가상화폐의 수동 선물 및 스팟의 헤지 전략
저자:FMZ~리디아, 창작: 2022-08-16 16:01:47, 업데이트: 2023-09-19 21:39:31
선물 및 스팟 헤지 전략의 헤지 주파수가 높지 않기 때문에 실제로 수동으로 작동하는 것이 가능합니다. 그러나 수동으로 수행하면 다양한 거래소의 페이지를 전환하고 가격을 관찰하고 차이를 계산하는 것이 매우 불편하며 때로는 더 많은 품종을보고 싶을 수 있으며 시장을 표시하기 위해 여러 모니터를 설정 할 필요가 없습니다. 반 자동 전략으로 수동 운영의 이 목표를 달성 할 수 있습니까? 다종이 더 낫습니다. 오! 예, 한 번의 클릭으로 포지션을 열고 닫는 것이 좋습니다. 오! 예, 위치 표시도 있습니다...
필요하다면 지금 당장 해!
가상화폐 가동 선물 및 스팟의 헤지 전략 설계
이 글은 600줄 이하의 코드로 상당히 긴 편입니다.
function createManager(fuEx, spEx, symbolPairs, cmdHedgeAmount, fuMarginLevel, fuMarginReservedRatio) {
var self = {}
self.fuEx = fuEx
self.spEx = spEx
self.symbolPairs = symbolPairs
self.pairs = []
self.fuExTickers = null
self.spExTickers = null
self.tickerUpdateTS = 0
self.fuMarginLevel = fuMarginLevel
self.fuMarginReservedRatio = fuMarginReservedRatio
self.cmdHedgeAmount = cmdHedgeAmount
self.preUpdateAccTS = 0
self.accAndPosUpdateCount = 0
self.profit = []
self.allPairs = []
self.PLUS = 0
self.MINUS = 1
self.COVER_PLUS = 2
self.COVER_MINUS = 3
self.arrTradeTypeDesc = ["positive arbitrage", "reverse arbitrage", "close positive arbitrage", "close reverse arbitrage"]
self.updateTickers = function() {
self.fuEx.goGetTickers()
self.spEx.goGetTickers()
var fuExTickers = self.fuEx.getTickers()
var spExTickers = self.spEx.getTickers()
if (!fuExTickers || !spExTickers) {
return null
}
self.fuExTickers = fuExTickers
self.spExTickers = spExTickers
self.tickerUpdateTS = new Date().getTime()
return true
}
self.hedge = function(index, fuSymbol, spSymbol, tradeType, amount) {
var fe = self.fuEx
var se = self.spEx
var pair = self.pairs[index]
var timeStamp = new Date().getTime()
var fuDirection = null
var spDirection = null
var fuPrice = null
var spPrice = null
if (tradeType == self.PLUS) {
fuDirection = fe.OPEN_SHORT
spDirection = se.OPEN_LONG
fuPrice = pair.fuTicker.bid1
spPrice = pair.spTicker.ask1
} else if (tradeType == self.MINUS) {
fuDirection = fe.OPEN_LONG
spDirection = se.OPEN_SHORT
fuPrice = pair.fuTicker.ask1
spPrice = pair.spTicker.bid1
} else if (tradeType == self.COVER_PLUS) {
fuDirection = fe.COVER_SHORT
spDirection = se.COVER_LONG
fuPrice = pair.fuTicker.ask1
spPrice = pair.spTicker.bid1
} else if (tradeType == self.COVER_MINUS) {
fuDirection = fe.COVER_LONG
spDirection = se.COVER_SHORT
fuPrice = pair.fuTicker.bid1
spPrice = pair.spTicker.ask1
} else {
throw "unknow tradeType!"
}
fe.goGetAcc(fuSymbol, timeStamp)
se.goGetAcc(spSymbol, timeStamp)
var nowFuAcc = fe.getAcc(fuSymbol, timeStamp)
var nowSpAcc = se.getAcc(spSymbol, timeStamp)
if (!nowFuAcc || !nowSpAcc) {
Log(fuSymbol, spSymbol, ", failed to get account data")
return
}
pair.nowFuAcc = nowFuAcc
pair.nowSpAcc = nowSpAcc
var nowFuPos = fe.getFuPos(fuSymbol, timeStamp)
var nowSpPos = se.getSpPos(spSymbol, spPrice, pair.initSpAcc, pair.nowSpAcc)
if (!nowFuPos || !nowSpPos) {
Log(fuSymbol, spSymbol, ", failed to get position data")
return
}
pair.nowFuPos = nowFuPos
pair.nowSpPos = nowSpPos
var fuAmount = amount
var spAmount = amount
if (tradeType == self.PLUS || tradeType == self.MINUS) {
if (nowFuAcc.Balance < (pair.initFuAcc.Balance + pair.initFuAcc.FrozenBalance) * self.fuMarginReservedRatio + (fuAmount * fuPrice / self.fuMarginLevel)) {
Log(pair.fuSymbol, "insufficient deposit!", "this plan uses", (fuAmount * fuPrice / self.fuMarginLevel), "currently available:", nowFuAcc.Balance,
"Plan to reserve:", (pair.initFuAcc.Balance + pair.initFuAcc.FrozenBalance) * self.fuMarginReservedRatio)
return
}
if ((tradeType == self.PLUS && nowSpAcc.Balance < spAmount * spPrice)) {
Log(pair.spSymbol, "insufficient funds!", "this purchase plans to use", spAmount * spPrice, "currently available:", nowSpAcc.Balance)
return
} else if (tradeType == self.MINUS && nowSpAcc.Stocks < spAmount) {
Log(pair.spSymbol, "insufficient funds!", "this selling plans to use", spAmount, "currently available:", nowSpAcc.Stocks)
return
}
} else {
var fuLongPos = self.getLongPos(nowFuPos)
var fuShortPos = self.getShortPos(nowFuPos)
var spLongPos = self.getLongPos(nowSpPos)
var spShortPos = self.getShortPos(nowSpPos)
if ((tradeType == self.COVER_PLUS && !fuShortPos) || (tradeType == self.COVER_MINUS && !fuLongPos)) {
Log(fuSymbol, spSymbol, ", there is no corresponding position in futures!")
return
} else if (tradeType == self.COVER_PLUS && Math.abs(fuShortPos.amount) < fuAmount) {
fuAmount = Math.abs(fuShortPos.amount)
} else if (tradeType == self.COVER_MINUS && Math.abs(fuLongPos.amount) < fuAmount) {
fuAmount = Math.abs(fuLongPos.amount)
}
if ((tradeType == self.COVER_PLUS && !spLongPos) || (tradeType == self.COVER_MINUS && !spShortPos)) {
Log(fuSymbol, spSymbol, ", there is no corresponding position in the spot!")
return
} else if (tradeType == self.COVER_PLUS && Math.min(Math.abs(spLongPos.amount), nowSpAcc.Stocks) < spAmount) {
spAmount = Math.min(Math.abs(spLongPos.amount), nowSpAcc.Stocks)
} else if (tradeType == self.COVER_MINUS && Math.min(Math.abs(spShortPos.amount), nowSpAcc.Balance / spPrice) < spAmount) {
spAmount = Math.min(Math.abs(spShortPos.amount), nowSpAcc.Balance / spPrice)
}
}
fuAmount = fe.calcAmount(fuSymbol, fuDirection, fuPrice, fuAmount)
spAmount = se.calcAmount(spSymbol, spDirection, spPrice, spAmount)
if (!fuAmount || !spAmount) {
Log(fuSymbol, spSymbol, "order quantity calculation error:", fuAmount, spAmount)
return
} else {
fuAmount = fe.calcAmount(fuSymbol, fuDirection, fuPrice, fuAmount[1])
spAmount = se.calcAmount(spSymbol, spDirection, spPrice, Math.min(fuAmount[1], spAmount[1]))
if (!fuAmount || !spAmount) {
Log(fuSymbol, spSymbol, "order quantity calculation error:", fuAmount, spAmount)
return
}
}
Log("contract code:", fuSymbol + "/" + spSymbol, "direction:", self.arrTradeTypeDesc[tradeType], "difference:", fuPrice - spPrice, "quantity of futures:", fuAmount, "quantity of spots:", spAmount, "@")
fe.goGetTrade(fuSymbol, fuDirection, fuPrice, fuAmount[0])
se.goGetTrade(spSymbol, spDirection, spPrice, spAmount[0])
var feIdMsg = fe.getTrade()
var seIdMsg = se.getTrade()
return [feIdMsg, seIdMsg]
}
self.process = function() {
var nowTS = new Date().getTime()
if(!self.updateTickers()) {
return
}
_.each(self.pairs, function(pair, index) {
var fuTicker = null
var spTicker = null
_.each(self.fuExTickers, function(ticker) {
if (ticker.originalSymbol == pair.fuSymbol) {
fuTicker = ticker
}
})
_.each(self.spExTickers, function(ticker) {
if (ticker.originalSymbol == pair.spSymbol) {
spTicker = ticker
}
})
if (fuTicker && spTicker) {
pair.canTrade = true
} else {
pair.canTrade = false
}
fuTicker = fuTicker ? fuTicker : {}
spTicker = spTicker ? spTicker : {}
pair.fuTicker = fuTicker
pair.spTicker = spTicker
pair.plusDiff = fuTicker.bid1 - spTicker.ask1
pair.minusDiff = fuTicker.ask1 - spTicker.bid1
if (pair.plusDiff && pair.minusDiff) {
pair.plusDiff = _N(pair.plusDiff, Math.max(self.fuEx.judgePrecision(fuTicker.bid1), self.spEx.judgePrecision(spTicker.ask1)))
pair.minusDiff = _N(pair.minusDiff, Math.max(self.fuEx.judgePrecision(fuTicker.ask1), self.spEx.judgePrecision(spTicker.bid1)))
}
if (nowTS - self.preUpdateAccTS > 1000 * 60 * 5) {
self.fuEx.goGetAcc(pair.fuSymbol, nowTS)
self.spEx.goGetAcc(pair.spSymbol, nowTS)
var fuAcc = self.fuEx.getAcc(pair.fuSymbol, nowTS)
var spAcc = self.spEx.getAcc(pair.spSymbol, nowTS)
if (fuAcc) {
pair.nowFuAcc = fuAcc
}
if (spAcc) {
pair.nowSpAcc = spAcc
}
var nowFuPos = self.fuEx.getFuPos(pair.fuSymbol, nowTS)
var nowSpPos = self.spEx.getSpPos(pair.spSymbol, (pair.spTicker.ask1 + pair.spTicker.bid1) / 2, pair.initSpAcc, pair.nowSpAcc)
if (nowFuPos && nowSpPos) {
pair.nowFuPos = nowFuPos
pair.nowSpPos = nowSpPos
self.keepBalance(pair)
} else {
Log(pair.fuSymbol, pair.spSymbol, "portfolio position update failed, nowFuPos:", nowFuPos, " nowSpPos:", nowSpPos)
}
self.accAndPosUpdateCount++
}
})
if (nowTS - self.preUpdateAccTS > 1000 * 60 * 5) {
self.preUpdateAccTS = nowTS
self.profit = self.calcProfit()
LogProfit(self.profit[0], "futures:", self.profit[1], "spots:", self.profit[2], "&") // Print the total profit curve, use the & character not to print the profit log
}
var cmd = GetCommand()
if(cmd) {
Log("interactive commands:", cmd)
var arr = cmd.split(":")
if(arr[0] == "plus") {
var pair = self.pairs[parseFloat(arr[1])]
self.hedge(parseFloat(arr[1]), pair.fuSymbol, pair.spSymbol, self.PLUS, self.cmdHedgeAmount)
} else if (arr[0] == "cover_plus") {
var pair = self.pairs[parseFloat(arr[1])]
self.hedge(parseFloat(arr[1]), pair.fuSymbol, pair.spSymbol, self.COVER_PLUS, self.cmdHedgeAmount)
}
}
LogStatus("current time:", _D(), "data update time:", _D(self.tickerUpdateTS), "position account update count:", self.accAndPosUpdateCount, "\n", "Profit and loss:", self.profit[0], "futures profit and loss:", self.profit[1],
"spot profit and loss:", self.profit[2], "\n`" + JSON.stringify(self.returnTbl()) + "`", "\n`" + JSON.stringify(self.returnPosTbl()) + "`")
}
self.keepBalance = function (pair) {
var nowFuPos = pair.nowFuPos
var nowSpPos = pair.nowSpPos
var fuLongPos = self.getLongPos(nowFuPos)
var fuShortPos = self.getShortPos(nowFuPos)
var spLongPos = self.getLongPos(nowSpPos)
var spShortPos = self.getShortPos(nowSpPos)
if (fuLongPos || spShortPos) {
Log("reverse arbitrage is not supported")
}
if (fuShortPos || spLongPos) {
var fuHoldAmount = fuShortPos ? fuShortPos.amount : 0
var spHoldAmount = spLongPos ? spLongPos.amount : 0
var sum = fuHoldAmount + spHoldAmount
if (sum > 0) {
var spAmount = self.spEx.calcAmount(pair.spSymbol, self.spEx.COVER_LONG, pair.spTicker.bid1, Math.abs(sum), true)
if (spAmount) {
Log(pair.fuSymbol, pair.spSymbol, "excess spot positions", Math.abs(sum), "fuShortPos:", fuShortPos, "spLongPos:", spLongPos)
self.spEx.goGetTrade(pair.spSymbol, self.spEx.COVER_LONG, pair.spTicker.bid1, spAmount[0])
var seIdMsg = self.spEx.getTrade()
}
} else if (sum < 0) {
var fuAmount = self.fuEx.calcAmount(pair.fuSymbol, self.fuEx.COVER_SHORT, pair.fuTicker.ask1, Math.abs(sum), true)
if (fuAmount) {
Log(pair.fuSymbol, pair.spSymbol, "long futures positions", Math.abs(sum), "fuShortPos:", fuShortPos, "spLongPos:", spLongPos)
self.fuEx.goGetTrade(pair.fuSymbol, self.fuEx.COVER_SHORT, pair.fuTicker.ask1, fuAmount[0])
var feIdMsg = self.fuEx.getTrade()
}
}
}
}
self.getLongPos = function (positions) {
return self.getPosByDirection(positions, PD_LONG)
}
self.getShortPos = function (positions) {
return self.getPosByDirection(positions, PD_SHORT)
}
self.getPosByDirection = function (positions, direction) {
var ret = null
if (positions.length > 2) {
Log("position error, three positions detected:", JSON.stringify(positions))
return ret
}
_.each(positions, function(pos) {
if ((direction == PD_LONG && pos.amount > 0) || (direction == PD_SHORT && pos.amount < 0)) {
ret = pos
}
})
return ret
}
self.calcProfit = function() {
var arrInitFuAcc = []
var arrNowFuAcc = []
_.each(self.pairs, function(pair) {
arrInitFuAcc.push(pair.initFuAcc)
arrNowFuAcc.push(pair.nowFuAcc)
})
var fuProfit = self.fuEx.calcProfit(arrInitFuAcc, arrNowFuAcc)
var spProfit = 0
var deltaBalance = 0
_.each(self.pairs, function(pair) {
var nowSpAcc = pair.nowSpAcc
var initSpAcc = pair.initSpAcc
var stocksDiff = nowSpAcc.Stocks + nowSpAcc.FrozenStocks - (initSpAcc.Stocks + initSpAcc.FrozenStocks)
var price = stocksDiff > 0 ? pair.spTicker.bid1 : pair.spTicker.ask1
spProfit += stocksDiff * price
deltaBalance = nowSpAcc.Balance + nowSpAcc.FrozenBalance - (initSpAcc.Balance + initSpAcc.FrozenBalance)
})
spProfit += deltaBalance
return [fuProfit + spProfit, fuProfit, spProfit]
}
self.returnPosTbl = function() {
var posTbl = {
type : "table",
title : "positions",
cols : ["index", "future", "future leverage", "qunatity", "spot", "qunatity"],
rows : []
}
_.each(self.pairs, function(pair, index) {
var nowFuPos = pair.nowFuPos
var nowSpPos = pair.nowSpPos
for (var i = 0 ; i < nowFuPos.length ; i++) {
if (nowSpPos.length > 0) {
posTbl.rows.push([index, nowFuPos[i].symbol, nowFuPos[i].marginLevel, nowFuPos[i].amount, nowSpPos[0].symbol, nowSpPos[0].amount])
} else {
posTbl.rows.push([index, nowFuPos[i].symbol, nowFuPos[i].marginLevel, nowFuPos[i].amount, "--", "--"])
}
}
})
return posTbl
}
self.returnTbl = function() {
var fuExName = "[" + self.fuEx.getExName() + "]"
var spExName = "[" + self.spEx.getExName() + "]"
var combiTickersTbl = {
type : "table",
title : "combiTickersTbl",
cols : ["future", "code" + fuExName, "entrusted selling", "entrusted purchase", "spot", "code" + spExName, "entrusted selling", "entrusted purchase", "positive hedging spreads", "reverse hedging spreads", "positive hedge", "positive hedge closeout"],
rows : []
}
_.each(self.pairs, function(pair, index) {
var spSymbolInfo = self.spEx.getSymbolInfo(pair.spTicker.originalSymbol)
combiTickersTbl.rows.push([
pair.fuTicker.symbol,
pair.fuTicker.originalSymbol,
pair.fuTicker.ask1,
pair.fuTicker.bid1,
pair.spTicker.symbol,
pair.spTicker.originalSymbol,
pair.spTicker.ask1,
pair.spTicker.bid1,
pair.plusDiff,
pair.minusDiff,
{'type':'button', 'cmd': 'plus:' + String(index), 'name': 'positive arbitrage'},
{'type':'button', 'cmd': 'cover_plus:' + String(index), 'name': 'close positive arbitrage'}
])
})
var accsTbl = {
type : "table",
title : "accs",
cols : ["code" + fuExName, "initial coin", "initial frozen coin", "initial money", "initial frozen money", "coin", "frozen coin", "money", "frozen money",
"code" + spExName, "initial coin", "initial frozen coin", "initial money", "initial frozen money", "coin", "frozen coin", "money", "frozen money"],
rows : []
}
_.each(self.pairs, function(pair) {
var arr = [pair.fuTicker.originalSymbol, pair.initFuAcc.Stocks, pair.initFuAcc.FrozenStocks, pair.initFuAcc.Balance, pair.initFuAcc.FrozenBalance, pair.nowFuAcc.Stocks, pair.nowFuAcc.FrozenStocks, pair.nowFuAcc.Balance, pair.nowFuAcc.FrozenBalance,
pair.spTicker.originalSymbol, pair.initSpAcc.Stocks, pair.initSpAcc.FrozenStocks, pair.initSpAcc.Balance, pair.initSpAcc.FrozenBalance, pair.nowSpAcc.Stocks, pair.nowSpAcc.FrozenStocks, pair.nowSpAcc.Balance, pair.nowSpAcc.FrozenBalance]
for (var i = 0 ; i < arr.length ; i++) {
if (typeof(arr[i]) == "number") {
arr[i] = _N(arr[i], 6)
}
}
accsTbl.rows.push(arr)
})
var symbolInfoTbl = {
type : "table",
title : "symbolInfos",
cols : ["contract code" + fuExName, "quantity accuracy", "price accuracy", "multiplier", "minimum order quantity", "spot code" + spExName, "quantity accuracy", "price accuracy", "multiplier", "minimum order quantity"],
rows : []
}
_.each(self.pairs, function(pair) {
var fuSymbolInfo = self.fuEx.getSymbolInfo(pair.fuTicker.originalSymbol)
var spSymbolInfo = self.spEx.getSymbolInfo(pair.spTicker.originalSymbol)
symbolInfoTbl.rows.push([fuSymbolInfo.symbol, fuSymbolInfo.amountPrecision, fuSymbolInfo.pricePrecision, fuSymbolInfo.multiplier, fuSymbolInfo.min,
spSymbolInfo.symbol, spSymbolInfo.amountPrecision, spSymbolInfo.pricePrecision, spSymbolInfo.multiplier, spSymbolInfo.min])
})
var allPairs = []
_.each(self.fuExTickers, function(fuTicker) {
_.each(self.spExTickers, function(spTicker) {
if (fuTicker.symbol == spTicker.symbol) {
allPairs.push({symbol: fuTicker.symbol, fuSymbol: fuTicker.originalSymbol, spSymbol: spTicker.originalSymbol, plus: fuTicker.bid1 - spTicker.ask1})
}
})
})
_.each(allPairs, function(pair) {
var findPair = null
_.each(self.allPairs, function(selfPair) {
if (pair.fuSymbol == selfPair.fuSymbol && pair.spSymbol == selfPair.spSymbol) {
findPair = selfPair
}
})
if (findPair) {
findPair.minPlus = pair.plus < findPair.minPlus ? pair.plus : findPair.minPlus
findPair.maxPlus = pair.plus > findPair.maxPlus ? pair.plus : findPair.maxPlus
pair.minPlus = findPair.minPlus
pair.maxPlus = findPair.maxPlus
} else {
self.allPairs.push({symbol: pair.symbol, fuSymbol: pair.fuSymbol, spSymbol: pair.spSymbol, plus: pair.plus, minPlus: pair.plus, maxPlus: pair.plus})
pair.minPlus = pair.plus
pair.maxPlus = pair.plus
}
})
return [combiTickersTbl, accsTbl, symbolInfoTbl]
}
self.onexit = function() {
_G("pairs", self.pairs)
_G("allPairs", self.allPairs)
Log("perform tailing processing and save data", "#FF0000")
}
self.init = function() {
var fuExName = self.fuEx.getExName()
var spExName = self.spEx.getExName()
var gFuExName = _G("fuExName")
var gSpExName = _G("spExName")
if ((gFuExName && gFuExName != fuExName) || (gSpExName && gSpExName != spExName)) {
throw "the exchange object has changed and the data needs to be reset"
}
if (!gFuExName) {
_G("fuExName", fuExName)
}
if (!gSpExName) {
_G("spExName", spExName)
}
self.allPairs = _G("allPairs")
if (!self.allPairs) {
self.allPairs = []
}
var arrPair = _G("pairs")
if (!arrPair) {
arrPair = []
}
var arrStrPair = self.symbolPairs.split(",")
var timeStamp = new Date().getTime()
_.each(arrStrPair, function(strPair) {
var arrSymbol = strPair.split("|")
var recoveryPair = null
_.each(arrPair, function(pair) {
if (pair.fuSymbol == arrSymbol[0] && pair.spSymbol == arrSymbol[1]) {
recoveryPair = pair
}
})
if (!recoveryPair) {
var pair = {
fuSymbol : arrSymbol[0],
spSymbol : arrSymbol[1],
fuTicker : {},
spTicker : {},
plusDiff : null,
minusDiff : null,
canTrade : false,
initFuAcc : null,
initSpAcc : null,
nowFuAcc : null,
nowSpAcc : null,
nowFuPos : null,
nowSpPos : null,
fuMarginLevel : null
}
self.pairs.push(pair)
Log("初始化：", pair)
} else {
self.pairs.push(recoveryPair)
Log("恢复：", recoveryPair)
}
self.fuEx.pushSubscribeSymbol(arrSymbol[0])
self.spEx.pushSubscribeSymbol(arrSymbol[1])
if (!self.pairs[self.pairs.length - 1].initFuAcc) {
self.fuEx.goGetAcc(arrSymbol[0], timeStamp)
var nowFuAcc = self.fuEx.getAcc(arrSymbol[0], timeStamp)
self.pairs[self.pairs.length - 1].initFuAcc = nowFuAcc
self.pairs[self.pairs.length - 1].nowFuAcc = nowFuAcc
}
if (!self.pairs[self.pairs.length - 1].initSpAcc) {
self.spEx.goGetAcc(arrSymbol[1], timeStamp)
var nowSpAcc = self.spEx.getAcc(arrSymbol[1], timeStamp)
self.pairs[self.pairs.length - 1].initSpAcc = nowSpAcc
self.pairs[self.pairs.length - 1].nowSpAcc = nowSpAcc
}
Sleep(300)
})
Log("self.pairs:", self.pairs)
_.each(self.pairs, function(pair) {
var fuSymbolInfo = self.fuEx.getSymbolInfo(pair.fuSymbol)
if (!fuSymbolInfo) {
throw pair.fuSymbol + ", species information acquisition failure!"
} else {
Log(pair.fuSymbol, fuSymbolInfo)
}
var spSymbolInfo = self.spEx.getSymbolInfo(pair.spSymbol)
if (!spSymbolInfo) {
throw pair.spSymbol + ", species information acquisition failure!"
} else {
Log(pair.spSymbol, spSymbolInfo)
}
})
_.each(self.pairs, function(pair) {
pair.fuMarginLevel = self.fuMarginLevel
var ret = self.fuEx.setMarginLevel(pair.fuSymbol, self.fuMarginLevel)
Log(pair.fuSymbol, "leverage settings:", ret)
if (!ret) {
throw "initial setting of leverage failed!"
}
})
}
self.init()
return self
}
var manager = null
function main() {
if(isReset) {
_G(null)
LogReset(1)
LogProfitReset()
LogVacuum()
Log("reset all data", "#FF0000")
}
if (isOKEX_V5_Simulate) {
for (var i = 0 ; i < exchanges.length ; i++) {
if (exchanges[i].GetName() == "Futures_OKCoin" || exchanges[i].GetName() == "OKEX") {
var ret = exchanges[i].IO("simulate", true)
Log(exchanges[i].GetName(), "switch analog disk")
}
}
}
var fuConfigureFunc = null
var spConfigureFunc = null
if (exchanges.length != 2) {
throw "two exchange objects need to be added!"
} else {
var fuName = exchanges[0].GetName()
if (fuName == "Futures_OKCoin" && isOkexV5) {
fuName += "_V5"
Log("Use OKEX V5 interface")
}
var spName = exchanges[1].GetName()
fuConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[fuName]
spConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[spName]
if (!fuConfigureFunc || !spConfigureFunc) {
throw (fuConfigureFunc ? "" : fuName) + " " + (spConfigureFunc ? "" : spName) + " not support!"
}
}
var fuEx = $.createBaseEx(exchanges[0], fuConfigureFunc)
var spEx = $.createBaseEx(exchanges[1], spConfigureFunc)
manager = createManager(fuEx, spEx, symbolPairs, cmdHedgeAmount, fuMarginLevel, fuMarginReservedRatio)
while(true) {
manager.process()
Sleep(interval)
}
}
function onerror() {
if (manager) {
manager.onexit()
}
}
function onexit() {
if (manager) {
manager.onexit()
}
}
다종 전략이 IO 디자인에 더 적합하기 때문에,MultiSymbolCtrlLib이 전략은 코드에 사용된다. 따라서 이 전략을 백테스트할 수는 없지만 시뮬레이션 봇으로 테스트할 수 있다. (진짜 봇이 2개월 동안 실행되었음에도 불구하고, 테스트와 친숙화 단계는 여전히 시뮬레이션 봇으로 실행된다.)
매개 변수
테스트를 시작하기 전에, 먼저 매개 변수 디자인에 대해 이야기하자.
전략적 매개 변수는 많지 않지만 가장 중요한 것은 다음과 같습니다.
-
헤지 컨트롤 테이블
LTC-USDT-211231|LTC_USDT,BTC-USDT-211231|BTC_USDT여기에 그 조합을 모니터링 하는 설정 전략이 있습니다. 예를 들어 위의 설정은 미래 거래소의 라이트코인 계약 (LTC-USDT-211231) 과 스팟 거래소의 라이트코인 (LTC_USDT) 을 모니터링 하는 것입니다. 미래 계약과 스팟 거래 쌍의 조합은
|조합을 형성하기 위한 기호입니다.,여기 있는 기호들은 모두 영어 입력 메소드의 상태입니다. 그럼 어떻게 계약 코드를 찾을 수 있는지 물어볼 수 있습니다. 이 계약 코드와 스팟 거래 쌍은 모두 FMZ 플랫폼에 의해 정의되지 않고 거래소에서 정의됩니다. 예를 들어,LTC-USDT-211231현재 2분기 계약으로,next_quarterFMZ에서, 그리고 OKEX의 인터페이스 시스템은 LTC-USDT-211231.라이트코인/USDT트레이딩 페어, WexApp 시뮬레이션 봇은LTC_USDT그래서 여기서 어떻게 채워지는지는 교환에서 정의된 이름에 달려 있습니다. -
상호 제어 헤딩을 위한 헤지 금액 상태 표시줄 제어 버튼을 클릭하여 금액을 헤지합니다. 단위는 동전 수입니다. 전략은 자동으로 주문을 할 수 있는 계약 수로 변환됩니다.
다른 기능은 아날로그 디스크를 설정하고, 데이터를 리셋하고, OKEX V5 인터페이스를 사용 (또한 V3와 호환되기 때문에) 등이 특히 중요하지 않습니다.
테스트
첫 번째 교환 객체는 선물 교환을 추가하고 두 번째 교환 객체는 스팟 교환을 추가합니다.
선물 거래소는 OKEX
BTC 조합의 긍정적 설정 버튼을 클릭하고 포지션을 열십시오.
긍정적인 중재를 닫으려면 클릭하세요.
손실!!! 수익 스프레드가 작을 때 포지션을 닫는 것이 처리 수수료를 커버 할 수 없어 보입니다. 처리 수수료, 대략적인 미끄러짐을 계산하고 스프레드를 합리적으로 계획하고 포지션을 닫아야합니다.
전략 소스 코드:https://www.fmz.com/strategy/314352
관심 있는 사람들은 그것을 사용하고 수정할 수 있습니다.
관련
- DEX 거래소 정량화 연습 ((1)-- dYdX v4 사용 설명서
- 디지털 화폐의 리드-래그 스위트 소개 (3)
- 암호화폐의 리드-래그 중재에 대한 소개 (2)
- 디지털 화폐의 리드-래그 스위트 소개 (2)
- FMZ 플랫폼의 외부 신호 수신에 대한 논의: 전략 내 내장 Http 서비스와 함께 신호 수신에 대한 완전한 솔루션
- FMZ 플랫폼 외부 신호 수신에 대한 탐구: 전략 내장 HTTP 서비스 신호 수신의 전체 방안
- 암호화폐의 리드-래그 중재에 대한 소개 (1)
- 디지털 화폐의 리드-래그 스위트 소개 (1)
- FMZ 플랫폼의 외부 신호 수신에 대한 논의: 확장 API VS 전략 내장 HTTP 서비스
- FMZ 플랫폼 외부 신호 수신에 대한 탐구: 확장 API vs 전략 내장 HTTP 서비스
- 무작위 틱커 생성기에 기반한 전략 테스트 방법 논의
더 많은
- FMZ 퀀트를 기반으로 하는 주문 동기화 관리 시스템의 설계 (1)
- 리크스리퍼 전략 분석 (1)
- 유가증권 (Deribit Options Delta Dynamic Hedging Strategy)
- 최근 상태 및 지원율 전략의 권장 운영
- 2021 년 디지털 통화 시장 검토 및 가장 간단한 10 번 전략 놓쳤다
- 디지털 통화 요인 모델
- 유튜브의 신인 '마법적인 이중 EMA 동선 전략'
- 파인 언어를 사용하여 반 자동 거래 도구를 작성
- 디지털 화폐 인수 모델
- 거래에서 자신의 구세주라
- 암호화폐 스팟 헤지 전략 설계 (1)
- 베어시장의 바닥에 적합한 영구 균형 전략
- 초보자용 암호화폐 양적 거래 - 암호화폐 양적 거래에 더 가까워지도록 (8)
- 초보자용 암호화폐 양적 거래 - 암호화폐 양적 거래에 더 가까워질 수 있습니다 (7)
- 초보자용 암호화폐 양적 거래 - 암호화폐 양적 거래에 더 가까워지도록 (6)
- FMZ 양자 거래 플랫폼의 주요 인터페이스의 개요와 구조
- 암호화폐 선물에 대한 마틴게일 전략 설계
- 초보자용 암호화폐 양적 거래 - 암호화폐 양적 거래에 더 가까워지도록 (5)
- 초보자용 암호화폐 양적 거래 - 암호화폐 양적 거래에 더 가까워지도록 (4)
- 초보자용 암호화폐 양적 거래 - 암호화폐 양적 거래에 더 가까이 가도록 (3)