위험 통제에 Stoploss을 추가합니다

스톱 로스를 추가하면 위험을 조절할 수 있습니다.(이 기사 는 처음 에 FMZ Quant 에서 출판 되었습니다.) 양적 거래에서 모든 프로그래머는 어려운 결정에 직면합니다. 스톱 로스 로직을 추가하거나 하지 않나요?

스톱-로스 및 스톱-프로프트 로직이 없으면 수익을 계속 받아 수익률을 높이는 것이 종종 가능합니다. 그러나 종종 변동성으로 인해 수년간 축적된 수익률을 망칠 위험이 있습니다. 스톱-로스 로직을 추가하면 투자율을 향상시키고 각 거래의 위험을 줄일 수 있지만 종종 낮은 수익률으로 이어집니다.

되든 아니든? 그건 질문입니다.

매번 손해를 보는 사람들이 매번 재배를 한 후, 결국 각 전략에 스톱 로스 로직을 추가했습니다.

하지만, 단, 그 대가는 뭐죠? 예를 들어 제 자신의 이야기를 들어보죠. 주문 취소로 인한 이익은 이론적으로 계정에서의 이익이고, 주문 취소로 인한 손실은 이론적으로 누락된 이익입니다 (왜냐하면 취소된 거래 정보는 계정에 반영되지 않을 것이지만, 주문이 취소되지 않으면 거래는 계정에 반영됩니다. 이해하기가 쉽죠?) 그래서 우리는 취소된 주문의 가격과 금액을 기록하고, 다음 K 라인의 범위 내에서 나타나는 부분을 유지합니다. 이 부분과 현재 가격 사이의 가격 차이는 단순히 주문 취소로 인한 이익 / 누락 된 이익으로 간주 될 수 있습니다. 즉, 이윤을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

" hand_price: 팔린 가격. now_price: 현재 가격.
hand_amount: 실행된 금액; 양 또는 음의 양은 물과 물의 방향에 의해 결정됩니다. " (손값 - 지금 가격) * 손값

여기서의 스톱 로스 로직은 상승과 하락을 발견한 후 해당 트레이드를 취소하는 방법입니다. 예를 들어, 충돌이 발견 된 후, 거래 로직에서 구매 주문을 실행할 확률이 감소하고 판매 주문을 실행할 확률이 증가합니다.

그리고 감소 확률의 방향으로 배치 된 해당 구매 주문 또는 판매 주문을 취소하고 통계 정보에 기록합니다.

빈번한 거래로 인해 한 방향으로 주문을 취소하면 위치에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.

스톱 로스 거래와 비교하면 이 스톱 로스 시장을 예측하는 방법은 취소로 인해 거래가 없기 때문에 처리 수수료를 절약할 수 있기 때문에 큰 이점이 있습니다.

이 사실을 알고, 사진에 있는 거래 정보를 살펴봅시다.

현재 회계 수익은 67.4%, 시장 제작에 의해 발생하고 -17.4%, 공화로 인해 발생합니다. 즉 현재 이론적 이익은 50입니다.

현재 위치 값에서 변환된 실제 수익은 48입니다. 거의 같죠.

이론적 값과 실제 값은 매우 비슷합니다. 적어도 오류 범위 내에서 우리의 공식이 정확하다는 것을 나타냅니다.

그 다음 같은 방법을 사용하여 취소된 주문이 얼마나 많은 수익을 가져다 주는지 계산하고 보겠습니다.

-162

즉, 스톱-러스/스톱-프로프트, 우리는 약 162의 수익을 놓칠 수 있습니다.

이것은 현재까지의 실제 이익의 거의 3배입니다.

손실을 멈추지 않는 한 우리의 이익은 지금보다 4배가 될 수 있다고 말할 수 있을까요?

물론 아니죠

그 이유에 대해서는, 첫 번째 요점은 "금융율" 때문입니다.

플랫폼에서 거래할 때, 스팟은 주문을 하기 위해 상품을 가져야 합니다. 따라서 취소된 주문은 손실을 멈추게 됩니다. 실제로 실행될 경우 자금이 점유되었기 때문에 후속의 새로운 미뤄진 주문이 실행되지 않을 수 있습니다.

즉, 만약 이윤이 있다면, 이윤을 낼 수 있는 후속 순서가 사라질 것입니다.

만약 현재 가격이 1000이고, 우리는 1001에서 10개의 판매 주문을 중단하고, 나중에 변동성이 1010에서 멈춘다는 것을 알게 되고, 10개의 판매 주문을 실행합니다.

주문 취소로 인해 수익의 10%를 잃게 된 것 같습니다. 하지만 주문이 취소되지 않으면, 자금의 점유로 인해 1010에서 거래할 수 없을 것입니다. 그리고 수익의 100%를 잃을 것입니다.

현재 10개의 항목만 가지고 있다고 가정해 봅시다. 실제로는 10개의 손실이 발생했지만, 실제로는 90%의 초과 수익을 가져왔습니다.

이것이 첫 번째 요점이고, 자금 조달율의 중요성은 대부분의 중간 마스터들 (또는 단순히 부유하고 무제한 자금을 가진 초부자) 에게 가장 간과되는 요점이기도 합니다.

만약 여러분의 시장 판단이 정확하다면 이 수익을 얻기 위해 자금에 레버리지를 추가하는 방법을 사용할 수 있습니다.

예, 이것은 또한 중요한 이유입니다. 전략이 안정적이고 특정 스톱-러스 제한이 완화되고 동일한 트렌드 판단 매개 변수를 사용할 때 선물 거래의 수익 증가는 현장보다 훨씬 더 높습니다. 선물은 투자율을 크게 향상 시켰습니다.

따라서 스톱 로스로 인한 이익은 실제 이익이며, 스톱 로스로 인한 누락된 이익은 반드시 실제 누락된 이익이 아닙니다.

두 번째로, 중지-손실 논리가 수행되지 않고, 당신은 나와 같은 경우 주문을 제출 할 확률을 줄임으로써 손실을 중지합니다 (부-고속도, 고주파 전략의 일반적인 방법), 비용은 확실히 지불 될 것입니다. 당신은 진지하게 거래를 실행하고 손실을 멈추지 않습니다.

그러나 스톱 로스 로직을 사용하면 주문 취소로 인해 이러한 비용이 절감됩니다.

다른 말로 하면, 비슷한 스톱-러스 방법의 하위 고 주파수 및 고 주파수 전략은 주문 당 손실을 줄이고, 이는 주문을 대기하는 비용과 동등합니다. 즉, 이 경우, 당신이 50% 정확도 비율을 가지고있는 한, 당신은 트렌드 반전을 파악해야합니다. 손실을 중지해야합니다. (물론, 바이낸스에서 거래하기 위해 제 초대 링크를 사용할 수도 있습니다. 그리고 처리 수수료는 20% 할인됩니다.https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDR

추천 아이디: ILBGUIDR. 당신이 거래에 내 링크를 사용하는 한, 당신은 암호화폐 양적 거래에서 당신의 특정 기술적 문제에 대해 무료로 한 번 나를 상담 할 수 있습니다.)

마지막으로, 스톱 로스는 추세 판단의 일종이며 정확하지 않으며 적은 손실을 가져옵니다. 판단이 정확하면 이득이 극도로 과장됩니다.

예를 들어 시장 메이커 전략과 같은 하위 고 주파수 전략을 생각해 봅시다. 거래 주파수가 매우 높기 때문에, 즉, 적어도 초당 몇 개의 주문입니다. 따라서 판단이 정확하지 않으면, 주파수는 상당히 높습니다.

그리고 높은 빈도의 경우, 수천 배의 잘못된 판단으로 인한 수익 손실은 실제로 1%에 불과합니다.

그리고 일단 판단이 정확하면, 수익은 단지 몇 퍼센트에 불과하지 않습니다.

올바른 스톱-러스 논리, 감소된 단점은 적어도 10분의 1입니다.

만약 트레이더에게 수익이 실제 이익이고 손실이 반드시 실제 손실이 아닌 것이 있다면

스톱 로스 없이 높은 수익률을 유지할 수 있습니다.

단기적으로는 수익곡선이 실제로 유지되었고 1~2배의 수익률이 있는 것 같습니다.

스톱 로스로 매초 몇 센트를 잃는 가격으로 거래합니다. 큰 변동이 발생할 경우 포지션을 보장하기 위해서죠.

포지션은 죽지 않았습니다.

하지만 그 모든 것이 가치있나요?