FMZ 퀀트 플랫폼에서 Mylanguage를 사용하여 듀얼 스러스트 거래 알고리즘의 구현

FMZ 퀀트 플랫폼에서 Mylanguage를 사용하여 듀얼 스러스트 거래 알고리즘의 구현

1. 듀얼 트러스트 거래 전략에 대한 소개

듀얼 트러스트 트레이딩 알고리즘 (Dual Trust Trading Algorithm) 은 마이클 차렉이 개발한 유명한 전략이다. 일반적으로 선물, 외환 및 주식 시장에서 사용됩니다. 듀얼 트러스트의 개념은 일반적인 돌파구 시스템과 유사하며, 업데이트 된 역추적 기간을 구성하기 위해 듀얼 트러스트 역사적 가격을 채택하여 이론적으로 어느 기간에도 더 안정적입니다.

2. 이중 신뢰 무역 전략의 구현

이 기사에서는 전략을 간략하게 소개하고 FMZ Quant 플랫폼에서 MyLanguage를 사용하여 이 알고리즘을 구현하는 방법을 보여줍니다. 선택된 거래 대상의 역사적 가격을 추출한 후,이 범위는 마지막 N 일 동안의 종료 가격, 최고 가격 및 최저 가격에 따라 계산됩니다. 시장이 오픈 가격에서 특정 범위를 이동하면 오픈 작업이 수행됩니다. 우리는 트렌드 시장과 시장 충격 범위라는 두 가지 시장 상태에서 전략을 테스트했습니다. 결과는이 추진력 거래 시스템이 트렌드 시장에서 더 잘 작동하지만 변동 시장에서 일부 잘못된 구매 및 판매 신호를 유발한다는 것을 보여줍니다. 간격 시장에서 우리는 더 나은 수익을 얻기 위해 매개 변수를 조정할 수 있습니다.

• 기본 공식: 하루가 끝나면 두 개의 값이 계산됩니다. 가장 높은 가격 - 종료 가격, 그리고 종료 가격 - 최저 가격. 그 다음 더 큰 값을 가지고 k의 값으로 곱합니다. 결과는 트리거 값이라고합니다.

다음 날 개시시점에 개시 가격을 기록하고, 그 다음 가격이 초과되면 즉시 구매 (개시 가격 + 트리거 값) 또는 가격이 낮을 때 짧은 판매 (개시 가격 - 트리거 값).

이 시스템은 별도의 스톱 손실이 없는 리버스 시스템입니다. 다른 말로, 리버스 신호는 또한 닫는 위치 신호입니다.

• 주요 차트:

Upper track: formula: UPTRACK^^O + KSRG;
Lower track: formula: DOWNTRACK^^O-KXRG;

• 2차 차트: null

Mylanguage 코드

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

전략 소스 코드는 다음을 참조하십시오.https://www.fmz.com/strategy/128884