디지털 화폐 결합 거래 전략 소스코드와 FMZ 플랫폼 최신 API 소개

전문

이전 기사에서는 거래의 원리와 재검토에 대해 설명했습니다.https://www.fmz.com/digest-topic/10457▲ 여기에 FMZ 플랫폼에 기반한 실용적인 소스 코드가 제시되어 있으며, 전략은 비교적 간단하고 명확하며 초보자 학습에 적합하다. ▲ FMZ 플랫폼은 최근 일부 API를 업그레이드하여 멀티 트레이드 친화적인 정책을 제시했다. ▲ 이 문서에서는 이 정책의 자바스크립트 소스 코드가 상세히 설명된다. ▲ 정책은 단지 100줄이지만 완전한 정책이 필요한 모든 측면을 포함하고 있다.https://www.fmz.com/strategy/456143이 글은 이쪽에서 직접 복사할 수 있습니다.

FMZ 플랫폼 사용

FMZ 플랫폼에 익숙하지 않은 분들은 이 튜토리얼을 읽어보시기 바랍니다.https://www.fmz.com/bbs-topic/4145◎ 플랫폼의 기본 기능과 로봇을 처음부터 어떻게 배치할 수 있는지에 대한 자세한 설명.

전략적 틀

아래는 가장 간단한 전략 프레임워크이며, 주요 기능은 입문이다. 죽음의 순환을 보장하는 전략은 지속적으로 실행되며, 작은 휴면 시간을 추가하여 접근 빈도가 거래소 한계를 초과하는 것을 피합니다.

function main(){
    while(true){
        //策略内容
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep
    }
}

역사적인 기록

로봇은 오류, 파라미터 업데이트, 정책 업데이트 등 다양한 이유로 반복적으로 다시 시작하여 다음 시작에 사용할 수 있는 데이터를 저장해야 합니다. 여기서 초기 권한 이익을 계산하기 위해 저장하는 방법을 보여줍니다.

let init_eq = 0 //定义初始权益
if(!_G('init_eq')){  //如果没有储存_G('init_eq')返回null
    init_eq = total_eq
    _G('init_eq', total_eq) //由于没有储存，初始权益为当前权益，并在这里储存
}else{
    init_eq = _G('init_eq') //如果储存，读取初始权益的值
}

전략적 오류

API를 통해 포지션, 시장 등의 데이터를 획득할 때, 여러 가지 이유로 오류가 발생할 수 있다. 이는 직접적으로 데이터를 호출하면 정책 오류가 중단될 수 있기 때문에 오류 허용 장치가 필요합니다. _C () 함수는 오류가 발생하면 올바른 데이터를 반환할 때까지 자동으로 다시 시도합니다. 또는 반환 후 사용 가능한 데이터를 검사합니다.

let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)

let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){
    continue //如果数据不可用，就跳出这次循环
}

다화폐 API를 지원합니다.

GetPosition, GetTicker, GetRecords와 같은 함수는 거래 쌍의 매개 변수를 추가하여 교환 결합 트랜잭션 쌍을 설정하지 않고 해당 데이터에 액세스 할 수 있습니다. 이는 여러 거래와 전략의 호환성을 매우 편리하게합니다. 구체적인 업그레이드 내용은 다음 문서를 참조하십시오:https://www.fmz.com/digest-topic/10451물론, 최신 호스트가 필요합니다. 만약 당신의 호스트가 너무 오래되면 업그레이드해야 합니다.

전략 매개 변수

• Pair_A 거래 화폐 A: 거래가 필요한 거래 쌍 A, 자신의 거래 쌍을 선택해야합니다. 이전 문서의 소개와 검토를 참조하십시오.
• Pair_B 거래 통화 B: 거래가 필요한 거래 쌍 B
• Quote 기본 통화: 선물 거래소의 보증금 통화, 일반적으로 USDT
• Pct 격자 크기: 얼마나 많은 오차를 올리는지, 전략 원리에 대한 자세한 설명 문서를 참조하십시오. 절차 비용과 슬라이드 포인트 때문에 너무 작아서는 안됩니다.
• Trade_Value 거래 가치: 매 매장 크기의 격자 사이즈 변동에 따라 거래 가치가 증가합니다
• Ice_Value 얼음 덩어리 위탁 값: 거래 값이 너무 크면 얼음 덩어리 위탁 값으로 거래를 시작할 수 있으며 일반적으로 거래 값과 동일하게 설정 될 수 있습니다.
• Max_Value 최대 보유: 단일 화폐의 최대 보유, 너무 많은 보유 위험을 피합니다.
• N 평균 가격 매개 변수: 평균 가격 비교를 계산하는 매개 변수, 단위는 시간이며, 예를 들어 100은 100h의 평균 값입니다.
• Interval 휴식시간 ((초): 전략의 각 주기의 휴식시간

전체 전략 설명

FMZ의 API 문서, 디뷰팅 도구 및 시장에서 자주 사용되는 AI 대화 도구로 질문을 해결할 수 있습니다.

function GetPosition(pair){
    let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
    if(pos.length == 0){ //返回为空代表没有持仓
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){ //策略要设置为单向持仓模式
        throw '不支持双向持仓'
    }else{ //为了方便，多仓持仓量为正，空仓持仓量为负
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }
}

function GetRatio(){
    let kline_A = exchange.GetRecords(Pair_A+"_"+Quote+".swap", 60*60, N) //小时K线
    let kline_B = exchange.GetRecords(Pair_B+"_"+Quote+".swap", 60*60, N)
    let total = 0
    for(let i= Math.min(kline_A.length,kline_B.length)-1; i >= 0; i--){ //反过来计算，避免K线长度不够
        total += kline_A[i].Close / kline_B[i].Close
    }
    return total / Math.min(kline_A.length,kline_B.length)
}

function GetAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = 0
    if(exchange.GetName == 'Futures_OKCoin'){ //由于这里的API并不兼容，目前仅OKX期货交易所获取到总权益
        total_eq = account.Info.data[0].totalEq //其他交易所的宗权益Info中也包含，可以自己对着交易所API文档找找
    }else{
        total_eq = account.Balance //其它交易所暂时使用可用余额，会造成计算收益错误，但不影响策略使用
    }
    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }
    LogProfit(total_eq - init_eq)
    return total_eq
}

function main(){
    var precision = exchange.GetMarkets() //这里获取精度
    var last_get_ratio_time = Date.now()
    var ratio = GetRatio()
    var total_eq = GetAccount()
    while(true){
        let start_loop_time = Date.now()
        if(Date.now() - last_get_ratio_time > 10*60*1000){ //每10分钟更新下均价和账户信息
            ratio = GetRatio()
            total_eq = GetAccount()
            last_get_ratio_time = Date.now()
        }
        let pair_a = Pair_A+"_"+Quote+".swap" //交易对的设置形如BTC_USDT.swap
        let pair_b = Pair_B+"_"+Quote+".swap"
        let CtVal_a = "CtVal" in precision[pair_a] ? precision[pair_a].CtVal : 1 //有的交易所用张来代表数量，如一张代表0.01个币，因此需要换算下
        let CtVal_b = "CtVal" in precision[pair_b] ? precision[pair_b].CtVal : 1 //不含这个字段的不用张
        let position_A = GetPosition(pair_a)
        let position_B = GetPosition(pair_b)
        let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
        let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
        if(!ticker_A || !ticker_B){ //如果返回数据异常，跳出这次循环
            continue
        }
        let diff = (ticker_A.Last / ticker_B.Last - ratio) / ratio //计算偏离的比例
        let aim_value = - Trade_Value * diff / Pct //目标持有的仓位
        let id_A = null
        let id_B = null
        //以下是具体的开仓逻辑
        if( -aim_value + position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > -Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "sell", ticker_A.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_A.Buy * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( -aim_value - position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last < Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", ticker_B.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_B.Sell * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value - position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last < Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "buy", ticker_A.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_A.Sell * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value + position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value &&  position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > -Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", ticker_B.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_B.Buy * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if(id_A){
            exchange.CancelOrder(id_A) //这里直接撤销
        }
        if(id_B){
            exchange.CancelOrder(id_B)
        }
        let table = {
            type: "table",
            title: "交易信息",
            cols: ["初始权益", "当前权益", Pair_A+"仓位", Pair_B+"仓位", Pair_A+"持仓价", Pair_B+"持仓价", Pair_A+"收益", Pair_B+"收益", Pair_A+"价格", Pair_B+"价格", "当前比价", "平均比价", "偏离均价", "循环延时"],
            rows: [[_N(_G('init_eq'),2), _N(total_eq,2), _N(position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last, 1), _N(position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last,1),
                _N(position_A.price, precision[pair_a].PircePrecision), _N(position_B.price, precision[pair_b].PircePrecision),
                _N(position_A.profit, 1), _N(position_B.profit, 1), ticker_A.Last, ticker_B.Last,
                _N(ticker_A.Last / ticker_B.Last,6), _N(ratio, 6), _N(diff, 4), (Date.now() - start_loop_time)+"ms"
            ]]
        }
        LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`") //这个函数会在机器人页面显示包含以上信息的表格
        Sleep(Interval * 1000) //休眠时间为ms
    }
}