전략을 쓰는 법을 가르쳐요. MyLanguage 전략을 이식시켜요.

전략을 쓰는 법을 가르쳐주십시오.

최근 친구들과 전략에 대해 이야기하면서 MyLanguage에서 작성된 많은 전략이 유연성을 앓고 있다는 것을 알게되었습니다. 많은 경우 시스템에서 제공되지 않는 표준 K-라인 기간을 사용하는 것이 필요합니다. 예를 들어 최대 요구 사항은 4 시간 동안 K-라인을 사용하는 것입니다. 이 문제는 기사에서 해결되었습니다. 관심있는 경우, 한번 살펴보십시오:링크그러나, MyLanguage 전략에서, MyLanguage의 높은 캡슐화 기능으로 인해, 자체적으로 데이터를 처리하는 것이 유연하지 않습니다. 이 시점에서, 다른 언어로 전략 아이디어를 이식하는 것이 필요합니다.

트렌드 전략 이식에 매우 간단합니다. 우리는 트렌드 전략을 주도하는 코드 데이터 계산 부분을 채우기 위해 샘플 코드를 사용할 수 있습니다.

재사용 가능한 샘플 코드:

OKX 미래에셋대우의 전략을 예로 들어보죠.

// Global variables
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var OPENLONG = 3
var OPENSHORT = 4
var COVERLONG = 5
var COVERSHORT = 6  

var BREAK = 9
var SHOCK = 10  

var _State = IDLE
var Amount = 0                 // Record the number of positions
var TradeInterval = 500        // Polling intervals
var PriceTick = 1              // Price per jump
var Symbol = "this_week"  

function OnTick(){
    // Ticker processing part of the driving strategy
    // To be filled...
     
    // Trading signal trigger processing section
    // To be filled...  

    // Execution of trading logic
    var pos = null
    var price = null
    var currBar = records[records.length - 1]
    if(_State == OPENLONG){
        pos = GetPosition(PD_LONG)
        // Determine whether the state is satisfied, and if so, modify the state.
        if(pos[1] >= Amount){
            _State = LONG
            Amount = pos[1]   // Update the actual volume.
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
        Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)                // (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
    }  

    if(_State == OPENSHORT){
        pos = GetPosition(PD_SHORT)
        if(pos[1] >= Amount){
            _State = SHORT
            Amount = pos[1]   // Update the actual volume.
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
        Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
    }  

    if(_State == COVERLONG){
        pos = GetPosition(PD_LONG)
        if(pos[1] == 0){
            _State = IDLE
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
        Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
    }
    
    if(_State == COVERSHORT){
        pos = GetPosition(PD_SHORT)
        if(pos[1] == 0){
            _State = IDLE
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
        Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
    }
}  

// Trading logic section
function GetPosition(posType) {
    var positions = _C(exchange.GetPosition)
    var count = 0
    for(var j = 0; j < positions.length; j++){
        if(positions[j].ContractType == Symbol){
            count++
        }
    }  

    if(count > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }  

    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    Sleep(TradeInterval);
    return [0, 0];
}  

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
            Sleep(TradeInterval);
        }
        if (orders.length === 0) {
            break;
        }
    }
}  

function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){    // Processing transactions
    if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){                 // Processing of opening positions
        exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
        var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
        var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idOpen) {
            exchange.CancelOrder(idOpen)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){        // Processing of closing positions
        exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
        var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
        var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idCover){
            exchange.CancelOrder(idCover)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else {
        throw "Type error:" + Type
    }
}  

function main() { 
    // Set up the contract
    exchange.SetContractType(Symbol)  

    while(1){
        OnTick()
        Sleep(1000)
    }
}

예제: 이중 EMA 전략의 이식

MyLanguage 백테스트:

MyLanguage 전략 코드:

MA5^^MA(C,5);
MA15^^MA(C,15);
CROSSUP(MA5,MA15),BPK;
CROSSDOWN(MA5,MA15),SPK;

자바스크립트 전략으로 이식

먼저, 재사용 가능한 샘플 코드를 위한 틱어 획득 및 지표 계산 부분을 채우십시오.

// The ticker processing part of the driving strategy
var records = _C(exchange.GetRecords)  

if (records.length < 15) {
    return 
}  

var ma5 = TA.MA(records, 5)
var ma15 = TA.MA(records, 15)
var ma5_pre = ma5[ma5.length - 3]
var ma15_pre = ma15[ma15.length - 3]
var ma5_curr = ma5[ma5.length - 2]
var ma15_curr = ma15[ma15.length - 2]

보시다시피 이중 EMA 전략은 매우 간단합니다. 먼저 K선 데이터를 얻습니다.records, 그리고 EMA 함수를 사용TA.MA의TA function library5일 EMA와 15일 EMA를 계산하기 위해 (백테스트 인터페이스에서 볼 수 있듯이, K-라인 기간은 일일 K-라인으로 설정되어 있습니다.TA.MA(records, 5)5일 EMA를 계산하는 것입니다.TA.MA(records, 15)15일 EMA를 계산하는 것입니다.) 그럼 마지막 직전점을 얻으세요.ma5_curr(지표 값) 마지막 3점ma5_pre(지표 값)ma5, 그리고 같은ma15그 다음 우리는 이 지표 데이터를 사용하여 금십자사와 하락적 크로스오버를 판단할 수 있습니다.

이런 상태가 형성될 때마다, 그것은 확실히 황금 십자가 또는 곰십자입니다.

그러면 신호를 판단하는 부분은 다음과 같이 쓸 수 있습니다.

if(_State == IDLE && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){     
    _State = OPENLONG
    Amount = 1
}  

if(_State == IDLE && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){     
    _State = OPENSHORT
    Amount = 1
}  

if(_State == LONG && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){     
    _State = COVERLONG
    Amount = 1
}  

if(_State == SHORT && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){     
    _State = COVERSHORT
    Amount = 1
}

이식으로 이식은 괜찮습니다. 자바스크립트 전략의 백테스팅 백테스팅 구성:

백테스트 결과:

MyLanguage의 백테스팅

백테스트의 결과는 거의 같다는 것을 알 수 있습니다. 이 방법으로, 만약 당신이 전략에 인터랙티브 함수, 데이터 처리 (K-라인 합성과 같은) 및 사용자 정의 차트 디스플레이를 계속 추가하고 싶다면, 당신은 이것을 달성할 수 있습니다.

관심 있으시면 한번 해보세요.