승률과 손익률에 대한 간략한 논의

이 문서는 수화 가이드라인을 참조합니다. 기원전 206년 8월부터 기원전 202년 초까지, 서추 왕 둥羽과 한 왕 邦의 두 그룹이 정권을 놓고 벌인 대규모 전쟁으로, 역사적으로 이 전쟁은 주한 분쟁으로 불린다. 전쟁의 결과는 邦의 승리로 끝났다. 그러나 전전 전반에 걸쳐, 邦의 패배는 둥羽보다 훨씬 더 많다고 할 수 있지만, 그는 중요한 전투에서 승리를 거두어 결국 한 왕조의 기반을 마련했다. 왜 이런 이야기를 해야 할까요? 금융시장에서 항상 승리할 수 있는 사람은 없고, 천부적인 악성도 없습니다. 가치투자자신 버핏이나 재무대장인 소로스 같은 전설적인 인물들이 모두 실패한 적이 있지만, 지금까지 이 업계의 최전선에 있었습니다.

왜 그랬을까요?

이득이 더 많고, 손실이 더 많습니다.

하지만 더 많이 이기는 것도 두 가지로 나눌 수 있습니다. 하나는 邦처럼, 비록 패배하는 경우가 많지만, 한 경기에서 승리하는 경우가 특히 많으며, 또 다른 하나는 승리하는 경우도 많고, 가끔 패배하고 패배하는 경우도 많지 않지만, 최종 결과는 여전히 승리입니다. 여기서 중요한 점은 거래의 승률과 손실 비율입니다. 오늘은 승률과 손실 비율에 대해 이야기하겠습니다.

• ### 은 “이봐요.

모든 거래의 목표는 항상 하나: 수익을 창출하는 것

그리고 그 후로 어떻게 이득을 얻을 수 있을까요?

1. 거래의 성공률을 늘려라

2. 수익률을 늘리는 것

• 승률

  승률 = 승리 횟수 ÷ 총 거래 횟수 x 100%

  승률에 대해서, 여러분들 모두 의심할 여지 없이, 저는 제 거래마다 수익을 얻기를 바라고 있습니다. 이윤과 손실의 비율이 1:1인 조건에서, 제 승률이 높을수록, 저는 자연스럽게 더 많은 이익을 얻습니다. 그렇다면 거래에서 승률이 유일한 결정적인 요소입니까?

  NO, 또 다른 것, 이득과 손실의 비율이 존재합니다. 외환거래에서 이득이 되는 돈은 항상 변합니다. 어쩌면 내가 이번에는 50점을 이겼을 수도 있고, 다음에는 60점을 이겼을 수도 있고, 다음에는 100점을 잃었을 수도 있습니다.

• : :

  이자율이란 무엇인가요?

  이득과 손실 비율 = 평균 우승 / 평균 패배

  예를 들어: (거래비용을 고려하지 않고)

  1년 동안 거래한 거래 기록이 다음과 같다고 가정해 봅시다.

  총 305회

  모든 우승 91.5회 (한 번은 무승부)

  모든 입력 213.5번

  평균 당첨 금액 35 (당첨 = 당첨, 손실 = 손실)

  평균 손실 8.15

  총 이익과 손실 = 모든 우승 * 평균 우승 금액 - 모든 패배 * 평균 패배 금액 = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

  승률 = 모든 우승 / 총 우승 * 100% = 91.⁵⁄₃₀.5 * 100 % = 30%

  이윤/손실 비율 = 평균 이득/ 평균 손실 = 35 / 8.15 = 4.3

  이 거래자의 승률은 30%에 불과하지만, 그 거래자의 총손실은 적자율이 높기 때문에 여전히 수익을 올리고 있다는 것을 알 수 있습니다.

  또 다른 예로:

  총 횟수는 변하지 않고, 승리 횟수와 패배 횟수 조율, 승리 횟수와 패배 횟수 조율

  총 305회

  모든 우승 213.5번

  모든 입력수 91.5번

  평균 우승 금액 8.15 (승 = 승리, 패배 = 손실)

  평균 손실 35

  총 이익과 손실 = 모든 우승 * 평균 우승 - 모든 패배 * 평균 패배 = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = -1460

  승률 = 모든 우승 / 전체 * 100% = 213.⁵⁄₃₀₅ * 100 % = 70%

  이윤/손실 비율 = 평균 이득/ 평균 손실 = 8.15 / 35 = 0.23

  그리고, 70%의 승률이 있더라도, 수익률이 낮으면, 결국은 손실을 볼 수 있습니다.

• 이기는 데 필요한 승률과 실적은 무엇인가?

  그래서 우리가 이득을 얻으려면 어떤 승률과 적당률이 필요할까요?

  승률이 높으면 1보다 조금 낮은 수치를 얻을 수 있지만 너무 낮으면 안 됩니다.

  이득과 손실의 비율이 높으면 50보다 약간 낮은 확률을 얻을 수 있지만 너무 낮거나 이길 수는 없습니다.

  물론, 궁극적인 목표도 있습니다.

  이기는 평균 금액이 손실되는 평균 금액보다 더 많고, 이기는 횟수가 손실되는 횟수보다 더 많다는 것입니다.

• 왜 현실 거래에서 수익과 손실의 비율을 중요하게 생각해야 하는가?

  실제 거래에서 승률은 매우 중요하지만, 우리가 점점 더 수익률을 중요하게 생각하는 것은 무시할 수 없는 문제입니다.

  투자자는 매 거래마다 1개의 거래 수수료를 감면받는다. 투기 관점에서 볼 때, 50%의 수익률이 있다고 하더라도, 매 10개의 거래 중 5개의 거래는 수익이고, 5개의 거래는 손실이며, 1대 1의 손실비율이 있다고 할 때, 매번 재개하는 거래는 투자자금이 항상 적당함의 게임 속에 있다. 거래의 횟수가 많을수록 손실의 속도가 빨라진다.

  변동하는 금융 시장에서 이기기 위해서는 두 가지 측면에서 열심히 연습해야 합니다. 하나는 수익률을 높이는 것이고, 다른 하나는 적절한 수익과 손실의 비율을 찾는 것입니다.

  일반적으로 투자자들은 수익/손실 비율을 2:1 또는 3:1로 설정하는 것이 더 합리적인 선택이라고 생각합니다. 만약 수익/손실 비율을 2:1로 설정한다면, 이는 각 수익이 2번의 손실을 감수할 수 있다는 것을 의미합니다.

  이 경우 승률이 33%로 유지될 수 있다면, 즉 평균 3 거래당 1 푼의 수익을 얻을 수 있다면, 장기 보장은 가능하다. 승률이 33% 이상으로 향상될 수 있다면, 장기 수익을 얻을 수 있다.

  물론, 적당률은 뒤떨어진 지표입니다. 당신이 많은 거래를 한 후에, 당신은 당신의 적당률이 대략 얼마나 되는지 계산합니다. 그 때 당신은 당신의 적당률이 대략 얼마나 되는지 알 수 있습니다. 그래서 우리는 입문, 적당률을 안내하기 위해 매우 어렵습니다. 당신이 얼마나 많이 얻을 수 있는지, 시장이 주는 것입니다. 당신이 계산하지 않습니다.

• 【TIPS】

  1: 적당히 상쇄하여 위험을 작은 범위 내에서 통제하십시오.

  2: 수익을 확대해 주세요.

  3: 손실을 통제하기 위해 현재 총 자금의 일정한 비율 (예: 3% ~ 5%) 을 사용하십시오.

  4: 현재 총자금의 고정된 비율 (예: 9%) 을 사용하여 상당한 수익을 얻으려 노력하십시오.

  (이 글에는 개인적인 의견이 포함되어 있으며, 부족한 부분이 있다면 댓글을 달아 보시기 바랍니다.

• 과장, 낮은 수익률, 낮은 주파수, 높은 승률의 일일 거래 시스템

• 높은 승률은 수익을 의미하지 않나요?

먼저, 전직 거래자들 사이에 널리 퍼져 있는 잘못된 생각을 바로잡아야 합니다.

그러나 문제는 왜 높은 수익률의 거래 시스템은 반드시 중지 손실 또는 큰 중지 손실을 설정하지 않는 전제로 해야 하는가? 낮은 고정 손실의 높은 수익률을 달성 할 수 있습니다. 물론 세상에는 사람들이 원하는 것과 같은 거래 시스템이 없습니다. 높은 수익률을 얻으려면 반드시 적당률과 거래 빈도를 희생해야 합니다.

67%의 성공률을 가진 거래 시스템을 가정해보면 (이것은 내 장기적인 계산에 따르면 성공한 일일 거래 시스템의 기본 성공률이며, 후기 조정과 필터링 후에도 10%의 상승이 가능합니다), 개인적인 경험에 따르면, 상위 성공률의 최적의 이익 손실 비율은 기본적으로 1:1입니다. 정상적인 거래 주파수는 일반적으로 한 달에 10개 정도입니다.

아세요? “자금 관리”에서 포지션은 합리적인 수익률의 균형에 의해 관리됩니다!

이것은 두 번째 잘못된 생각입니다. 많은 사람들이 아주 가벼운 포지션이나 아주 작은 자금으로 수년 동안 거래하고, 한동안 지속적으로 수익을 올리고, 혹은 마침내 수익을 올리기 시작하면, 자신이 성공했다고 생각합니다.

하지만 실제로는? 투자 수익률을 무시하는 거래는 결국 수익을 얻더라도 실패합니다. 연간 20%의 수익률은 괜찮습니다. 하지만 투자한 금액이 1,000달러만 있다면, 당신의 시스템이 안정되어 15만 달러 (한 백만 원) 를 얻기 위해서는 28년이 걸립니다.

그래서 소액의 거래자는 레버리드 거래 조건에서 높은 수익률을 목표로해야합니다. 그렇지 않으면 당신이하는 모든 것이 무의미 할 것입니다. 소액의 거래자는 힘들고 쉬운 거래 방법은 높은 수익률을 가져오지 않습니다.

얼마나 높은 이윤률이라고 할 수 있을까요? 통일된 기준은 없지만, 일일 거래의 경우 월 평균 10%의 이윤을 기준으로 해마다 120%의 이윤률을 나타낸다면, 6년 이상의 이윤을 계산하면 15만 달러를 초과할 수 있습니다.

일일 거래의 경량 거래와 중량 거래는 높은 손실률, 낮은 승률, 중간 빈도를 고수하는 전통적인 고전 거래 모델을 비교합니다. 표준 모델의 승률은 3:1입니다. 승률은 33% 이상 유지되어야 합니다.

실제 일일 거래에서 25점의 중지 손실은 시장의 무질서한 변동 소음을 피하기 위해 더 낮은 요구 사항입니다. 친구들도 더 낮은 중지 손실을 통해 높은 손실 비율을 달성하려고 시도합니다. 예를 들어 10점의 중지 손실, 그러나 이러한 중지 손실 공간은 시장이 쉽게 삼키기 쉽기 때문에 허용되지 않습니다.

그러면 어떤 사람들은 이렇게 말할 것입니다. “나는 높은 승률의 시스템을 선택할 수 있습니다. 가벼운 거래는 헛소리입니다. 표준적인 스톱로스의 높은 승률을 달성할 수 있습니다. 왜 가벼운 거래가 필요할까요?”

고수익률, 저승률, 중간주파수의 전통적인 고전 거래모델은, 중간주파수에서 1일 1개는 상대적으로 합리적입니다. 그러면 한달에 21개로 계산하면 한달에 14개는 실패하고, 7개만 성공합니다. 하지만 실제로는 절대 달성할 수 없습니다. 왜냐하면 수익은 평균 변동값의 제한을 받으며, 장기간 시장의 잡음, 무질서한 변동의 영향을 받기 때문입니다. 결국 짧은 시간에 75점을 달성할 기회는 너무 적습니다.

제가 한 거래 시스템에서 하루 동안 높은 손실, 중간 주파수, 낮은 승률을 기록하는 것은 표준 손실을 달성할 기회가 너무 적기 때문입니다. 표준 손실을 달성해야 할 거래의 대부분을 평평한 평면으로 종료 할지라도, 최종 결과는 자본 수익률이 수개월 동안 평평한 상태로 유지되는 것입니다.

또한, 하루 거래의 낮은 지분, 높은 수익률, 낮은 승률, 중간 주파수 거래 모델의 가장 큰 장애는 장기간 지분을 유지하는 것이 어렵다는 것입니다. (높은 수익률을 얻기 위해, 대부분의 유동 상태는 매우 긴 시간을 필요로합니다.

중장, 저수익률, 낮은 주파수, 높은 승률 아래의 일일 거래 시스템 모델, 낮은 수익 예상은 포지션 보유 시간을 단축하고, 수익을 쉽게 달성합니다. 낮은 주파수는 집중 집중을 돕고, 높은 승률은 거래 신뢰를 높이는 데 도움이 됩니다. 마지막으로 중장 포지션은 실제 수익을 확대 할 수 있습니다.

마찬가지로 50,000 달러, 25 포인트 손실이 자본금의 2%를 초과하지 않는 경량 거래에 따라 포지션 4 개의 유로 달러, 25 포인트 손실이 자본금의 12%를 초과하지 않는 중량 거래에 따라 포지션 24 개의 유로 달러를 열 수 있습니다.

이것은 현실에 존재하는 문제입니다. 현실의 경우, 높은 수익 손실 비율의 일일 거래 시스템 모델은 일반적으로 승률이 반드시 33% 미만이며, 이론적 평균 수익 손실 비율은 반드시 3:1 미만입니다. 그러나 실제 거래의 수익 손실 비율은 경험으로 3: 1 이상으로 향상 될 수 있지만, 향상 된 것은 수익이 아니라 평균 손실을 감소시킵니다.

따라서, 월 매출이 5% 정도의 수익률을 유지한다는 것은 매우 중요한 성과입니다.

하루 중고장 거래는 1: 1의 수익률, 67%의 승률, 매달 9 개의 거래, 50,000 달러 24 개의 유로 달러 거래는 매달 75 포인트의 이익을 얻을 수 있으며 실제로 18,000 달러의 이익을 얻을 수 있습니다.

월 수익률 18%의 비율로 계산하면 소액자금 거래자가 1,000달러로 시작하면 4년 4개월 만에 15만달러 (한억원) 의 목표를 달성할 수 있고, 월 이론의 36%의 비율로 계산하면 소액자금 거래자가 1,000달러로 시작해서 3년 만에 15만달러 (한억원) 의 목표를 달성할 수 있다면, 이런 성장 속도가 충분하지 않은가?

이 글은 위키미디어 공용호에서 가져온 것입니다.