자율적인 초보 학습

자율적인 초보 학습

• 평평선

  보통 계산평균의 지표는 ma (단순한 이동평균) 와 ema (비례적인 이동평균) 이며, 공식은 다음과 같다. SMA = SUM ((CLOSE, N) /N EMA = (CLOSE(i)P) + EMA (i-1)(1-P)) or (M*CLOSE ((i) + ((N-M) *EMA ((i-1)) /N MA는 뒤떨어진 특징을 가지고 있기 때문에, 트렌드 추적 효과를 높이기 위해 최근 가격에 더 큰 무게를 부여하는 EMA에 있다. 특정 MA 지표에는 다양한 버전이 있다. 전통적인 평균선은 시시각각 변화하는 시장 조건을 고려하지 않고, 고정된 계산 과정을 사용하며, 시장이 반복적으로 흔들리면 단기 평균선은 자주 회전하고, 시장이 빠르게 상승하거나 하락하면 장기 평균선은 느리게 반응한다. 반면, 트렌드 추적 전략은 지표가 다른 시장 특성에 적응할 수 있는 지표가 필요하며, 시장의 방향과 속도에 따라 현명하게 대응하고, 단면 시장에서 빠른 평균선을 적용하고, 불안정 상황에서 느린 평균선을 적용한다. 이러한 상황에 대해 페리 카우프만은?? 스마트 트레이딩?? 에서 적응적 이동 평균 (Adaptive Moving Average, AMA) 이라는 개념을 제시하여 복잡한 시장 환경에서 지표가 자동으로 조정될 수 있도록 해주고, 잡음과 예측 불가능한 가격 변동을 최대한 필터링하여 시장 트렌드의 변화를 더 잘 추적하도록 한다.

• 아래에서 평평선에 적응하는 계산 과정을 설명합니다.

  • 1. 가격효율율 1 질문 아래 그림에서 볼 수 있듯이, a에서 c까지 시장 패턴은 이상적으로 부드럽고 시끄럽고, 트렌드의 속도는 두 배의 손실을 피하기 위해 떨어져야 합니다. 가격이 단방향으로 변화할 때 더 빨리, 소음이 더 눈에 띄지 않으므로, 트렌드 속도의 선택은 방향과 소음을 동시에 고려해야합니다. 가격 변화가 더 명확하고 더 빨리, 더 빠른 트렌드 평면을 사용해야합니다. 따라서 시장 패턴의 속도와 연속성을 민감하게 캡처하고, 정보를 이동 평선으로 피드백하고, 이동 평선의 평행 속도를 조정하는 장치가 필요합니다.

    

    2, 효율 비율 공식 (Efficiency Ratio ER) 효율성 비율은 전체 가격 이동 거리를 (가격 궤도) 분해한 가격의 순변화와 가격 이동의 비율로도 볼 수 있다. 공식은 다음과 같다: 지난 n번의 종결 가격에 각각 p1, p2,...pn이라고 가정하면,

    

    수식에서 볼 수 있듯이 er 값의 범위는 0 (시장이 불투명하고 소음) ~ 1 (높이 추세)

  • 2 트렌드 속도 범위를 정의합니다. 지수 평형 사고에 따라 er를 간단하게 확장하여 안정성을 높여줍니다. Scaled smoothing constand : sc = ER* ((fast sc slow sc) + slow sc 이 식은 2/n+1입니다 에그 만약 빠른에서 느린 범위가 2~30일이라면, 평형 변수는 2/3, 2/31입니다. 이 식을 곱하면 마지막으로, 수평으로 정리된 시장에서도, 장기 () 평균선은 여전히 천천히 아래로 변동하고, 시장의 추세가 눈에 띄지 않을 때, 적응 평균선은 수평적으로 움직일 수 있는 것이 가장 좋습니다. 이 목적을 달성하기 위해, 다시 sc squared에 대합니다. 변수: C=sc * sc

  • 세번째, AMA 그리고 결국 AMA는 다음과 같이 계산했습니다. AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] AMA[i-1]) 수식에서 볼 때, ama와 ema를 계산하는 아이디어는 동일하지만 무게에 대한 결정은 다릅니다.

    AMA 트렌드 일평선은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다: 1) 일정 수의 날을 사용하여 트렌드 범위를 지정하는 속도 2) 시장이 방향이 없을 때, ama 트렌드 라인은 변동을 멈추게 됩니다. 3) 가격이 눈에 띄게 변할 때, ama는 빠르게 추적할 수 있고, 지연이 작습니다. 4) 한 매개 변수를 다른 시장에 적용합니다. 5) Ama는 단순한 검증보다는 예측 분석에 기반합니다.

    위의 내용은 주로 설명 또는 번역 된 원본입니다. 전통적인 지표에 대한 이 같은 유능한 확장 아이디어가 유의 할 가치가 있다고 생각합니다. A 주식 시장에서 실제 전투의 효과를 볼 수있는 적응 평평한 AMA 전략의 테스트가 필요합니다.

• 참고로

  스마트 트레이딩 유니드 증권 은 일평선에 적응하는 선택 시 적용

• 럭키스타즈 (Luckyystarsjz) 우선, 제가 말씀드리고 싶은 것은, 프로그래밍 거래는 자신의 판단을 강화하는 것이 아니며, 데이터 채굴도 아니고, 데이터 처리가 아닙니다. 선택은 단지 실수 손실을 줄이는 것입니다. 저는 올바른 수익을 확대합니다.

이 블로그를 통해