FMZ 여행 -- 전환 전략

FMZ 여행 전환 전략

I. 전문

이 기사를 시작하기 전에, 제 자신을 소개하는 것으로 시작해 보겠습니다. 퀴 반주 (Qu Banzhu) 는 제 필명이며, 저는 크로스스톡을 통해 블록체인을 설명하기를 희망합니다. 저는 15년 동안 임베디드 개발에 종사해 왔습니다. 지난 2년 동안, 저는 사물 인터넷에서 블록체인의 응용을 연구함으로써 디지털 통화에 대한 깊은 이해를 얻었습니다. 동시에, 저는 디지털 통화 거래 과정에서 FMZ 퀀트 플랫폼을 발견했습니다. 비트코인을 일찍 들었지만, 저는 실제로 Bitcoin에 관심을 기울였습니다. 즉, 지난 2년 동안, 그래서 2017년과 2018년의 호황과 침체를 놓쳤습니다. 과거를 돌아보고, 선행자의 선택된 경험을 참조하여, 저는 디지털 통화 투자 분야에서 성취를 이루기 위해서는 하나 또는 두 개의 프로젝트가 적합해야 한다고 믿습니다. 그리고 초기 몇 년 동안 많은 돈을 투자해야 합니다. 우리는 양적 자금으로 시작할 수 있다고 생각합니다. 디지털 통화 거래의 24시간 거래 제한이 매우 낮기 때문에, 디지털 통화 거래 프로그램에는 자본이 매우 적고, 자금이 매우 적고, 디지털 통화 거래의 개발에는 제한이 없습니다.

양적 거래의 장점은 일부 운영 아이디어를 추출하고 절차를 통해 실행할 수 있다는 것입니다. 이러한 방법으로 사람들의 기분을 폭력적인 시장 변동에 영향을 받지 않도록 방지하여 잘못된 동작 또는 작동하지 않습니다. 프로그램 모니터링은 또한 시기에 시장을 찾는 데 편리합니다. 동시에 일부 거래 아이디어가 합리적인지 FMZ 퀀트 플랫폼을 통해 백테스트하여 적시에 일부 나쁜 전략을 제거 할 수 있습니다. 양적 거래를 수행하는 것은 시장 버그를 찾고 양적 동료의 전략적 경쟁에 대처하는 것을 의미합니다. 즉, 양적 거래는 하루아침에 이루어지지 않습니다. 시장과 시기와 새로운 상황과 결합하여 새로운 전략을 개발 할 수있는 속도를 유지해야합니다. 나는 숙련된 프로그래밍이지만 약한 재정 지식을 가지고 있기 때문에 다음 기사는 내가 고안한 전략을 논의하고 여러 번 반복을 수행했습니다. 또한 나와 함께 전략을 실현하고 논의 할 수 있기를 바랍니다.

II. 실무

비교적 많은 자금을 수용하고 수동 개입을 더 잘 모니터링하고 용이하게하기 위해 주로 일일 거래를 채택했습니다. BTC의 격렬한 변동을 피하기 위해 ETH를 주요 통화로 선택했습니다. 2019 년을 백테스트 기준으로 삼는 이유는 2019 년 상반기에는 일방적인 상승이 있었고 2019 년 하반기에는 일방적인 하락이 있었고, 이는 기본적으로 황소 시장과 곰 시장을 고려했습니다. 이러한 방식으로 가장 좋은 상황은 연간 금리 210%와 16.4%의 롤백을 달성했습니다. 고주기 거래가 아니기 때문에 스팟 거래이기 때문에 단편 판매가 없기 때문에 미래에이 지표에 대한 개선의 여지가 여전히 많습니다.

먼저, 우리들의 양적 여정은 내가 고안한 전략으로 시작된다: 큰, 중, 작은 세 기간의 전환 전략. 일반적으로 큰 기간은 시장 방향을 나타내고, 중간 기간은 현재 운영 기간을 나타내고, 작은 기간은 트렌드 정지 신호를 나타낸다. 시장에 진출할 때, 큰, 중, 작은 세 기간의 상태를 본다면, 복잡한 시장에 대처하기 위해 끊임없이 변화하는 전략을 채택할 수 있다. 운영 기간 빈도가 하루에 몇 번이면, 큰 기간에 하루 라인을 선택할 수 있고, 중기 기간에는 4시간, 작은 기간에는 30분, 운영 기간 빈도가 하루에 수십 번이면, 큰 기간에는 4시간, 중기 기간에는 30분, 작은 기간에는 5분을 선택할 수 있다. 다음 기간과 마지막 기간의 차이는 항상 6-8번이다.

그 다음 각 기간에 있는 K-라인과 볼링거 밴드 사이의 관계를 나열합니다. 총 8개의 상태가 있습니다. 3개의 기간에는 8X8X8=512개의 상태가 있습니다. 이 512개의 상태는 가능한 모든 시장들을 처리하기에 충분합니다. 숙련된 기술 기술을 가진 프로그래머들은 각 상태의 최적의 다음 단일 포인트와 스톱 로스 포인트를 미리 설계할 수 있습니다. 토론의 근거를 얻기 위해, 저는 FMZ 플랫폼에서도 전략을 공개했습니다.보기 위해 클릭하세요이 기반을 개선하는 것은 환영합니다.

그러면 우리는 그것을 백테스트 할 수 있습니다. 연간 금리가 29이고 인출율이 약간 높고 36%에 도달한다는 것을 볼 수 있습니다. 우리는 로그를 다운로드하고 롤백을 분석합니다. 이것은 FMZ 플랫폼의 장점입니다.

III. 개선

주요 이유는 다음과 같습니다.

큰 기간, 중간 기간 및 작은 기간의 구조가 비교적 좋지만, 작은 기간이 중장기 기간에 어떤 영향을 미치는지에 대한 전략은 쉽게 구상할 수 없습니다.

시장이 하락할 때 우리는 우리의 입장을 포기해야 합니다.

5일 EMA의 방향적인 역할은 매우 중요하지만 전략에는 반영되지 않습니다.

볼링거 밴드 밖의 급격한 하락은 팔아야 합니다.

이 인상은 이보다 낮아지면 적시에 이익과 손실을 멈춰야 합니다.

우리는 각 반복의 이유, 실행 기간, 연간 금리, 롤백 및 거래의 수를 파일 이름에 넣고, 수정하기 위해 이전 버전을 신속하게 찾기 위해 로그를 매핑했습니다. 좋은 습관은 진보를 촉진 할 수 있습니다. 수치화 프로세스는 또한 잘못된 전략을 더 강력하게 만들기 위해 수정하는 과정이라는 것을 알 수 있습니다.

수익 중지 및 손실 중지의 다양한 상황을 처리하기 위해 몇 가지 변수도 추가했습니다. 시장의 핫 및 콜드 조건을 고려하여 느낌의 개념이 추가됩니다. 이른바 핫은 판매 후 가격이 다시 뛰어들어 구매해야한다는 것입니다; 콜드는 그 반대입니다. 서로 다르면 전환 매개 변수도 다릅니다. 또한 공황 라인의 개념이 추가됩니다. 높은 수준이 이전 최고치를 뚫고 계속 상승하거나 낮은 수준이 이전 최저치를 뚫고 계속 떨어지면 추가 구매 또는 판매를 유발합니다. 수십 번의 목표 개선 및 반복 후 우리는 마침내 연간 금리를 210에서 16.4로 달성했으며 거래 수 또한 아래와 같이 감소합니다.

동시에 6월 27일 기준으로 14,872의 이익이 발생했으며, 다음 4개월 동안은 2,000-3,000에 불과했다. 이유는 2019년 상반기 시장이 상승세를 보이며 200% 이상 증가했고, 2019년 하반기 시장이 하락세를 보이며 70% 감소했기 때문이다. 따라서 좋은 전략으로 상승세가 증가할 때 큰 포지션으로 상승세를 흡수해야 한다. 하락할 때는 적시 포지션을 판매하고 변화할 수 있는 것보다 더 많은 것을 볼 수 있도록 노력해야 한다. 물론 위의 경험은 쇼트를 할 수 없을 때 프로그램이 더 복잡해지고, 예상치 못한 상황을 고려해야 하며, 나중에 개선해야 한다는 것이다.

IV. 요약

위의 전략 후 최적화:

• 1. 거래 기간으로 더 짧은 기간, 예를 들어 1시간을 사용해야 합니다. 이는 매개 변수를 반복적으로 조정하고 최적화해야 합니다.
• 2. 계약으로 단축할 수 있어요

위의 것은 FMZ Quant의 여행입니다. 만약 여러분이 또한 수치화에 관심이 있다면, FMZ 플랫폼으로 가서 저와 함께 탐험하세요!