5.5 거래 전략 최적화

요약

거래 전략의 본질은 시장의 원칙과 규칙을 요약하는 것입니다. 시장에 대한 이해가 깊어질수록 코드로 아이디어를 표현하는 능력이 높아질수록 전략이 시장에 더 가깝습니다. 이 섹션에서는 거래 전략을 최적화하고 실제 시장 거래에 대한 최종 준비를하는 방법을 계속 설명 할 것입니다.

출입 및 출입을 최적화

대부분의 트렌드 추적 전략은 브레이크오웃이나 기술적 인 지표를 사용하여 시장을 포착합니다. 일반적으로 이러한 신호의 진입과 출구는 시간 효율이 적습니다. 전략이 폐쇄 가격 모델을 사용하는 경우, 진입 지점은 다음 K 라인 오픈 가격에있을 것입니다. 현재 K 라인을 뚫을 수있는 가장 좋은 진입 시간을 놓칠 것이며 많은 수익을 놓칠 것입니다.

따라서 효과적인 방법은 전략 구현에 더 유리한 실시간 가격을 사용하여 신호가 나타나면 즉시 주문을하는 것입니다. 이 방법으로 신호가 설정되면 즉시 포지션을 열 수 있으며 이익을 놓치지 않을 것입니다. 그러나 모든 실시간 가격이 종료 가격보다 낫지 않으며 거래 전략에 따라 결정되어야합니다. 일부 거래 논리는 간단하며 실시간 가격과 종료 가격 효과의 차이는 작습니다. 그러나 종료 가격 모델이 더 자세한 거래 논리를 처리 할 수 없다면 실시간 가격을 사용해야합니다.

매개 변수 최적화

전략 자체는 다차원적 인스턴스이다. 각 매개 변수는 이 인스턴스의 차원이다. 모든 매개 변수 조합은 이 인스턴스의 형태를 구성한다. 인스턴스의 형태가 시장의 형태와 매우 일치할 때 최대 이윤이 발생한다. 마지막으로, 모든 매개 변수의 선택 영역의 최종 수익률은 복잡한 다차원적 표면을 구성한다. 전략이 두 개만 있을 때, 그들은 최종 수익률과 직관적인 3차원적 표면을 형성한다.

위 그림과 같이, 이것은 두 파라미터 전략 성능 그래프이다. 파라미터가 다르기 때문에 최종 결과도 크게 변하고, 표면이 강하게 왜곡되어 다른 피크 및 밸리를 형성한다. 일반적으로 최적화 결과의 첫 번째 결과는 모든 표면의 가장 높은 지점이다. 그러나 파라미터 민감성과 객관성의 관점에서, 때로는이 결과가 최적일 수 없다. 왜냐하면 시장은 끊임없이 변화하기 때문이다.

따라서 매개 변수 최적화의 중요한 원리는 매개 변수 섬 대신 매개 변수 평면 (parameter plateau) 을 선택하는 것이다. 이른바 매개 변수 평면 (parametric plateau) 은 다양한 매개 변수들이 존재한다는 것을 의미하며, 전략은 이 매개 변수 범위 내에서 더 나은 성능을 얻을 수 있다. 보통 매개 변수 평면 (plateau) 의 중심에 정상 분포가 형성된다. 이른바 매개 변수 섬 (parameter island) 은 매개 변수 값이 작은 범위 내에 있을 때만 전략이 더 나은 성능을 보일 것이고, 범위 내에 있지 않을 때 전략의 성능이 현저히 악화된다는 것을 의미한다.

매개 변수 플라토

위의 그림에서 보듯이, 좋은 전략 매개 변수 분포는 매개 변수 평야과 같아야 한다. 매개 변수 설정이 오차되어도 전략의 수익성이 보장될 수 있다. 이러한 매개 변수들은 강력한 안정성을 가지고 있어, 향후 실제 전투에서 다양한 시장 조건에 직면할 때 전략이 강력한 보편성을 가질 수 있다.

파라미터 섬

위의 그림에서 보여준 바와 같이, 만약 백테스팅 성능이 매개 변수 섬을 나타낸다면, 매개 변수가 작은 오프셋을 가지고 있을 때, 전략의 수익성은 훨씬 낮을 것이다. 이러한 방식으로, 그러한 매개 변수는 열악한 보편성 때문에 실제 거래의 변화에 대처하기 어려운 경우가 많다.

따라서, 가까운 매개 변수의 성능이 최적 매개 변수의 성능보다 훨씬 나빠지면, 이 최적 매개 변수는 과도한 적합성의 결과일 수 있으며, 이는 수학적으로 추구해야 할 최대 가치 솔루션보다는 싱글 포인트 솔루션으로 간주 될 수 있습니다. 수학적 관점에서, 싱글리티는 불안정합니다. 불확실한 미래 시장에서 시장 특성이 변경되면 최적 매개 변수는 최악의 매개 변수가 될 수 있습니다.

필터 추가

많은 트렌드 전략들은 트렌드가 발생했을 때 트렌드를 매우 잘 파악하고 수익성 높은 수익을 얻을 수 있지만 장기적으로 최종 결과는 항상 좋지 않습니다. 그렇다면 문제는 무엇입니까?

그 이유는 전략이 끊임없이 변동 시장에서 반복적으로 거래되고 있으며, 변동 거래의 대부분은 중지 손실 또는 작은 이익입니다. 통계에 따르면 모든 시장은 약 70%의 시간이 변동 시장에 있으며, 장기간 지속적인 작은 손실로 인해 수익이 축적되기 어렵습니다.

해결 방법은 필터 메커니즘을 증가시키는 것입니다. 시장에는 이익 및 손실 필터, 위험 가치 필터, 트렌드 유형 필터, 기술 지표 필터 등을 포함한 많은 종류의 필터가 있습니다. 예를 들어, 큰 사이클 이동 평균 필터를 추가하면 거래 수를 줄이고 오스실레이션 시장에서 잘못된 거래의 절반을 필터로 제거 할 수 있습니다.

매끄러운 펀드 곡선

양적 거래는 안정적이고 지속 가능한 수익 방법을 추구합니다. 대부분의 거래자가 보고 싶어하는 것입니다. 아무도 올해 50%를 벌고, 내년에 30%를 잃고, 그 다음 해에 다시 40%를 벌고 싶지 않습니다. 우리는 매년 20% 성장률을 받아들이기를 선호하지만 10 년 이상 지속 될 수 있습니다. 양적 투자가 할 수있는 일입니다. 왜냐하면 양적 투자는 지속 가능한 성과를 가진 거래 모델이기 때문입니다.

원활한 투자 곡선을 달성하기 위해서는 멀티 전략, 멀티 다양성, 멀티 사이클, 멀티 매개 변수 구축 포트폴리오가 필요합니다. 그러나 더 많을수록 더 좋다는 것은 반드시 아닙니다. 경미 감소 효과가 있습니다. 초기에는 조합이 더 많이 추가 될수록 분산이 더 좋습니다. 그러나 전략이 규모의 순위에 도달하면 분산의 감소 효과가 나타나기 시작합니다. 조합의 이점은 분산입니다. 전체 수익률이 가장 높지는 않지만 가장 강력합니다.

신성한 잔을 찾는 것을 포기하라

우리가 정량적 거래를 사용하여 성배를 찾을 수 있는지 여부는 많은 거래자가 고려하는 문제입니다. 일부 거래자는 간단한 역 테스트를 취했습니다. 완벽한 전략이라고 불리는 것이 시장에 급속히 뛰어들었습니다.

하지만 성배가 있나요? 사실, 그것은 매우 간단합니다, 답은 아닙니다. 이해하기가 어렵지 않습니다. 시장이 정말로 패턴을 가지고 있다면, 이 모든 년 후에, 결국, 사람들은 규칙, 그것이 수학적 분석, 정보 독점, 또는 다른 분석 방법이든, 결국 그들은 시장에서 대부분의 돈을 벌 것입니다.

요약하면

거래 시간이 충분히 길으면 거래 과정에서 모든 사람이 다양한 시장 추세에 직면 할 수 있으며 이러한 추세는 완전히 반복 될 가능성이 없습니다. 양적 거래자로서, 귀하의 거래 전략을 올바르게 검토하고 최적화하는 것 외에도 시장 상태를 지속적으로 모니터링하고 시장 변화에 따라 전략을 지속적으로 개선해야합니다.

동시에, 우리는 또한 이익과 손실이 균일하다는 것을 깨달아야 합니다. 손실은 전체 거래 진행의 일부입니다. 최고의 거래 전략조차도 일련의 회귀 기간을 겪을 수 있습니다. 각 거래가 손실을 입었을 때, 당신은 항상 거래 규칙과 전략을 의심해서는 안됩니다. 최소한, 당신의 논리적 틀이 처음에 잘못되지 않는 한 전략 논리 프레임워크를 쉽게 변경하지 마십시오.

학교 밖 운동

1. 전략의 특성에 따라 포트폴리오를 만들고 FMZ Quant 플랫폼을 사용하여 백테스트하십시오.

2. 이 섹션의 내용을 기반으로 자신의 양적 거래 전략을 최적화하려고 노력하십시오.