비안 상생자금 비율 조정 (현재의 쇠시장 연화 100%)

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지속 계약 및 기금 요금

초기 코인 서클 계약은 거래 비율 계약에 불과했다. 이후 BitMEX 혁신은 영구 계약에 대해 발표, 큰 인기를 얻었다. 현재 주요 거래소는 기본적으로 영구 계약을 지원한다.

배달 비율은 약 배달 날짜가 길어질수록 가격의 변동이 커질수록 계약 가격과 현금 가격의 오차가 커질 수 있지만, 배달 날짜에 현금 가격에 따라 지불을 강요하기 때문에 가격이 항상 돌아옵니다. 배달 비율과 계약 기간에 따라 지불하는 것과는 달리, 영구 계약은 항상 보유 할 수 있으며 계약 가격과 현금 가격의 일치를 보장하는 장치가 필요합니다. 이것은 자본 요금 장치입니다. 만약 시간이 오래 지나면 가격이 오락하면 많은 사람들이 더 많이하면 영구 요금이 현금보다 높을 초래합니다. 이 때 자본 요금은 일반적으로 긍정적이며, 한 쪽이 할수록 거래의 다른 쪽에 보관료 납부 비용이 증가하고, 거래의 오차가 더 큰 비율로 인해 합금 가격이 하락하는 경향이 있습니다.

유리한 수익 분석

자본비율은 대부분 긍정적이며, 빈 상시계약, 더 많은 현금, 장기 보유를 하면, 이론적으로 통화 가격의 하락으로부터 자유로이 장기적으로 긍정적 인 자본비율 수익을 얻을 수 있습니다. 아래에서 실행 가능성을 구체적으로 분석 할 것입니다.

은 은 은 은 은https://www.binance.com/cn/futures/funding-history/1이 글의 내용은 한 가지 예입니다.

최근 ((2021년 3월) 에 해당하는 화폐의 평균 비율은 다음과 같습니다:

여러 화폐의 평균 금리는 0.15% 이상으로 볼 수 있다 (최근의 황금시장으로 인해 금리가 너무 높지만 지속가능하지 않다). 최근 수익 계산에 따르면, 따라서 일일 수익률은 0.15%*3 = 0.45%, 수익률 연회수를 제외하면 164%이다. 현금 헤지핑, 선물의 두 배로 된 레버링, 그리고 개시식 손실, 프리미엄, 평형 등의 불리한 요소를 고려하면 연회율은 100%에 달해야 한다. 철수는 거의 무시될 수 있다. 비 황금시장 상황에서는 연회율도 20% 정도이다.

위험 분석과 회피

부정적 요금

수수료 최소는 -0.75%에 달할 수 있으며, 한 번 발생하면 손실은 75,000%의 수수료의 이익에 해당하며, 평균 수수료의 동전을 필터링했지만, 예기치 않은 상황이 발생할 수 있습니다. 해결책은 신화와 디몬을 피하는 것 외에도 분산 헤딩이 가장 중요합니다. 한 번 30개 이상의 헤딩을 할 경우 한 동전의 손실은 아주 작은 부분을 차지합니다. 또한 이러한 상황이 발생하면 사전 평형이 필요합니다.

가격 변동

일반적으로 긍정적 인 비율은 현상품에 대한 영구적 인 프리미엄을 나타냅니다. 프리미엄이 높으면 특정 프리미엄 수익을 얻을 수 있습니다. 물론 전략은 장기적으로 보유되어 왔으므로 이 부분의 이익을 먹지 않습니다. 높은 부정적인 프리미엄에 따라 거래를 시작하지 않도록 주의해야합니다. 물론, 장기적으로 보면 프리미엄 변화의 문제가 무시 될 수 있습니다.

계약 폭발 위험

분산적 헤지핑으로 인해 이 부분의 위험은 매우 적으며, 예를 들어, 영구적 인 2배 가중 레버링으로, 가격이 전체적으로 50% 상승하지 않는 한 폭상 가능성이 발생하지 않으며 현금 헤지핑으로 인해 손실이 없습니다. 평형화로 자금을 전송하는 한, 또는 언제든지 보증금을 증가시킬 수 있습니다. 영구적 인 헤지핑이 높을수록 자금 활용률이 높을수록 계약 폭상 위험도 높습니다.

장기적인 곰 시장

쇠시장의 비율은 대부분 긍정적이며 많은 동전의 평균 비율이 2만원 이상이고, 가끔은 매우 높은 비율이 있습니다. 시장이 장기적인 곰시장으로 전환하면 평균 비율이 낮아지고, 큰 부정적인 비율의 확률이 증가하여 수익이 감소합니다.

전략적 아이디어

1. 자동으로 화폐를 선택하거나 수동으로 화폐를 지정하여 역사적 자본 요금을 참조하여 기준값을 초과하여 거래를 할 수 있습니다. 2. 현금율을 확보하고, 설정된 문턱을 초과하고, 선물 현금과 동시에 헤딩을 시작하여 특정 가치를 고정한다. 3. 단일 화폐가 가격이 너무 상승하면 전략은 자동으로 평형화되어 지속적인 위험이 너무 높아지는 것을 피할 수 있습니다. 4. 만약 어떤 화폐의 금리가 너무 낮다면, 금리가 부과되는 것을 피하기 위해 평형화해야 한다. 5. 전략은 포지션 오픈 속도 요구 사항이 없으며, 포지션 오픈 평형 모두 빙산 위탁을 사용하여 충격을 줄입니다.

요약

전체적인 위험성이 낮고 자금 용량이 크고 안정적이면서 수익성이 높지 않은 요금 전략을 취하십시오. 낮은 위험 요금화를 추구하는 사람들에게 적합합니다. 모든 자금이 거래되어있는 경우 이 전략을 실행하는 것을 고려할 수 있습니다.