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아론 (Aroon) 기술 지표의 양적 거래에서의 사용

저자: , 2019-06-29 14:42:04, 업데이트: 2023-10-26 20:03:24

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알론 지표

기술분석에서 아론 (Aroon) 은 매우 독특한 기술 지표이며, 아론 (Aroon) 이라는 단어가?? 문에서 유래하여?? 새벽?? 을 뜻한다. 그것은 MA, MACD, KDJ와 달리 널리 알려져 있지 않으며, 출시 시기가 늦어 1995년까지 투샤르 찬데 (Tushar Chande) 에 의해 발명되지 않았으며, 저자는 또한 CMO와 IMI를 발명했다. 기술 지표가 더 많은 사람들이 더 많은 사람들이 사용한다는 것을 알면 수익 능력도 낮아지고, 비교적 신시한 아론 지표는 반대로, 이 관점에서 볼 때 좋은 선택이다.

그래프에서 알론 지표

아론 지표는 현재 K 라인의 전 최고 가격과 최저 가격 사이의 K 라인의 수를 계산함으로써 거래자가 가격 움직임과 트렌드 영역의 상대적 위치 관계의 변화를 예측하는 데 도움이됩니다. 그것은 두 부분으로 구성됩니다. 즉, 아론 올라인 (AroonUp) 및 아론 다운라인 (AroonDown), 두 라인은 0 ~ 100 사이에 상향으로 움직이며, 올라인과 다운라인이라고 명명되었지만 BOLL 지표와 같이 차트에서 볼 때 진정한 의미의 올라인과 다운라인이 아닙니다. 아래 그림은 아론 지표입니다:

아론 지표의 계산 방법

아론 지표는 먼저 시간주기 매개 변수를 설정하는 것을 요구합니다. 평선 주기 매개 변수를 설정하는 것과 마찬가지로, 전통적인 시장 소프트웨어에서이 주기는 14입니다. 물론이 주기는 고정되어 있지 않습니다. 당신은 또한 10 또는 50 등으로 설정할 수 있습니다. 이해를 돕기 위해, 잠시 동안이 시간주기 매개 변수를 N로 정의하십시오. N을 결정한 후 우리는 아론 상승선 (AroonUp) 과 아론 하락선 (AroonDown) 을 계산할 수 있습니다. 구체적인 계산 공식은 다음과 같습니다:

아론 오프라인 (AroonUp) = [ (설정된 사이클 파라미터 - 최고 가격 이후의 사이클 수) / 계산된 사이클 수] * 100
아론 다운 라인 (AroonDown) = [ (설정된 사이클 파라미터 - 최저 가격 이후의 사이클 수) / 계산된 사이클 수] * 100

이 공식에서 우리는 아론 지표의 생각을 대략적으로 볼 수 있다. 즉: 몇 개의 주기가 있고, 가격이 최근 높은 곳/하위점 아래에서, 보조 예측이 현재의 추세가 계속될지, 동시에 현재의 추세의 강도와 약도를 측정하는 것이다. 만약 우리가 이 지표를 분류한다면, 그것은 분명히 트렌드 추적 유형에 속한다. 그러나 다른 트렌드 추적 지표들과는 달리, 그것은 가격보다는 시간에 더 중점을 둔다.

알론 지표를 사용하는 방법

아론업 (AroonUp) 과 아론다운 (AroonDown) 은 현재의 시기가 이전 최고 또는 최저 가격과 매우 가까운 것을 반영하며, 시기가 가까워지면 더 큰 값, 시기가 멀면 더 작은 값이다. 그리고 두 줄이 교차할 때 가격 방향의 변화가 발생할 수 있음을 예고하고, 아론업이 아론다운 위에 표시하면 가격이 상승 추세에 있으며, 미래 가격이 더 상승할 수 있음을 예고하고, 아론업이 표시하면 가격이 하락 추세에 있다면 미래 가격이 더 하락할 수 있음을 예고한다.

또한 우리는 알론 지표가 0-100 사이의 상향과 하향을 계속 운행하는 것을 알고 있으며, 시장이 상승 추세에 있는 경우, 즉, 알론업이 알론다운 위에 있는 경우, 알론업이 50보다 큰 경우 시장 상승 추세가 형성되어 있고, 미래 가격이 상승할 가능성이 있다는 것을 나타냅니다. 알론업이 50 아래로 갈 때, 상승 동력이 약화되고, 미래 가격이 흔들리고 떨어질 수 있음을 나타냅니다.

반대로 시장이 하락하는 추세에 있는 경우, 즉, 아론다운이 아론업 위에 있는 경우, 아론다운이 50보다 크면 시장 하락 추세가 형성되어 있고, 미래 가격이 계속 하락할 가능성이 있음을 나타냅니다. 아론다운이 50을 통과하는 경우, 가격 하락의 동력이 약화되고 있으며, 미래 가격이 흔들리고 상승할 가능성이 있음을 나타냅니다.

AroonUp가 AroonDown보다 크고, AroonUp가 50보다 많을 때,
AroonUp가 AroonDown보다 작거나, 또는 AroonUp가 50보다 작을 때, 더 많은 상자가 평형됩니다.
AroonDown이 AroonUp보다 크고 AroonDown이 50보다 크면 빈자리가 열립니다.
AroonDown이 AroonUp보다 작거나, 또는 AroonDown이 50보다 작을 때, 빈 헤드가 평형됩니다.

알론 지표에 기반한 거래 전략을 구축

트랜잭션 논리를 정리하면 코드를 통해 구현할 수 있습니다. 이 글은 자바스크립트 언어, 품종 또는 상품 선물로 계속됩니다.fmz.com> 로그인 > 컨트롤 센터 > 정책 도서관 > 새로운 정책을 작성하기 시작하기 위해 아래 코드의 설명서를 참조하십시오.

첫 번째 단계: CTA 프레임워크 사용주의! 아래를 클릭해야 합니다:商品期货交易类库ᅳ 디지털 화폐로 변환하려면 클릭하세요:数字货币现货交易类库。

function main() {
    // ZC000/ZC888 指用指数做为行情源但交易映射到主力连续合约上
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {

    })
}

두 번째 단계: 데이터를 얻으십시오.

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
    })
}

세 번째 단계: 알론 지수를 계산합니다.

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
    })
}

네 번째 단계: 거래 조건을 계산하고 주문

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
        if (mp == 0 && aroonUp > aroonDown && aroonUp > 50) {
            return 1;  // 多头开仓
        }
        if (mp == 0 && aroonDown > aroonUp && aroonDown > 50) {
            return -1;  // 空头开仓
        }
        if (mp > 0 && (aroonUp < aroonDown || aroonUp < 50)) {
            return -1;  // 多头平台
        }
        if (mp < 0 && (aroonDown < aroonUp || aroonDown < 50)) {
            return 1;  // 空头平台
        }
    })
}
// 以上代码就是基于JavaScript语言完整的策略。

// --------------------分割线--------------------

// 为了照顾伸手党，顺便也把这个策略翻译成My语言。同时该也可以用于数字货币，以下是完整的策略代码：
AROONUP := ((N - HHVBARS(H, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标上线
AROONDOWN := ((N - LLVBARS(L, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标下线
AROONUP > AROONDOWN && AROONUP > BKV, BK;  // 多头开仓
AROONDOWN > AROONUP && AROONDOWN > SKV, SK;  // 空头开仓
AROONUP < AROONDOWN || AROONUP < SPV, SP;  // 多头平台
AROONDOWN < AROONUP || AROONDOWN < BPV, BP;  // 空头平台
AUTOFILTER;

전략 재검토

실제 거래 환경에 더 가깝기 위해, 우리는 리코드 테스트를 통해 평점 2회에 걸쳐 2배의 절차 비용을 사용하여 스트레스 테스트를 수행했습니다. 테스트 환경은 다음과 같습니다.

산업 종류: 동력 석탄 지수
거래 품종: 동력 석탄 주력
시간: 2015년 6월 1일부터 2019년 6월 28일까지
주기: 일선
슬라이드 포인트: 평준화 2 점
거래소 두 배

테스트 환경 이윤에 대한 상세한 설명 자금 곡선 위의 리모델링 결과, 전략은 시장 시장이 흐르는 동안 잘 수행하고 있으며, 상승 또는 하락에 상관없이 알론 지표는 시장에 완전히 추적 할 수 있습니다. 자본 곡선도 전반적으로 상승 추세를 보이고 있으며, 큰 탈퇴가 나타나지 않았습니다. 그러나 불안한 시장, 특히 연속적인 불안한 시장에서 지역 탈퇴가 나타났습니다.

아론 지표의 장단점

장점: 알론 지표는 트렌드 시장의 상태를 판단할 수 있으며, 시장의 트렌드 시장을 발견하고 가격 전환을 판단하는 능력을 겸비하여 거래자가 자금 사용률을 높이는 데 도움이 됩니다.
단점: 알론 지표는 트렌드 추적 일련의 지표 중 하나일 뿐이며, 또한 트렌드 추적 지표의 단점도 있다. 그리고 그것은 지정된 시간 동안 최고 가격이나 최저 가격의 주기 수만을 판단하지만, 때로는 최고 가격이나 최저 가격이 시장 전체의 움직임에 따라 우연히 발생할 수 있다. 이 우연성은 알론 지표 자체를 방해하여 잘못된 신호를 발생시킨다.

복사 정책 소스코드를 클릭합니다

요약

전략에서 우리는 몇 가지 매개 변수를 고정시켰습니다. 예를 들어: 50보다 큰 AaroonUp 또는 AaroonDown, 전략의 지연을 초래하고, 많은 경우 시장이 상승하거나 하락하기 전에 잠시 동안 평형 거래를 시작합니다. 이 방법은 승률을 높이고 최대 탈퇴율을 줄이면서도 많은 수익을 놓치고 있습니다. 이것은 또한 수익과 손실이 동원되는 것을 증명합니다. 관심있는 친구가 깊이 연구하고 개선 할 수 있습니다.