• #### 장기 거래에서의 확률, 승률 및 긍정적 기대 가치

다시 우리의 거래 투자에서 확률에 대해 이야기하십시오. 많은 사람들이 시장에서 수익을 얻으려면 확률 우위를 가져야한다고 생각합니다. 매번의 손실 금액이 동일할 경우, 주문 성공률이 50% 이상이면 장기적으로 수익을 올릴 것입니다. 우리는 계속 숙제를하고 K 라인 조합과 같은 기술 분석을 배우고, 뉴스 패스, 기본 분석을 배우고, 경험을 쌓고 있습니다.

우리의 거래에서, 시장의 높은 예측 불가능성, 불확실성 때문에, 긴 라인 또는 짧은 라인, 우리는 50% 이상의 확률을 할 수 있습니다 원래 쉬운, 종종 트렌드 손실을 보는 상황이 발생, 매일 많은 거래 기회는 실제로 많은 가짜, 종종 중지 손실을 실행하기 위해, 특히 현금, 선물 짧은 라인 친구들은 깊이 있는 될 수 있습니다. 장기적으로 볼 때, 50% 이상의 확률이 높은 손은 얼마나 많은가?

실제 거래에서는 거래 횟수에서 확률이 우수하더라도 장기적으로 수익을 올릴 수는 없습니다. 수익이 많은 경우 수익 금액은 예상보다 적고 손실 금액은 계획보다 훨씬 큽니다. 모든 사람들은 너무 자책하지 않습니다. 이러한 상황은 종종 발생합니다. 이것은 인간의 본성, 인간의 약점 중 하나입니다. 옳았다면, 익은 이 날아, 조기 평형 또는 포지션 감축으로 인해, 3 분의 1도 잡히지 않습니다. 잘못하면, 시스템적으로 손실을 감수 할 수 없습니다.

미스터리! 미스터리!

2년 전부터 왜 손실이 있는지 고민하기 시작했다. 거래에 관한 책과 기사를 읽은 후, 장기적으로 수익을 내기 위해서는 자신만의 거래 시스템을 구축해야 한다고 언급했다. 즉, 자신만의 거래 방법을 가지고 있어야 한다는 것이다. 1년 넘게 시도하다보니, 이 방법은 괜찮다고 느꼈다. 엄격히 규율에 따라 실행된 단위도 전체적인 수익을 유지할 수 있었다. 일부 거래가 계획에 따라 실행되지 않았기 때문에 손실이 중단된 거래는 제외했다. 그러나 이러한 불규칙의 결과는 거의 치명적이지만, 큰 손실이 폭발하는 것은 아니다. 창고 거래에는 정말 운을 봐야 할 때가 있다. 올해 운이 뒤떨어졌기 때문에, 내 아버지는 내가 올해에 거래에 적합하지 않다고 말했고, 어떤 재정적 오류도 지키지 못했다. 나는 죄가 없다고 믿었다. 그래서 내가 한 번씩을 해봤지만, 매번은 돈을 거의 돌려주지 못했는데, 매혹이 터져 나가서 죽을 수도 없었고, 사람들은 완전히 죽을 수도 없었고, 시장의 정신적인 방법을 알지 못했고, 시장의 정신을 측정할 수 없었고, 모든 방법이 계속적으로 수익을 유지할 수 있었다. 그러나 어떤 거래도 불규칙에 따라 계속적으로

우리의 방법이 문제가 있는 것이 아니라, 우리가 실수할 수밖에 없고, 손실을 볼 수밖에 없다는 것을 깨달았을 때, 저는 Stop Loss 전략에 대해 확신하기 시작했습니다. 종종 체계적인 Stop Loss은 치명적일 수 있습니다. 저는 이런 경험을 가지고 있었고, 몇 명의 매우 경험이 많은 고객들을 만나기도 했습니다. 그들은 수년 동안 주식을 가지고 있었고, 규율도 매우 강했고, 연속적인 체계적인 Stop Loss이 있었고, 계좌 자금이 점점 줄어들고, 자신감이 큰 타격을 입었습니다. Stop Loss 전략은 필수적이지만, 단순히 Stop Loss은 충분하지 않았습니다. 장기적인 거래에 대한 긍정적 인 기대가 없다면, 간단한 Stop Loss 전략은 우리를 천천히 죽게 만듭니다.

고등학교 때 배운 평균을 다시 생각해 봅시다.

E=Xi*Pi ((i=1,2,3…)), Xi는 매번 나타나는 값, Pi은 매번 나타나는 값의 확률, X에는 몇 개의 값이 i가 있어 1부터 몇 개까지 . 예를 들어, 우리가 다이아몬드 게임을 하면, 총 6개의 면이 있고, 숫자 1부터 6까지, 매번 던지는 면의 확률은 동일하다, 즉 1/6이다. 그러면 다이아몬드를 던지는 것의 긍정적인 기대값은

          E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5

  　　

게임을 하자, 당신에게 1~6개의 게임을 주고, 매번 3달러가 필요 (비용), 당신이 던진 점수에 따라 당신에게 그에 상응하는 돈을 주고 (수익), 즉, 당신은 먼저 나에게 3달러를 주고, 당신이 6점을 던진다면 나는 당신에게 6달러를 준다. 당신은 놀지 않나요? 물론 놀았다. 충분한 횟수가 있을 때, 이 게임은 당신에게 긍정적인 기대가 있다, 즉, 평균적으로 매번 0.5달러를 얻을 수 있다.

우리는 이 원칙을 우리의 거래에도 적용합니다. 실제 거래 상황을 살펴봅시다.

우리는 간단하게 자신의 거래 시스템을 상상: 또는 현금 예를 들어, 우리가 설정 한 중지 값은 평균 6 달러 / 오스 (현금의 계량 단위는 달러 / 오스, 간단한 계산을 위해, 우리는 아래 계량 단위 대신 포인트로) 이다. 얼마나 큰 중지 설정, 자신의 위치와 개인의 심리 수용 정도를 결합하는, 모든 사람은 다를 수 있습니다, 하지만 너무 큰 설정은 손실을 의미 매우 중요, 의미가 크지 않습니다, 너무 작은 설정, 중지 실행률이 높고, 대신 거래에 좋지 않다. 먼저 충격 상황을보고, 약 30 ~ 50 점의 파동 정도.

엑스포의 경우, 엑스포의 경우, 엑스포의 경우,

E=X+*P+—X–*P–, 여기서 X+는 수익의 평균값, P+는 수익의 확률, X–는 손실의 평균값, P–는 손실의 확률.

만약 우리가 매번 6개의 스톱포드를 설정하고, 10개의 거래에서 7개의 손실과 3개의 이윤이 있다고 가정한다면, 즉, 우리는 3~4개의 시도와 실수를 통해 수익의 기회를 찾습니다. 우리는 가장 낮은 지점에서 거의 살 수 없습니다. 가장 높은 지점에서 팔 수 있습니다.*0.3—6*0.8=1.2。 즉, 10 번 중 평균 매 번 1.2 포인트, 10 번 중 총 12 포인트의 수익을 얻습니다。 시간을 연장하고 거래 횟수를 늘리면 이론적으로 수익을 올릴 수 있습니다。 한 번의 큰 흔들림에서 거래 기회가 얼마나 많은지는 사람에 따라 다릅니다。 경험의 축적과 함께 수익률 P+이 증가하고, 정신을 정비하고, 수익할 때 수익률 X+를 최대한 확대하면 질적으로 향상됩니다。 예를 들어, 승리 확률이 0.35으로, 평균 수익률이 23로 변합니다. E=23*0.35—6*0.65=4.15! 10번 중, 평균적으로 매번 4.15점의 수익을 얻었고, 10번 중 총 41.5점의 수익을 얻었습니다. 여기서 우리는 우리가 상사들과의 차이를 볼 수 있습니다. 상사들은 우리가 한 것보다 조금 더 잘했지만, 결과는 질적으로 다르죠.

논리도 간단하고, 이론도 아름답고, 실용성도 있다. 10번 중 3번의 패를 하면, 자기 자신에게 요구도 높지 않나요? 하지만 현실은 어떻습니까? 자신의 이전 손실 상황을 떠올리세요. 4~5점을 얻으면 평점 수익을 견딜 수 없고, 손실을 입었을 때, 수익 확률 P+ 자체는 높지 않습니다, X+는 작고, X–는 큰데, 어떻게 수익을 얻을 수 있습니까? 추격하는 추락, 하향에서 기저를 작성하고, 상향에서 공백으로, 즉 역동으로, 수익 확률 P+는 작아집니다.

마음속으로 긍정적인 기대가치를 가진 거래 시스템 (((방법), 마음 안심하고 거래를 시작할 수 있고, 손실도 덜 두려워 할 수 있으며, 한두 번의 손실이 주인을 다치게하지 않는다는 것을 알고, 전체적인 상황을 좌지우지 할 수 없습니다. 거래를 사업으로 간주하면, 사업을하는 것으로 간주하면, 손실은 비즈니스의 비용입니다. 비용이 지불되지 않으면, 어떤 이익을 얻을 수 있습니까? 거래 방법의 본질은 시도와 실수입니다. 능력이 충분하지 않은 경우, 비용은 자연히 높습니다. 어떤 직업이 그렇지 않은가?

이 글은 “한국어”라는 제목의 글입니다.