2.1 API를 사용하여 계정 정보, 시장 데이터, K 라인 데이터, 시장 깊이 정보를 얻을 수 있습니다.

2.1 API를 사용하여 계정 정보, 시장 데이터, K 라인 데이터, 시장 깊이 정보를 얻을 수 있습니다.

이제 두 번째 장에 이르렀습니다. 이전 장을 둘러보면 발명가들의 모든 기능에 대해 어느 정도 이해할 수 있을 것입니다.

• API를 사용하여 계정 정보를 얻으십시오

  첫 번째 장의 투어를 통해 관리자, 거래소를 추가했다고 가정하면, 물론 우리는 발명자 양적 모형 디스크를 사용하여 코드를 테스트 할 수 있습니다.

  첫 번째 방법은 1을 테스트하는 것입니다.

  전략 편집 인터페이스

  코드는 다음과 같습니다.

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 看过API 文档后知道， exchange就是交易所对象，实际上策略有个全局变量
                                // exchanges 数组，这个数组存放的就是你创建机器人或者回测时添加的交易所（可以是多个）
                                // 添加1个交易所 exchanges 数组就只包含1个交易所对象，即添加的交易所对象。
                                // 那么 exchange 和 exchanges 是什么关系呢？ 其实 exchange 就是 exchanges[0] ,
                                // exchange 就是 exchanges 数组的第一个元素（这里这个元素是交易所对象）。
                                
                                // Log()函数应该也不陌生吧，这个API 就是输出一条日志，日志内容就是Log括号里面的参数。
}

로봇을 만드는 것은 또한 테스트 1라는 묶음으로도 불린다. 이 전략은 테스트 1라고 불리며, 발명가들에 의해 정량화되어 있다.

이 방법은 즉시 실행되고 계정 정보가 표시됩니다.

이 비디오에서, 우리는 디스크에 있는 계정 정보와 비교합니다.

• 시장 데이터

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 已经知道怎么获取 主交易所 账户信息了
    //下面我们来试试 不停的获取行情数据。 
    while(true){ // 这里用一个无限循环的结构来不停的获取 交易所行情数据。
        Log("行情数据：", exchange.GetTicker()); // 哇！ Log() 函数的括号里面可以写2个参数，第一个参数是: "行情数据:"
                                               // 第二个参数是 exchange.GetTicker() 这个函数的返回值。就是主交易所的行情数据。
                                               // 注意 Log() 函数的参数要用 逗号分隔。
        Sleep(1000);   // 咦~ 这个又是什么？ 答：机器人程序 执行循环也需要休息！它可是执行很快的哦！（一秒N次）
                       // Sleep 函数的作用就是让程序暂停一会儿，括号里面的参数 1000 是 毫秒数， 1秒 = 1000毫秒。Sleep(1000);就是暂停1000毫秒。
                       // 不要小看这个参数，这个参数控制了程序的轮询频率，间接影响访问 交易所API 的频率，有些交易所API访问过于频繁可是会拒绝访问的。
    }
}

참고:GetTicker 함수가 얻은 데이터의 최고 가격과 최저 가격의 차이는 매우 크다는 것을 알게 될 수 있습니다. 예를 들어, GetTicker가 반환하는 시장 데이터의 높은, 낮은 것은 거래소가 정한 시기의 최고 또는 최저 가격입니다.

• K 라인 데이터

  이 문서는 이 API 문서의 설명에 대해 설명합니다.

GetRecords(Period)	返回一个K线历史, K线周期在创建机器人时指定, Record数组结构
不加参数, 默认返回添加机器人时时指量的K线周期, 但也可以自定义K线周期
支持: PERIOD_M1 指1分钟, PERIOD_M5 指5分钟, PERIOD_M15 指15分钟, PERIOD_M30 指30分钟, PERIOD_H1 指1小时, PERIOD_D1 指一天

우리는 K 라인 데이터의 기본 주기를 (약 5분) 얻기 위해 테스트 코드를 작성했습니다.

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 已经知道怎么获取 主交易所 账户信息了
    //下面我们来试试 不停的获取行情数据。 
    var records = exchanges[0].GetRecords();  // 按照默认周期获取K线数据
    Log("records:", records);  // 在日志中输出 获取到的K线数据。
}

출력 표시: 레코드: [Time:1478260200000,Open:4765.14,High:4773,Low:4764.54,Close:4769.47,Volume:5211.539999999999} {Time:1478260500000,Open:4769.47,High:4773.01,Low:4764,Close:4764.78,Volume:3742.250000000002} {Time:1478260800000,Open:4764.78,High:4782,Low:4764,Close:4781.28,Volume:7929.090000000004} {Time:1478261100000,Open:4781.28,High:4795,Low:4774,Close:4792.02,Volume:11793.540000000006} {Time:1478261400000,Open:4792.02,High:4792.96,Low:4781,Close:4786.78,Volume:9204.90000000001} {Time:1478261700000,Open:4786.51,High:4788.66,Low:4775,Close:4775.31,Volume:7722.3399999999965}

이렇게 볼 수 있듯이, 변수 records는 K선 시간 순서로 멀리서 가까이까지 배열된 구조적 배열이다. 예를 들어, K선에 대해 알아보자: (어떤 그래프에서는 빨간색은 태양선을, 녹색은 성선을, 다른 그래프에서는 반대 색상을 나타냅니다.)5분 사이클의 K 라인 예제 그래프를 참조하십시오. 주의:한 K선 주기가 완료되면 그 값이 결정된다. 실제 사용에서는 var records = exchanges[0].GetRecords (); 반환된 데이터 레코드 배열의 마지막 요소인 records[records.length - 1]는 주기가 완료되기 전까지 끊임없이 변화한다. 심지어는 마지막 순간에 햇빛에서 음경으로 바뀔 수도 있다.

GetRecords 함수는 변수를 추가하지 않고 정책 설정에 따라 기본 주기에 데이터를 반환합니다. 또한 변수를 입력하여 K줄의 주기를 지정할 수 있습니다. 현재 회색 시스템은 GetRecords 변수를 입력하여 주기를 지정하는 것을 지원합니다. (변수를 추가하지 않고 기본 주기에 따라 데이터를 반환합니다.)

• 시장에 대한 깊은 정보를 얻습니다.

  GetDepth는 Depth 구조를 반환합니다

function main() {
    var depth = exchanges[0].GetDepth();   //获取市场深度信息，  返回订单薄信息，一个对象包含2个属性，每个属性是一个对象数组。
    Log("depth:", depth);    // 日志中输出，一下的输出是 整理过的格式，是方便读者理解，实际上是所有内容都在一行显示的。
}

위 코드 재검토는 다음과 같습니다.

depth: 
{"Asks":[{"Price":4726.07,"Amount":15},   // 卖单数组，回测时，数据都是模拟出来的，所以Amount 都是 15，索引为0的是卖一，依次类推。
         {"Price":4726.08,"Amount":15},
         {"Price":4726.09,"Amount":15},
         {"Price":4726.1,"Amount":15},
         {"Price":4726.11,"Amount":15},
         {"Price":4726.12,"Amount":15},
         {"Price":4726.13,"Amount":15},
         {"Price":4726.14,"Amount":15},
         {"Price":4726.15,"Amount":15},
         {"Price":4726.16,"Amount":15},
         {"Price":4726.17,"Amount":15}],
"Bids":[{"Price":4726.05,"Amount":15},   //  买单数组，索引为0的是买一， 向后依次类推。
        {"Price":4726.04,"Amount":15},
        {"Price":4726.03,"Amount":15},
        {"Price":4726.02,"Amount":15},
        {"Price":4726.01,"Amount":15},
        {"Price":4726,"Amount":15},
        {"Price":4725.99,"Amount":15},
        {"Price":4725.98,"Amount":15},
        {"Price":4725.97,"Amount":15},
        {"Price":4725.96,"Amount":15},
        {"Price":4725.95,"Amount":15}]
}

이에 따른 주문 펀드는 다음과 같습니다. 실제 과정의 시장 깊이 정보는 빠르게 변화하며, 관심있는 학생들은 OKCoin을 등록하고 로그인하여 볼 수 있습니다.

시장 깊이 정보 (실점 데이터) 를 어떻게 사용할 수 있습니까? 실점 데이터는 많은 용도로 사용됩니다. 예를 들어 식단 (물론 계열도 있습니다).

function main() {    
    var depth = exchanges[0].GetDepth();    // 获取市场深度
    Log("depth:", depth);                   // 日志输出显示
    Log(exchanges[0].GetAccount());         // 输出 吃单前的 账户信息
    var buyPrice = depth.Asks[0].Price;     // 设置吃卖单的价格，即卖一，
                                            // 有时为确保吃单成功，这样处理：var buyPrice = depth.Asks[0].Price + slidePrice;
    var buyAmount = depth.Asks[0].Amount;   // 吃卖单的量
    exchanges[0].Buy(buyPrice, buyAmount);  // 执行买入操作， 吃掉卖一 这个单子
    Log(exchanges[0].GetAccount());         // 显示买入后的  账户信息，对比初始账户信息。可以对比出 买入操作的成交的数量。
}

발명자의 양적 모형 디스크 실행 결과: