리소스 로딩... 로딩...
지수균형 전략 (교육)

저자:발명가들의 수량화 - 작은 꿈, 날짜: 2018-10-08 10:36:23
태그:포트폴리오연구균형
var coinValue = {};                             // 声明 全局变量 coinValue  ，用一个空对象赋值
var totalValue = 0;                             // 总价值
function updateValue(){                         // 更新 价值
    var logString = 'Time: '+ _D() + '\n';      // 声明一个变量 ， 日志字符串并且初始化， 初始化记录上 当前时间
    var account = _C(exchanges[0].GetAccount);  // 获取 为了给 coinValue的 BaseAsset 属性 （也就是基础币种资产）初始化的账户数据。
    coinValue[BaseAsset] = {amount:account.Balance + account.FrozenBalance, value:account.Balance + account.FrozenBalance};  // amount , value 属性 初始化 均为 总计价币数。BaseAsset 为 基准货币
    totalValue = coinValue[BaseAsset].value;    // 更新  总价值 
    logString += BaseAsset + ': ' + _N(coinValue[BaseAsset].value,5) + '\n';    // 给日志字符串 添加上 当前 基准货币 总价值 数据
    for(var i=0;i<exchanges.length;i++){                                        // 遍历 交易所对象
        var account = _C(exchanges[i].GetAccount);                              // 更新当前索引的账户信息
        coinValue[BaseAsset] = {amount:account.Balance + account.FrozenBalance, value:account.Balance + account.FrozenBalance};  // amount , value 属性 初始化 均为 总计价币数。BaseAsset 为 基准货币
        var ticker = _C(exchanges[i].GetTicker);                                // 更新当前索引的账户行情信息
        var symbol = exchanges[i].GetCurrency().split('_')[0];                  // 获取操作币 名称
        coinValue[symbol].amount = account.Stocks + account.FrozenStocks;       // 记录操作币的数量
        coinValue[symbol].value = coinValue[symbol].amount * ticker.Last;       // 记录操作币的价值（BaseAsset计价）
        totalValue += coinValue[symbol].value;                                  // 累计总价值
        coinValue[symbol].buyPrice = ticker.Buy;                                // 更新 当前索引的 交易所对象上的 买一价格数据
        coinValue[symbol].sellPrice = ticker.Sell;                              // 更新 当前索引的 交易所对象上的 卖一价格数据
        logString += symbol + ': ' + _N(coinValue[symbol].value,5) + '\n'       // 给日志字符串添加当前索引的交易所 的操作币的价值。
        Sleep(1000)
    }
    LogStatus(logString);                                                       // 在状态栏输出
}
var keepPercent = Ratio.split('|').map(Number);                                 // 用字符 "|" 分割 Ratio 参数，然后调用 map 函数 ，转换字符串为 Number 类型 返回一个新的数组。
if(math.sum(keepPercent) > 1){                                                  // 统计 keepPercent 数组中的元素值总和
    throw 'sum of keep percent should be lower than 1';                         // 各资产 占比总和 不能超过 100%
}
var buyPercent = ToBuy.split('|').map(Number);                                  // 根据参数处理字符串，构造 买入比例 数组
var sellPercent = ToSell.split('|').map(Number);                                // ... 构造 卖出比例 数组
for(var i=0;i<exchanges.length;i++){                                            // 遍历交易所对象数组
    var symbol = exchanges[i].GetCurrency().split('_')[0];                      // 获取 交易对 中 交易币的 名称，赋值给 symbol 
    coinValue[symbol] = {amount:0, value:0, buyPrice:0, sellPrice:0, keepPercent:0, buyPercent:0, sellPercent:0};  // 构造每个 交易对对象 交易币的 相关数据: 数量，价值，买入价格，卖出价格，持有百分比，买入百分比，卖出百分比
    coinValue[symbol].keepPercent = keepPercent[i];   // 初始化 持有百分比
    coinValue[symbol].buyPercent = buyPercent[i];     // 初始化 买入百分比
    coinValue[symbol].sellPercent = sellPercent[i];   // 初始化 卖出百分比
}
function CancelPendingOrders(e) {                     // 取消所有挂单
    var orders = _C(e.GetOrders);
    for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
        e.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);
        Sleep(300);
    }
}
function onTick(){    // 主要逻辑函数 实现
    updateValue();    // 更新 操作币 净值
    for(var i=0;i<exchanges.length;i++){                                              // 遍历交易所
        var symbol = exchanges[i].GetCurrency().split('_')[0];                        // 获取当前交易所对象的 操作币名称
        if(coinValue[symbol].value > (1+coinValue[symbol].sellPercent)*totalValue*coinValue[symbol].keepPercent){
           var sellAmount = (coinValue[symbol].value - totalValue*coinValue[symbol].keepPercent)/coinValue[symbol].buyPrice
           exchanges[i].Sell(coinValue[symbol].buyPrice, sellAmount)
           CancelPendingOrders(exchanges[i]);
           }
        else if(coinValue[symbol].value < (1-coinValue[symbol].buyPercent)*totalValue*coinValue[symbol].keepPercent){
            var buyAmount = (totalValue*coinValue[symbol].keepPercent - coinValue[symbol].value)/coinValue[symbol].sellPrice
            exchanges[i].Buy(coinValue[symbol].sellPrice, buyAmount);
            CancelPendingOrders(exchanges[i]);
        }        
    }
}
function main() {
    while(true){    // 主循环
        onTick();   // 主要逻辑函数
        Sleep(Interval*1000);
    }
}