우리에 대해

이 거래 시스템은泊宇量化저는 디자인, 그리고 저는 매우 일찍부터 양적 전략에 집중한 팀입니다. 지난 해의 토큰인사이트 퀄리티 경쟁은 우수한 성적을 거두었습니다.

또한 FMZ 커뮤니티가 이런 플랫폼을 제공해 주셔서 감사합니다. 양적 커뮤니티 구축을 더 잘 지원하기 위해, 이 전략의 디자인 개념과 디자인 아이디어는 현재 공개되었습니다. 이 책을 통해 양적 거래의 설계와 사용에 대해 배울 수 있을 것으로 기대합니다.

양적 분산율 거래 전략의 유래

양적 분산 속도 시스템은 물리학에서 영감을 얻었습니다. 물리학에서 속도의 정의는: 단위 시간에 이동하는 거리이다. 만약 가격을 거리로 간주한다면, 금융 시장에서 속도는 시간 단위의 가격 변화의 크기로 정의된다. 단위 시간 내에 가격변화가 큰 경우, 일반적으로 이러한 시장은 급격한 시장이라고 불리고, 단위 시간 내에 가격변화가 작은 경우, 이러한 시장은 느린 시장이라고 불린다. 따라서, 속도는 시간과 가격을 통합하는 자연법칙이며, 속도에 대한 깊은 이해를 통해 우리가 이 시장을 더 많이 인식하는 데 도움이 된다. 만약 그 비율이 상승한다면, 에너지가 증가하고 있음을 나타냅니다. 이는 시장의 상승 추세를 효과적으로 예측할 수 있습니다. 만약 그 비율이 떨어지면 에너지 부족을 나타내고 시장이 평온하거나 하락할 위험이 있음을 알 수 있다. 각 거래는 특정 수를 사용하여 거래됩니다. 따라서 양적 분산율 거래 시스템이라고 불립니다.

준비해야 할 지식

최고 가격 (HHV): 특정 주기에 도달한 최고 가격.최저 가격 (LLV): 특정 주기에 가장 낮은 가격.이동평균 (MA): 특정 주기 종료 가격 평균의 연결.회귀 기울기 (SLOPE): 특정 주기의 선형 회귀의 기울기. (즉 우리가 말하는 속도)

선형 방정식의 OLS 기울기 공식은 다음과 같습니다.수학 공식은 매우 복잡하지만 FMZ 플랫폼에서는 미식어 문법 공식 (SLOPE) 을 작성했습니다 우리는 메이어 문법 매뉴얼을 살펴보면 다음과 같은 알고리즘을 볼 수 있습니다.

이 과정은 조금 복잡하지만, 많은 것을 고려할 필요가 없습니다.

지표 설계:

1. 특정 시간 사이클의 최고 가격과 최저 가격을 먼저 계산합니다. 이 두 값의 평균값을 구해봅시다. 3. 평균에 대한 이동 평균을 계산합니다 4. 수직선의 회귀 기울기

이 지표의 디자인을 통해, 우리는 다시 측정을 실행합니다. 그리고 우리가 35주기의 최고점을 얻을 수 있습니다. 가장 낮은 (녹색 선), 평균 (붉은 선), 그리고 빨간 선에 대한 평평한 가격 평균 (홍색 선)

그리고 우리는 부호에서 회귀 기울기를 ss로 계산할 수 있습니다. 이것은 평선의 상승과 하락 속도를 나타냅니다.

거래 전략 설계:

위의 그림에서 볼 수 있듯이, 녹색 화살표는 기울기의 가장 낮은 점을 나타내고, 오렌지 화살표는 기울기의 높은 점을 나타냅니다. 순차표는 k선에 반응하여 상승의 약화 및 하락의 약화 위치를 명확하게 느낄 수 있습니다. 전환점에서의 구매 및 판매는 시장의 높은 또는 낮은 것을 쫓기보다는 시장에 대해 효과적으로 작동 할 수 있습니다.

이 디자인은 다음과 같습니다.경사율이 상승하는 것은 시장 동력이 증가한다는 것을 의미하며 정지 또는 상승을 초래할 수 있습니다. 경사율이 계속 하락하는 것은 시장 동력이 약해지면서 정지 또는 하락을 초래할 수 있음을 의미합니다.

어 디자인은 다음과 같이 표현됩니다.

재검토와 요약

그래서 우리는 이 알고리즘을 설계하고, 그 다음 우리는 이 시스템을 사용하여 1년 후에 어떤 일이 일어났는지 추론합니다.

이 지표는 BTC의 OKEX 분기 계약입니다. 2019년 1월 1일부터 현재까지 1시간의 리테스트 주기가 있습니다. 첫 번째 계좌는 3개의 BTC, 절차 비용은 5만원입니다. 거래 당 200개의 손을 고정하도록 설정합니다.

그러나 이 모든 것은, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것이, 이 모든 것들이, 이 모든 것들이, 이 모든 것들이, 이 모든 것들이, 이 모든 것들이. 한 해 동안 1,261건의 거래가 이루어졌습니다. 이 자금의 약 60%는 한국의 주식회사들에 의해 매출된다. 연간 수익은 약 140%입니다. 최대 14%의 철회율 샬프의 비율은 0.117입니다.

이 글의 코드는:

복사 정책 https://www.fmz.com/strategy/183416에 클릭하십시오.이 부분의 본문은 제가 만든 아이디어와 내용입니다. 모든 사람들이 학습 연구를 참조하십시오.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
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