여기서는, 제가 생각하기에 적합한 거래 시스템이 몇 가지 기본적인 조건을 충족시켜야 합니다.
첫 번째, 거래 시스템은 오픈 포지션 조건, 평형 포지션 조건 및 자금 관리를 포함해야 합니다. (항상 포지션은 또한 자금 관리의 일종입니다), 단지 구매하지 않고 판매하지 않는 거래 시스템입니다. 포지션에 대해 이야기하지 않고 지표뿐만 아니라 거래 시스템도 아닙니다. 승률은 중요하지 않습니다. 첫날 폭락을 보고 손실을 멈추고, 다음 날 더 많이 볼 수 있습니다. 이러한 행동은 많은 사람들이 스프레이 할 것입니다.
두 번째, 거래 시스템의 핵심 논리는 신뢰할 수 있어야 하며, 강한 가설이 없어야 하며, 검은 상자 알고리즘이 없어야 한다. 예를 들어, 어떤 피보나치 시간 창, 금 분할 목표 지점, 어떤 5파 상승 3파 회귀, 어떤 상하 분화 X에서 X라고 말하는 것이 강한 가설에 속한다. 어떤 시간 창, 어떤 가격에 도달하여 어떤 K선 형태를 형성할 수 있는가? 어떤 파동에 따라 5파일이 있어야 하며, 8파, 20파가 있을 수 있는가?
셋째, 거래 시스템은 기본적으로 일치 원칙을 충족해야 합니다. 즉, 구매하는 것은 어떤 논리이고, 판매하는 것은 이 논리의 사라지는 것과도 일치합니다. 60일 평균을 파고 10일 평균을 넘어서는 것은 불가능합니다. 한 순간 MACD를보고, 한 순간 KDJ를보고, 한 순간 트렌드 라인을 그리는 것입니다.
넷째, 환상적 요양이 있을 수 없거나, 즉, 자신의 상상대로 시장의 미래 움직임을 그려내지 못하며, 시장은 반드시 우리의 상상대로 움직여야 하는가? 거래자로서 우리는 항상 예측을 하는 것은 불가피하다. 시장을 예측한 후, 부딪힐 수도 있고, 잘못 될 수도 있습니다. 이것은 눈에 띄는 일이 아닙니다. 그러나 중요한 것은 당신이 어떻게 될지 예측하는 것이 아니라, 당신이 잘못 예측하고, 어떻게 보완하는 것입니다. 많은 사람들이 구축한 전략은 특정 압력선 또는 평평선을 돌파하고, 다시 고정 구매를 밟을 때까지 기다립니다. 문제가 발생했습니다.
다섯째, 역사 재검토의 성과, 1-2 년의 대부 시장에 의존하고 다른 해의 평평한 성과에 의존할 수 없습니다. 몇 년의 대부 시장을 놓친 경우, 이 전략은 빵을 먹을 수 있습니까? 이것은 의심할 여지없이 불합리하고 부정할 수 없습니다. 우리는 거래를합니다.
마지막으로, 물론 거래 시스템의 몇 가지 일반적인 조사 지표가 전환되어야합니다. 예를 들어 연령화 수익률, 승승장구, 베타 값, 샤프 비율 등. 최근에는 마이크로보그에서 인터넷 빅 V의 XX 모델이 많은 사람들에게 호응을 얻었습니다. 저는 XXX 선생님이 참고할만한 곳이 주로 거래 전략에 대한 단호하고 흔들리지 않는 실행에 대한 규율이라고 생각합니다.
나 자신은 수준이 높지 않고, 시장에 몇 년 동안, 많은 성과가 없지만, 먹은 손실, 경험의 교훈, 정말 셀 수 없습니다, 양적 투자 이 길을 걷고, 무자비하게, 행운을