SMA와 RSI 상대 강도 지수의 조합 전략 적용

SMA와 RSI 상대 강도 지수의 조합 전략 적용

SMA와 RSI의 조합

SMA 전략에 관해서는 이전 기사에서 여러 번 언급되었으며 독자들이 선택할 수있는 많은 실용적인 전략이 있습니다. 트렌드 추적에서 큰 장점으로 인해 SMA 전략은 항상 많은 CTA 전략 애호가들에 의해 높이 평가되었습니다. 그러나 시장에서 대부분의 경우 여전히 변동적입니다. 트렌드 전략과 함께 사용할 수 있는 변동성의 판단을위한 몇 가지 지표를 추가해야합니다. 이것은 잠재적 인 수익성을 증가시킬뿐만 아니라 펀드 관리에도 큰 도움이 될 것입니다. 자금의 활용률과 보안은 크게 향상되었습니다.

이 기사에서는 가장 인기있는 오시일레이터 중 하나를 소개할 것입니다: 상대 강도 지수 (RSI). 당신은 RSI에 대한 몇 가지 일반적인 기사를 읽었을 수도 있습니다. 그러나 이 기사에서는 FMZ Quant 플랫폼에서 SMA 전략과 결합하여 배치 할 수있는 거래 전략을 소개 할 것입니다.

RSI 인덱스의 원리와 적용

전략에 깊이 들어가기 전에 먼저 RSI 지표를 이해하고 몇 가지 기본적인 소개를 제공하십시오.

상대적 강도 지수 (RSI) 는 시장에서 가장 인기있는 지표 중 하나입니다.

RSI는 증가하는 날과 감소하는 날의 강도를 비교하여 거래 목표의 성능을 측정하는 기본 지표입니다. 숫자는 계산되며 0에서 100까지 다양합니다. 70 이상의 판독은 올 것으로 간주되며 30 이하의 판독은 하향으로 간주됩니다.

상대 강도 지수 공식

RSI는 J. 웰스 와일더가 1978년 6월 그의 책 "기술거래시스템의 새로운 개념"에 상세히 설명한 것으로 개발되었다. 모든 하드 코어 기술 분석가들에게, 다음은 상대 강도 지수 공식의 예이다.

RSI의 기본 설정은 14일입니다. 따라서 다음 공식에 따라 계산할 수 있습니다.

** 상대 강도 = 1.25 (최후 13 K-라인의 평균 증가) + 0.25 (현행 증가) /(0.75 (최후 13 K-라인의 평균 감소) + 0 (현행 감소))

상대 강도 = 1.50 / 0.75 = 2

RSI = 100 - [100 /(1+2)] = 66.67**

이제 상대적 강도 지수의 공식이 알려졌으니 이 강력한 지표를 어떻게 사용할 수 있는지 분석해 보겠습니다.

상대 강도 인덱스를 사용하는 대부분의 트레이더는 인덱스가 30에 도달했을 때 거래 타겟을 구입하고 70에 도달했을 때 판매 할 필요가 있습니다. 그러나 그렇게하면이 규칙에 따라 구매하거나 판매하면 손실이 발생할 것입니다. 시장은 그러한 명백한 것에 대해 아무도 보상을하지 않습니다. 이것은 간단한 방법이 작동하지 않는다는 것을 의미하지는 않지만 모든 사람이 따르는 간단한 방법이 더 낮은 손실을 초래합니다. 그래서 우리가 처음에 언급했듯이 판단에 도움이되는 SMA를 도입해야합니다.

FMZ Quant 플랫폼에서 SMA와 RSI 전략을 작성하고 적용합니다.

이 전략을 FMZ 퀀트 플랫폼에 배포하고, 단순하고 이해하기 쉬운 Mylanguage를 프로그래밍에 사용합니다.

전략 이름: SMA와 RSI 상대 강도 지수의 조합 전략 기간: 15분, 30분 등 지원: 재화 선물, 디지털 통화

주요 차트:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

하위 차트:

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

소스 코드:

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

전략 소스 코드는 다음을 참조하십시오.https://www.fmz.com/strategy/128250.