시간 스톱 러스는 시간을 가치로 여기고, 일정 시간 동안 어떤 주식에서 수익이 미리 설정된 값보다 낮으면 거래가 예상보다 낮다고 판단하여 판매를 선택한다. 이것은 매우 간단한 스톱 러스 전략이며, 스톱 러스 라인이 고정되어 있기 때문에 리드 로그를 잘 줄일 수는 없다. 시간 스톱 러스를 특별히 연구하지 않으면 사용하지 않는 것이 좋습니다.
위조 코드:
if 持仓时间> X 天 and 区间涨幅 小于Y% ：
卖出止损
else：
继续持有
시간 + 계단 (Time + Ladder) 스톱손실은 유동적인 스톱손실과 유동적인 스톱손실의 두 가지 생각을 결합한 전략이다. 스톱손실 가격은 주식 주기의 변화에 따라 변하고, 스톱손실 가격이 떨어지면 판매한다. 좋은 스톱손실 전략이다.
止损价 =fx ( 持股周期， 期望回报率)
if 现价< 止损价：
卖出止损
阶梯次数= floor(log(1+最大涨幅%)/log(1+阶梯长度%))
止损价位=初始止损价*(1+Y%)^阶梯次数
if 现价<止损价位:
卖出止损
阶梯次数= floor (持股时间(天)/周期X(天))
止损价= 买入价*(1+阶梯次数* Y%)
if 持股时间>周期 X and 现价< 止损价：
卖出止损
else if 持股时间<周期X and 现价<买入价*预设止损比例：
在第一个周期内亏损过多， 卖出止损
else：
继续持有
제한적 스톱 손실은 구매 가격을 기준 가격으로 설정하여 주가가 X% 이상 상승하거나 Y% 이상 떨어지면 주식을 판매합니다. 이것은 또한 고정 스톱 손실 / 스톱 인화 가격의 스톱 손실 방식입니다. 시간 스톱 손실과 동일한 문제가 있습니다. 효과적으로 탈퇴를 줄일 수 없습니다.
if 현금> ((1+X%) * 구매 가격: 팔아치워 else if 현금 <(1-Y%) * 구매 가격: 손해배상 판매 else: 계속 유지하세요
스톱 손실을 추적하는 것은 주식을 회수하는 것을 고려하고, 회수값이 X% 이상의 경우 판매한다. 이 방식의 스톱 손실 가격은 최고 가격의 변화와 함께 변하며, 주식 재난과 독점에서 잘 작동한다.
X=允许最大回撤
if 现价<持股周期内最高价*(1-X %):
卖出止损
else：
继续持有
계단 스톱 손실은 동적 스톱 손실 전략이다. 스톱 손실 가격은 보유 주기의 최고 가격의 변화에 따라 변한다. 스톱 손실을 추적하는 것과 비슷한 생각이지만 스톱 손실의 계산 방식은 약간 다릅니다. 스톱 손실은 재난 기간 동안 잘 수행되지만 계단 스톱 손실보다 덜합니다.
M= 初始止损比例
X= 阶梯长度
Y= 阶梯变化率 （阶梯每改变一次， 止损线上涨的幅度）
止损线改变次数=floor[log(周期内最高股价/买入价)/log(1+ X%)]
止损价= M * [1+Y%] ^ 止损线改变次数
if 现价< 止损价：
直接跌破止损价， 卖出止损。
else：
继续持有
ATR 스톱 로즈는 먼저 평균 참 범위라는 지표를 계산하고, ATR 스톱 로즈는 이 지표에 따라 나뉘어 작성된 전략이다.
Raw_ATR=max(|今日振幅|， |昨天收盘-今日最高价|，|昨天收盘-今日最低价|) # 未处理ATR = 这三个指标的最大值
ATR=moving_average (ATR ,N) #真实ATR 为 Raw_ATR 的N 日简单移动平均,默认N=22
양적 투자와 기계 학습