거래량 가중된 인덱스를 이용한 양적 거래 전략

거래량 가중된 인덱스를 이용한 양적 거래 전략

거래량 가중된 지수는 무엇일까요?

부피 가중화 지수는 투자 지표로, 각 투자가 투자 목표물 각자의 거래량에 비례하여 지표에 영향을 미칩니다. 지표에 있는 각 투자의 거래량을 더하고 전체 투자량으로 나누어서 지표의 가치를 결정합니다. 거래량이 더 높은 투자가 거래량이 더 낮은 투자보다 더 많은 무게를 부여하므로 지표의 성과에 대해 더 잘 나타납니다.

거래량 가중된 지수에 대한 상세한 설명

거래량 가중 인 지수 에서, 110~120 달러 의 투자 는 10~20 달러 의 투자 보다 지수 에 더 큰 영향 을 미칠 것 이다. 이 증가 가 낮은 가격 에 비해 크지 않더라도, 거래량 이 높은 투자 는 지수 나 전체 방향 에 더 큰 영향 을 미칠 것 이다.

예를 들어, 다우 존스 산업 평균 (DIJA) 은 30 개의 다른 투자 또는 구성 요소로 구성된 가장 인기있는 거래량 가중화 투자 중 하나입니다. 이 지수에서 거래량이 높은 투자 목표의 거래량은 거래량이 낮은 투자 목표의 거래량보다 높으므로 거래량 가중화 할당이라고합니다.

다른 가중된 지수

거래량 가중화 지수 외에도 다른 기본 유형의 가중화 지수는 가치 가중화 지수와 가중화되지 않은 지수를 포함한다. MSCI 전략 지수 시리즈의 경우와 같이 가치 가중화 지수에서는 발행 투자 목표의 수가 요인이 된다. 가치 가중화 지수에서 각 투자 목표의 무게를 결정하기 위해서는 투자 목표의 거래 부피를 발행 투자 목표의 수로 곱한다. 예를 들어, 투자 A가 발행 5,000,000 주식을 보유하고 거래량이 $15인 경우, 지수에서의 무게는 $750,000,000이다. 투자 B의 거래 부피가 $30이지만 발행된 주식은 1,000,000만 개만인 경우, 그 무게는 $30,000,000이다. 따라서 가치 가중화 지수에서 투자 A는 투자 B보다 지수가 어떻게 변화하는지 더 알 수 있을 것이다.

가중치되지 않은 지수에서, 모든 투자는 투자량이나 거래량에 관계없이 지수에 동일한 영향을 미칩니다. 지수에서의 모든 부피 변화는 각 구성 요소의 수익률 비율에 기반합니다. 예를 들어, 투자 A가 30% 증가하면 투자 B가 20% 증가하면 투자 C가 10% 증가하고 지수가 20% 증가하거나 30+20+10/3, 즉 지수 내 투자 목표의 수입니다.

또 다른 유형의 가중 지수는 시장 가치 가중 지표이며, 각 투자 목표의 비중은 발행된 투자 목표의 시장 가치를 기반으로합니다. 다른 유형의 가중 지표에는 소득 가중, 기본 가중 및 부동 조정 등이 있습니다. 투자자의 목표와 시장 인식에 따라 긍정적 측면과 부정적인 측면이 있습니다.

FMZ Quant 플랫폼에서 거래량 가중된 지수 전략의 적용

위의 기본 개념에 기초하여, 우리는 이 전략의 기본 원칙과 작동 메커니즘에 대한 일반적인 이해를 가지고 있습니다. 다음으로, 우리는 이 전략을 디지털 통화 시장에서 구현하기 위해 FMZ Quant 플랫폼에 배포할 것입니다. 우리는 여전히 프로그래밍을 위해 쉬운 MyLanguage를 사용합니다.

• 데이터 기간: 여러 기간
• 백트 테스트 대상: OKEX 선물
• 계약 유형: this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

전략 소스 코드는 다음을 참조하십시오.https://www.fmz.com/strategy/128125.