양적 전략 개발의 과정과 사고

양적 전략 개발의 과정과 사고

발명가 양자화로 전략을 쓰기 시작했을 때, 아마 많은 신규 사용자와 마찬가지로. 그것은 정말 그렇게 느껴집니다. 글쓰기와 시는 완전히 두 개념입니다. 그러나 시를 쓰기 위해서는 반드시 글을 써야 합니다. 그래서 딱딱한 조건이 있습니다. 가장 기본적인 프로그래밍이 필요합니다. 여기서 질문할 수 있습니다.전송문이 글은 짧고, 내용이 풍부하며, 전략이 충분합니다.

• 이 글은 한 가지 중요한 부분입니다. 어떤 전략이 개발되는 과정이 있을까요? 이 글의 내용은 다음과 같습니다.

보시다시피, 프로그래밍은 단지 하나의 링입니다. 그러나 중요한 링입니다.

- 1、建模：
    我的理解是，你的想法应该是一个靠谱的好主意（我想没人愿意付出大量精力去验证一个错误的IDEA）。所以这个好主意不是胡思乱想出来的。是通过观察市场现象、行为。数据分析，数学分析等一些科学的方法设计出的完善的逻辑、数学模型。并且要通过论证。
- 2、编程：
    这个过程就如同拿到设计图纸后造车一样。当然实际写的时候会遇到各种在 模型中 没有想到的问题，需要反复调整。经过这个过程你会深刻的体会到： “想的简单”这几个字，也会知道 策略 和 策略源码 之间的距离。
- 3、回测：
    必不可少的一步。此刻不管策略代码作者多自信，这个时候的策略代码也只是残次品。 还要经过 “回测” 这个大熔炉 锤炼。回测是在历史数据中，舒舒服服的测试。主要验证程序的基本逻辑，基本功能，验证策略的基本正确性、可行性。这个过程往往会发现一批明显的BUG。
- 4、实时行情的模拟交易：
    在明显的问题通过回测检验，排除后。回测结果接近预期的设计（至少是策略有可行性）。开始让策略程序接受实时行情模拟交易的考验。这个阶段依然会发现不少问题，这些问题更加隐秘、难以查找。所以该阶段DeBug需要认真。找错误是个基本功。（甚至我个人感觉DeBug功力比写代码还重要）。如果这方面经验不足、粗心大意，会导致一个BUG，没处理对（甚至没找到，但是误改了别的地方），进而产生更多的BUG，这种情况我经历过，说体验就两个字：“抓狂！”。
- 5、实盘测试
    终于迎来最残酷的实盘测试，策略程序要经得住实盘各种问题的摧残（网络异常，超时，交易细节问题，响应速度，容错机制 等等）。 有些问题藏得非常之深。要经过长时间的实盘测试才能体现出来。找出这些问题的根源也是需要一番功夫的。

하나의 전략은 아마도 위의 단계들을 필요로 한다. 반복 테스트는 전체 주기의 대부분을 차지하고, 코딩은 단지 작은 부분일 뿐이다.

• 경험:

  • 1, 첫 번째 전략을 작성할 때도 고문받았습니다. 그리고 일반적으로 첫 번째 문장을 완전히 작성할 수 있다고 기대하지 마십시오. 먼저 간단한 코드를보고 각 줄의 역할을 이해하기 위해 코드에 설명서를 작성하는 것이 좋습니다.
  • 2, 간단한 전략 코드를 모방합니다.
  • 3, 진지하게, 이것은 필수적입니다.
  • 4, 인내, BUG는 나를 수천 번 괴롭혔고, 나는 BUG를 처음 사랑에 빠진 것처럼 기다렸다! 좋은 태도를 유지하십시오.
  • 5, 초등 단계에 좋은 언급, 좋은 출력 정보 함수 (API), 발명자 정량화에는 좋은 로그 () 함수. 이렇게 쓸 수 있습니다 로그 () 이 여기까지 실행, A () 를 표시); 이것을 당신의 코드의 논리 구조에 포함, 언제 프로그램이이 로그 함수가있는 프로세스에 들어갈지 알 수 있습니다. 로그를 활용하면 많은 BUG를 찾을 수 있습니다. 실제 코드를 작성 할 때, 종종 모든 죽음의 순환에 빠지지만, 죽은 프로그램이 어디에 있는지 알지 못합니다.
  • 6. 겁먹지 마세요!