2.7 지표의 사용

지표 사용

• TA - 최적화 된 부분 재쓰기 일반적인 지표 팩토리

TA 指标库
MACD       指数平滑异同平均线
KDJ        随机指标
RSI        强弱指标
ATR        平均真实波幅
OBV        能量潮
MA         移动平均线
EMA        指数平均数指标
BOLL       布林带
Alligator  Alligator Indicator
CMF        蔡金货币流量指标
Highest    周期最高价
Lowest     周期最低价

MACD 지표를 가지고 테스트를 작성하기 위해, 먼저 API 문서에 MACD 태그를 열고 자세한 설명을 참조하십시오.

DIF, DEA, 지표 알고리즘 등에 관심이 있는 학생이라면 Baidu에 가서 MACD 알고리즘을 검색할 수 있습니다. 많은 자원이 있고, 포장된 인터페이스가 있습니다. 테스트 코드는 다음과 같습니다.

function main(){
    var records = null;
    var macd = null;
    while(true){
        records = _C(exchange.GetRecords);  // 获取K线数据 ，默认为策略界面设置的K线周期， _C 是一个容错的内置函数。
                                            // _C 详见 https://www.fmz.com/bbs-topic/320  问题7。
        macd = TA.MACD(records);   // 不加参数的话，使用的是默认参数  12, 26, 9
        Log("macd[0]", macd[0]);   // DIF
        Log("macd[1]", macd[1]);   // DEA
        Log("macd[2]", macd[2]);   // MACD 
        Log("macd[0]长度", macd[0].length);   // DIF 长度
        Log("macd[1]长度", macd[1].length);   // DEA 长度
        Log("macd[2]长度", macd[2].length);   // MACD 长度
        Log("records 长度：", records.length);  // 显示一下 records 的长度。
        Sleep(1000 * 60 * 5);
    }
}

모형판 테스트 결과:

계산된 지표들은 모두 null로 시작되는 것을 볼 수 있고, 그 다음의 데이터는 특정 값으로 시작되는 것을 볼 수 있습니다. 이는 지표의 매개 변수가 정하는 계산 주기가 있기 때문에, 이 주기를 만족하지 않는 전까지 지표를 계산할 수 없습니다. 따라서 지표를 사용하기 전에 지표의 설명을 이해해야 한다. 그리고 지표를 계산하기 위해 사용되는 K선 데이터의 길이를 프로그램에서 판단해야 한다. 길이가 충분하지 않은 경우 유효하지 않은 값을 계산하지 않도록, 유효하지 않은 값을 사용하면 프로그램 오류가 발생할 수 있다.

아래는 그래프 인터페이스를 사용하여 계산된 지표가 그래프에 표시되고 거래소의 실제 차트 (실제 차트 OKCoin를 선택) 과 비교하여 코드를 보겠습니다.

var ChartCfg = {
tooltip: {xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'},
    chart: { zoomType:'x',panning:true },//图表类型  
    title: { text: "K-macd"}, //标题
    rangeSelector: {
            buttons:  [{type: 'hour',count: 1, text: '1h'}, {type: 'hour',count: 3, text: '3h'}, {type: 'hour', count: 8, text: '8h'}, {type: 'all',text: 'All'}],
            selected: 0,
            inputEnabled: false
        },
    subtitle: {text: "测试macd"},//副标题
    xAxis:{type: 'datetime'},
    yAxis: [{
            title: {text: 'K线'},//标题
            style: {color: '#4572A7'},//样式 
            opposite: false  //生成右边Y轴
        },
       {
            title:{text: "macd"},
            opposite: true  //生成右边Y轴  ceshi
       }
    ],
    series: [//系列
        {type:'candlestick',yAxis:0,name:'K',id:'KLine',data:[]},
        {name:"DIF",type:'spline',yAxis:1,data:[]},
        {name:"DEA",type:'spline',yAxis:1,data:[]},
        {name:"MACD量柱",type:'spline',yAxis:1,data:[]},
        ]                  
};
function main(){
    var records = null;
    var macd = null;
    var perRecords = _C(exchange.GetRecords);
    var perRecordTime = perRecords[perRecords.length - 1].Time;
    var chart_obj = Chart(ChartCfg); // 初始化图表
    chart_obj.reset();
    while(true){
        records = _C(exchange.GetRecords);  // 获取K线数据 ，默认为策略界面设置的K线周期， _C 是一个容错的内置函数。
        if(!records && records.length < 26 ){
            continue;
        }
        macd = TA.MACD(records, 12, 26, 9);   // 不加参数的话，使用的是默认参数  12, 26, 9
        if(records[records.length - 1].Time !== perRecordTime){                                    // _C 详见 https://www.fmz.com/bbs-topic/320  问题7。
            //先更新，再添加K线
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 2].Time, records[records.length - 2].Open, records[records.length - 2].High, records[records.length - 2].Low, records[records.length - 2].Close], -1);   // 跟新刚完成的bar。
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 1].Time, records[records.length - 1].Open, records[records.length - 1].High, records[records.length - 1].Low, records[records.length - 1].Close]);       // 添加新出现的bar
            //先更新，添加指标线
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 2].Time, macd[0][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 1].Time, macd[0][records.length - 1]]);
            
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 2].Time, macd[1][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 1].Time, macd[1][records.length - 1]]);
            
            chart_obj.add(3, [records[records.length - 2].Time, macd[2][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(3, [records[records.length - 1].Time, macd[2][records.length - 1]]);
            
            perRecordTime = records[records.length - 1].Time;
        }else{
            //只更新当前的bar 和 线
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 1].Time, records[records.length - 1].Open, records[records.length - 1].High, records[records.length - 1].Low, records[records.length - 1].Close], -1);
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 1].Time, macd[0][records.length - 1]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 1].Time, macd[1][records.length - 1]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(3, [records[records.length - 1].Time, macd[2][records.length - 1]], -1);   // 更新
        }
        chart_obj.update(ChartCfg);
        Sleep(1000);
    }
}

로봇 인터페이스에서 K선 주기가 1분으로 설정되어 있기 때문에 효과를 보기 위해 시간이 걸리기 때문에 조금 작은 주기를 선택하십시오.

도표에서 볼 수 있는 발명자 정량화 로봇 실행 계산된 DIF는 약 2.729이며 DEA는 약 2.646 MACD 양 기둥 약 0.0831 실제 OKCoin 거래소 지표 DIF는 2.73이며 DEA는 2.65이며 MACD 크기의 기둥은 0.17입니다. 보시다시피, 두 개의 DIF와 DEA는 작은 차이점이 있습니다. OKCoin은 4개와 5개를 만들었고 MACD는 두 배에 가깝습니다. OKCoin은 이렇게 계산되기 때문입니다. (DIF - DEA) * 2, 일반적으로 DIF - DEA = 2.729 - 2.646 = 0.083, 다시 2로 곱하면 0.166가 0.17에 해당합니다.

다른 지표의 사용 방법은 거의 비슷합니다.

• 탈리브 -http://ta-lib.org/

  TA 도서관에서 일반적으로 사용되는 지표 외에도 타리브 도서관에는 많은 지표가 있습니다. 예를 들어, talib.STOCHRSI라는 지표를 사용해보자.

STOCHRSI	Stochastic Relative Strength Index
STOCHRSI(Records[Close],Time Period = 14,Fast-K Period = 5,Fast-D Period = 3,Fast-D MA = 0) = [Array(outFastK),Array(outFastD)]

보시다시피, 파라그램 설정은 talib.STOCHRSI ((records, 14, 14, 3, 3); 기본적으로 상단 MACD와 비슷한 코드입니다.

var ChartCfg = {
tooltip: {xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'},
    chart: { zoomType:'x',panning:true },//图表类型  
    title: { text: "stochrsi"}, //标题
    rangeSelector: {
            buttons:  [{type: 'hour',count: 1, text: '1h'}, {type: 'hour',count: 3, text: '3h'}, {type: 'hour', count: 8, text: '8h'}, {type: 'all',text: 'All'}],
            selected: 0,
            inputEnabled: false
        },
    subtitle: {text: "测试stochrsi"},//副标题
    xAxis:{type: 'datetime'},
    yAxis: [{
            title: {text: 'K线'},//标题
            style: {color: '#4572A7'},//样式 
            opposite: false  //生成右边Y轴
        },
       {
            title:{text: "K-D"},
            opposite: true  //生成右边Y轴  ceshi
       }
    ],
    series: [//系列
        {type:'candlestick',yAxis:0,name:'K',id:'KLine',data:[]},
        {name:"K",type:'line',yAxis:1,data:[]},
        {name:"D",type:'line',yAxis:1,data:[]},
        ]                  
};
function main(){
    var records = null;
    //var macd = null;
    var stochrsi = null;
    var perRecords = _C(exchange.GetRecords);
    var perRecordTime = perRecords[perRecords.length - 1].Time;
    var chart_obj = Chart(ChartCfg); // 初始化图表
    chart_obj.reset();
    while(true){
        records = _C(exchange.GetRecords);  // 获取K线数据 ，默认为策略界面设置的K线周期， _C 是一个容错的内置函数。
        if(!records && records.length < 26 ){
            continue;
        }
        //macd = TA.MACD(records, 12, 26, 9);   // 不加参数的话，使用的是默认参数  12, 26, 9
        stochrsi = talib.STOCHRSI(records, 14, 5, 3, 0);
        if(records[records.length - 1].Time !== perRecordTime){                                    // _C 详见 https://www.fmz.com/bbs-topic/320  问题7。
            //添加K线
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 2].Time, records[records.length - 2].Open, records[records.length - 2].High, records[records.length - 2].Low, records[records.length - 2].Close], -1);   // 跟新刚完成的bar。
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 1].Time, records[records.length - 1].Open, records[records.length - 1].High, records[records.length - 1].Low, records[records.length - 1].Close]);       // 添加新出现的bar
            //添加指标线
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 2].Time, stochrsi[0][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 1].Time, stochrsi[0][records.length - 1]]);
            
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 2].Time, stochrsi[1][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 1].Time, stochrsi[1][records.length - 1]]);
            
            perRecordTime = records[records.length - 1].Time;
        }else{
            //只更新当前的bar 和 线
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 1].Time, records[records.length - 1].Open, records[records.length - 1].High, records[records.length - 1].Low, records[records.length - 1].Close], -1);
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 1].Time, stochrsi[0][records.length - 1]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 1].Time, stochrsi[1][records.length - 1]], -1);   // 更新
        }
        chart_obj.update(ChartCfg);
        LogStatus("倒数第一组数据：", stochrsi[0][stochrsi[0].length - 1], stochrsi[1][stochrsi[1].length - 1], "    倒数第二组数据：", stochrsi[0][stochrsi[0].length - 2], stochrsi[1][stochrsi[1].length - 2]);
        Sleep(1000);
    }
}

한정된 문서로 스크린샷을 보여주지는 않았지만, OKCoin의 공식적인 수치와 차이가 있습니다. BOSS는 Talib库의 구현 알고리즘이 OKCoin과 다를 수 있다고 말합니다.STOCHRSI 지표 이해이 지표가 어떻게 작성되었는지 보실 수 있습니다. 이 지표는 최적화되지 않고 효율이 낮고 느려서 학습할 수 있습니다.