新上的实盘级tick有一点瑕疵啊，虽然说价格可能是收集而来的，但我发现交易量却还是模拟得到的，希望能加上交易量的实盘数据，反正也不会多多少储存空间。再者来说，量比之类的也有助于开发抓局部高低点的策略。
另外，我也尝试过自己来收集数据合成K线玩，发现要统计到每秒的交易量和更准确的收盘价格数据，可以用GetTrades获取最近的成交记录，那样可以得到精确到毫秒级的订单价格而不必受网络延迟的影响。如果Z大不是这样收集的，可以尝试尝试，应该能对精度提高有所帮助。
Zero 嗯，最开始准备收集买一卖一还有挂单量跟成交量，后来发现都收集的话，数据量很大，就只收集价格了，买一卖一跟最后成交价，量没收集。目前是一秒收集一次。如果真正做实盘收集，一秒交易都有上百次，回测起来会很慢很慢，所以就采用了一秒一次快照的方式，量没有收集，是模拟出来的，只有价格接近真实, 感谢提供思路. .下个回测系统会考虑加入盘口深度快照跟成交量
Zero 期货数据每月低上传一次.
edwardgyw z大，期货数据好久没更新了，新数据源找到了吗？
edwardgyw thanks a lot
Zero 商品期货tick收集已经在服务器上跑了, 收集段时间数据会放出来.
Zero 好的，多谢，期货我准备直接买tick级数据, 你说的思路不错，多谢建议，更新了我回复你.
edwardgyw 恩，补充一下，我的意思GetTrades获取的信息不用储存，而是经过处理合成每秒的交易快照（累加交易量和取最后成交价格）因为通过GetRecords的我试过，交易所推来的行情有延迟或者不精确，而我说的办法是通过历史交易记录，就非常精确了。btw，期货有没有有可能也搞个s级别的数据中心，期货交易时段不多，数据量也不会很大的，而且那边才是真实的世界啊