간점은 효과적인 거래를 구축하는 데 매우 중요합니다. 시간 조건은 거래의 출입에 적용 될 수 있습니다. 많은 거래자, 펀드는 종료 시에 출입하는 경향이 있으므로 거래량과 가격 변화의 경우 종료 시에도 눈에 띄는 변동이 있습니다.

• 유동성 시간 분포 CTA의 펀드 매니저들에게, 시장 유동성을 최대한 효과적으로 활용하고, 슬라이드 포인트를 줄이기 위해 출구 시점을 파악하는 것이 펀드 성과를 향상시키는 핵심 요소이다. 대부분의 금융 상품의 유동성은 U형으로 나타난다. 즉, 오픈 시점에 유동성이 높고, 종료 시점에 유동성이 낮다.

• 필수 입출장 규칙과 선택적인 입출장 규칙 실제로 거래 규칙은 두 가지로 나눌 수 있는데, 첫 번째 유형은 극단적 손실에 대한 단호한 중단과 같은 필수적인 의무 규칙이며, 다른 하나는 이익 중단 및 기타 출구 조건과 같은 선택적인 규칙이다. 사실 우리의 모든 전략은 입구에 글을 쓰는 것, 출전에는 몇 가지 일반적인 방지 및 손실 방지 방법뿐입니다. 그러나 어쨌든 이러한 선택적 출전 규칙에 시간 조건 필터를 추가하면 종종 효율적으로 성과를 올릴 수 있습니다.

• 추가 분석 우리는 이런 영감을 얻을 수 있습니다. 어떤 종류의 계약에 대해, 어떤 거래 시점에서는 극단적인 움직임이 종종 발생하고, 만약 우리가 거래 방향을 올바르게 한다면, 이 지점에서 막는 것은 매우 높은 출구 효율성을 얻을 수 있습니다.

• 연구 테스트 가장 간단한 검사를 해보면, 오픈의 첫 10분 k 라인의 끝에서 입장을 시도하고, 종료의 마지막 음수가 두 번째 10분 k 라인의 끝에서 출전을 시도할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 전략의 성과를 향상시킬 수 있습니다.

• 영감 투자에 대한 시간, 다른 제품의 특성에 대한 투자, 가격 운동과 하루 시간과의 관계를 연구하는 것은 전략 연구 개발에 좋은 새로운 아이디어입니다.

거래 전략의 분류 처리

거래를 한 지 오래 지나면 점차 시장의 거래 전략이 크고 작다는 것을 알게 될 것입니다. 모든 전략을 분류 할 수 있으며, 특정 시장에 대한 몇 가지 일반적인 전략을 개발하고 여러 전략 조합을 제작 할 수 있습니다. 실제로 시장의 대부분의 전략은 모든 측면을 다룹니다. 완전히 자신의 창의력으로 완전히 새로운 전략을 개발하는 것은 매우 어렵습니다.

각 전략의 본질을 이해하고, 각 상황을 적용하고, 각자가 자신의 언어를 통해 실행하는 것이 좋습니다.

거래 시스템 분류

• 1 트렌드 추적자

트렌드 유형의 전략은 실제로 큰 변동이며, 시장은 확실히 하루하루 상승하지 않을 것입니다. 대부분의 평평한 거래 날에 거래 가격은 종종 좁은 범위에서 반복적인 흔들림에 집중되어 있으며, 트렌드 전략은 반복적인 손실을 초래하여 연속적인 손실을 초래합니다. 따라서 승률에 관해서는 트렌드 전략은 일반적으로 40% 이하이며, 일반적인 트렌드 전략은 상익에 비해 수익을 얻습니다. 즉 우리가 흔히 말하는 작은 손실 전략입니다. 다음은 일반적인 트렌드 타입 시스템이며, 그들의 구체적인 전략과 거래 패턴은 웹에서 검색할 수 있습니다.

1、海龟交易系统
2、趋势线突破交易系统
3、波动性突破交易系统
4、通道突破交易系统
5、四周规则
6、NEWS交易系统
7、MACD交易系统
8、EMA交易系统
9、均线交易系统
10、三重滤网交易系统
11、SAR交易系统
12、OBV交易系统

(또한: 쌍평선 거래 시스템, 크로평선 시스템, 시간 가격 돌파, LSS 초공간 강성, 단일평선 거래 시스템, 산 SAR, 떠있는 변동성 돌파, 호랑이 법칙과 같은 시스템)

사실 위의 시스템들은 서로 결합하거나 약간의 수정으로, 모든 종류의 큰 변동 시장을 포착할 수 있다. 그들의 원칙은 범위를 돌파하는 구매, 또는 동향선을 역전하는 금포크, 동적 중지 및 손실을 멈추는 것과 같은 출구 논리와 함께 간단하고 효과적이다. 유감스럽게도, 추세 전략은 필연적으로 불안한 시장에서 반복 손실, 따라서 다른 전략과 함께 자금 곡선을 평평화해야합니다.

• 두 번째, 역동적인 변동

이 유형의 불안 전략은 작은 불안 변동을 반복적으로 성공적으로 포착하고, 한 범위에서 낮은 가격에 올리고, 양쪽에 반복 거래를합니다. 큰 시장이 발생하면 평형 중단 손실이 발생합니다. 이 전략은 종종 일정 기간 동안 연속적으로 수익을 올리고 있지만 한 번에 큰 손실을 줄 수 있습니다. 개인은 불안 전략이 트렌드 전략과 함께 트렌드 전략과 함께 할 수 있다고 생각합니다. 따라서 좋은 불안 전략은 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지 요구하지 않으며, 큰 시장에서 너무 많은 손실을 내지 않고, 불안을 할 수 있으며, 트렌드 전략과 관련된 상황은 더 작습니다. 이 사건의 주범은 유동인력입니다.

1、网格交易法
2、海岸线交易系统
3、假突破交易系统
4、布林带交易系统
5、薛斯通道交易系统
6、经典K线交易系统
7、RSI交易系统
8、KDJ交易系统
9、乖离率交易系统
10、江恩回调带交易系统
11、技术背离交易系统
12、量价背离交易系统

(또한: 빅토르123 법칙, BOLL 통로 거래, 반 4 주 규칙, SLOWKD, 단조 변동 원칙, LSS 축점 봉쇄, BIAS 거래 시스템, 가격 통로 거래, ROC 동력 변동, 분자 거래 시스템 등)

• 세 번째, 파장 거래

파운드 거래는 트렌드 거래로 간주 될 수 있으며, 그들의 입장은 조금 더 세련되어 있으며, 풍부한 전략 구성을 이해할 수 있습니다:

1、海浪交易系统
2、天堂地狱交易系统
3、矩形交易系统
4、旗形交易系统
5、楔形交易系统
6、三角形交易系统
7、八段交易系统
8、波浪理论交易系统
9、123法则交易系统
10、唉呀跳空交易系统
11、江恩轮中轮交易系统
12、时间周期交易系统

(또한: 2파수 밑 공식, KDJ 반공개 역전, ADX 이중 거래, RSI 반공개 역전 등 시스템)

• 네, 유리한 유리한 보험

개인에게는 자금이 제한되어 있으며 상품 선물에 대한 배상권이 아직 없습니다. 따라서 장기적 배당, 시장적 배당은 상대적으로 어렵습니다. 그러나 어떤 유리한 패턴을 발견할 수 있다는 것도 배제할 수 없습니다.

1、无风险跨期套利交易系统（分品种）
2、跨品种套利交易系统
3、大豆提油套利交易系统
4、跨市场套利交易系统（分品种、分市场）
5、蝶式套利交易系统
6、价差趋势交易系统

• 5 일내 단선 거래

낮 단선 전략은 더 유연하며 밤새 비행 위험을 피할 수 있습니다. 그러나 T+0 품종에만 제한되어 있으며 품종의 낮 변동률이 충분히 높아야합니다. 일내 전략은 또한 트렌드와 격동의 범주로 나눌 수 있으며, 일내 전략은 매우 아름다운 자본 곡선을 쉽게 재발견하지만 슬라이드 포인트 요소에 영향을 받므로 슬라이드 포인트와 다른 거래 비용을 엄격히 고려해야합니다. 이 문서는 다른 사람들에게도 영향을 미치기 위해 사용되고 있습니다.

1、早盘心理交易系统
2、缺口交易系统
3、早盘突破交易系统
4、横盘突破交易系统
5、日内海浪交易系统
6、高低点交易系统
7、日内趋势线交易系统
8、分时图三角形交易系统
9、日内网格交易系统
10、BTOB交易系统
11、100%回撤交易系统
12、成交量交易系统

• 6. 다른 거래 시스템 수집되지 않았습니다

위의 거래 시스템은 시장에서 가장 일반적인 전략이며 많은 사람들이 사용하고 수익성이 제한되어 있습니다. 컴퓨터 능력과 수학적 능력이 훌륭하다면 확률 분석 전략, 통계 회귀 예측 전략, 기본 메시지 운전 전략 등을 스스로 개발 할 수 있습니다. 농산물의 경우 계절 요소에 따라 거래 할 수도 있습니다.

추가로, 중국 선물 시장에서 활발한 계약에 대해, 일간의 통계 회귀 전략은 현재 매우 효과적입니다.