OKCoin을 이식합니다
저자:이키91297, 날짜: 2018-10-31 13:30:19태그:고주파
이식자:https://github.com/richox/okcoin-leeks-reaper
원작자는 절차에 대한 수수료가 부과된다고 말했습니다. 저는 이식만 했습니다. 실제 디스크 테스트가 없었고, 배우고 싶었습니다. 전략은 GetTrades를 사용하기 때문에 이 함수는 리코드 시스템에서 시뮬레이션되어 있기 때문에 리코드는 의미가 없습니다.
아래와 같이 설명합니다.
OKCoin 양배추 수확기
이 프로그램은 OKCoin 비트코인 거래소에서 하이프레크 트레이딩 로봇 프로그램으로, 2016년 6월 전략의 기본 모형화부터 2017년 1월 중순까지 초기 투입된 6000불을 250,000불로 성공적으로 닦아낸 전략이다. 최근 중앙은행의 비트코인에 대한 고압 정책으로 인해 주요 플랫폼이 배당을 중단하고 거래 수수료를 부과하기 시작하여 이 전략은 사실상 실패했다.
)
이 로봇 프로그램은 두 가지 주요 전략에 기반합니다.
- 트렌드 전략: 가격의 유동적인 변동이 발생했을 때 주문을 적시에 따라가기, 즉 말 그대로
을 쫓아내기 위해 。 - 평형 전략: 지점이 50% 벗어날 때, 지점을 50%로 점차적으로 되돌릴 수 있도록 소매를 내보내고, 추세 말반의 반전이 회귀로 이어지는 것을 방지합니다.수익을 버리는 것, 꼬리를 먹지 않는 것。
이 절차는 포지션의 균형, 즉 (자본 + 금융 = 금융) 을 요구하여 포지션의 50%에서 순자산이 가격 변동과 함께 변동하지 않고, 또한 유동적인 변동이 발생했을 때 보증합니다.
다음 두 가지 프로젝트에 감사드립니다:
이 글은 오케이온에 대한 감사입니다.
BTC: 3QFn1qfZMhMQ4FhgENR7fha3T8ZVw1bEeU
function LeeksReaper() { //创建构造函数LeeksReaper
var self = {} //构造一个空的对象
self.numTick = 0
self.lastTradeId = 0
self.vol = 0
self.askPrice = 0
self.bidPrice = 0
self.orderBook = { Asks: [], Bids: [] }
self.prices = []
self.tradeOrderId = 0
self.p = 0.5
self.account = null
self.preCalc = 0
self.preNet = 0
//以上都是self对象的属性
//创建一个方法
self.updateTrades = function () {
var trades = _C(exchange.GetTrades) //创建一个变量trades用来接收_C函数返回的值，传入的参数为：exchange.GetTrades
if (self.prices.length == 0) { //如果self.prices的长度等于0
while (trades.length == 0) { //如果trades等于0时执行下方的语句
trades = trades.concat(_C(exchange.GetTrades)) //通过数组拼接的方法把_C函数返回的值与trades进行拼接，传入的参数为：exchange.GetTrades
}
for (var i = 0; i < 15; i++) { //循环，结束条件为i=15，每次循环i都自加1
self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price//每次循环都把trades数组的最后一个值赋值给self对象的prices数组上，共循环15次
}
}
//self.vol的值等于他自己乘以0.7加上_.reduce函数的返回值*0.3，其中_.reduce函数传入的参数为trades和一个匿名函数，还有一个0，匿名函数的形参为men,trade
self.vol = 0.7 * self.vol + 0.3 * _.reduce(trades, function (mem, trade) {
// Huobi not support trade.Id
//前半段是比较rade.Id是否大于self.lastTradeId，如果结果是true就执行下方的语句，如果是fales就往后看，后半段的且运算符，trade.Id == 0和trade.Time > self.lastTradeId都为真时才会返回true,有fales时就返回fales
if ((trade.Id > self.lastTradeId) || (trade.Id == 0 && trade.Time > self.lastTradeId)) {
//等号右边是一个三目运算，如果trade.Id=0就返回trade.Time，否则就返回trade.Id, self.lastTradeId。并进行比较返回最大的值，最后把返回的最大值赋给self.lastTradeId
self.lastTradeId = Math.max(trade.Id == 0 ? trade.Time : trade.Id, self.lastTradeId)
//mem=trade.Amount+mem
mem += trade.Amount
}
//返回mem
return mem
}, 0)
}
//self对象的一个方法
self.updateOrderBook = function () {
// 创建一个变量orderBook用来接收_C函数返回的值，传入的参数为：exchange.GetDepth
var orderBook = _C(exchange.GetDepth)
self.orderBook = orderBook //self.orderBook 的值等于orderBook
if (orderBook.Bids.length < 3 || orderBook.Asks.length < 3) {//前半段是判断orderBook.Bids的长度是否小于3，后半段是判断orderBook.Asks的长度是否小于3，如果两边都小于3就执行下方的语句
//返回undefined
return
}
//self.bidPrice的值等于orderBook.Bids数组的第一个值乘以0.618加上orderBook.Asks数组的第一个值乘以0.382加上0.01
self.bidPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.618 + orderBook.Asks[0].Price * 0.382 + 0.01
//同上
self.askPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.382 + orderBook.Asks[0].Price * 0.618 - 0.01
//删除price数组的第一个值，并返回第一个值
self.prices.shift()
//prices数组向后添加值，值为函数_N的返回值
self.prices.push(_N((orderBook.Bids[0].Price + orderBook.Asks[0].Price) * 0.35 +
(orderBook.Bids[1].Price + orderBook.Asks[1].Price) * 0.1 +
(orderBook.Bids[2].Price + orderBook.Asks[2].Price) * 0.05))
}
//self对象的一个方法
self.balanceAccount = function () {
// 创建一个变量account用来接收GetAccount函数返回的值
var account = exchange.GetAccount()
//判断account是否为空，是就返回undefined
if (!account) {
return
}
//赋值
self.account = account
//获取当前时间的时间戳数据
var now = new Date().getTime()
//判断self.orderBook.Bids的长度是否大于0和now - self.preCalc的值是否大于(CalcNetInterval * 1000)，如果都大于就执行下方语句
if (self.orderBook.Bids.length > 0 && now - self.preCalc > (CalcNetInterval * 1000)) {
//赋值
self.preCalc = now
//创建一个变量net用来接收_N函数的返回值
var net = _N(account.Balance + account.FrozenBalance + self.orderBook.Bids[0].Price * (account.Stocks + account.FrozenStocks))
//判断net是否不等于self.preNet，如果是就执行下方语句
if (net != self.preNet) {
//赋值
self.preNet = net
//调用函数LogProfit并传入net
LogProfit(net)
}
}
//赋值
self.btc = account.Stocks
self.cny = account.Balance
self.p = self.btc * self.prices[self.prices.length - 1] / (self.btc * self.prices[self.prices.length - 1] + self.cny)
var balanced = false
//判断self.p的值是否小于0.48
if (self.p < 0.48) {
//调用Log函数并传入参数"开始平衡", self.p
Log("开始平衡", self.p)
//self.cny =self.cny-300
self.cny -= 300
//判断self.orderBook.Bids的长度是否大于0，如果是就执行下方语句
if (self.orderBook.Bids.length > 0) {
//调用buy函数并传入相应的参数
exchange.Buy(self.orderBook.Bids[0].Price + 0.00, 0.01)
exchange.Buy(self.orderBook.Bids[0].Price + 0.01, 0.01)
exchange.Buy(self.orderBook.Bids[0].Price + 0.02, 0.01)
}
//如果self.p大于0.52就执行下方语句
} else if (self.p > 0.52) {
//调用Log函数并传入参数"开始平衡", self.p
Log("开始平衡", self.p)
//self.btc=self.btc-0.03
self.btc -= 0.03
//判断self.orderBook.Bids的长度是否大于0，如果是就执行下方语句
if (self.orderBook.Asks.length > 0) {
//调用Sell函数并传入相应的参数
exchange.Sell(self.orderBook.Asks[0].Price - 0.00, 0.01)
exchange.Sell(self.orderBook.Asks[0].Price - 0.01, 0.01)
exchange.Sell(self.orderBook.Asks[0].Price - 0.02, 0.01)
}
}
//调用函数Sleep并传入参数BalanceTimeout
Sleep(BalanceTimeout)
//创建标量order来接收GetOrders函数返回的值
var orders = exchange.GetOrders()
//判断orders是否为真
if (orders) {
//遍历orders
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
//判断orders的id是否不等于self.tradeOrderId
if (orders[i].Id != self.tradeOrderId) {
//如果是就调用CancelOrder函数并传入参数orders[i].Id
exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
}
}
}
}
//self的一个方法
self.poll = function () {
//self.numTick自加1
self.numTick++
//执行上方创建的三个方法updateTrades，updateOrderBook，updateOrderBook
self.updateTrades()
self.updateOrderBook()
self.balanceAccount()
//burstPrice的值等于self.prices数组的最后一个值乘以BurstThresholdPct
var burstPrice = self.prices[self.prices.length - 1] * BurstThresholdPct
//创建变量并赋值
var bull = false
var bear = false
var tradeAmount = 0
//判断self.account是否为真
if (self.account) {
//是真的话就调用LogStatus函数并传入相应的参数
LogStatus(self.account, 'Tick:', self.numTick, ', lastPrice:', self.prices[self.prices.length - 1], ', burstPrice: ', burstPrice)
}
//前半段是判断self.numTick的值是否大于2，如果是大于2就往执行||后面的语句，如果不是则判断&&运算符后面的语句，如果为fales直接返回fales,执行else的语句
if (self.numTick > 2 && (
self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -1)) > burstPrice ||
self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -2)) > burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] > self.prices[self.prices.length - 2]
)) {
//变量bull赋值为true,tradeAmount赋值为self.cnyv/self.bidPrice乘以0.99
bull = true
tradeAmount = self.cny / self.bidPrice * 0.99
}
//同上面if
else if (self.numTick > 2 && (
self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -1)) < -burstPrice ||
self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -2)) < -burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] < self.prices[self.prices.length - 2]
)) {
bear = true
//赋值
tradeAmount = self.btc
}
//判断self.vol是否小于BurstThresholdVol，如果是就执行if语句内的代码
if (self.vol < BurstThresholdVol) {
tradeAmount *= self.vol / BurstThresholdVol
}
//判断self.numTick是否小于5，如果是就执行if语句内的代码
if (self.numTick < 5) {
//tradeAmount=tradeAmount*0.8
tradeAmount *= 0.8
}
//判断self.numTick是否小于10
if (self.numTick < 10) {
tradeAmount *= 0.8
}
//前半段是判断!bull和!bear哪一个为真，后半段是判断tradeAmount是否小于MinStock，当两边都为真时就执行if语句内的代码
if ((!bull && !bear) || tradeAmount < MinStock) {
return
}
//如果bull为真时就返回self.bidPrice的值，否则返回self.askPrice的值
var tradePrice = bull ? self.bidPrice : self.askPrice
//tradeAmount是否大于或者等于MinStock，如果时就进行循环while的语句
while (tradeAmount >= MinStock) {
//当bull为真时返回Buy函数的返回值，否则返回Sell函数的返回值
var orderId = bull ? exchange.Buy(self.bidPrice, tradeAmount) : exchange.Sell(self.askPrice, tradeAmount)
//调用Sleep函数传入参数400，0.4秒后执行
Sleep(400)
//判断orderId是否为true
if (orderId) {
//赋值
self.tradeOrderId = orderId
//赋值
var order = null
while (true) {
//rder的值等于GetOrder函数的返回值
order = exchange.GetOrder(orderId)
//判断order是否为true
if (order) {
//判断两边的值是否相等
if (order.Status == ORDER_STATE_PENDING) {
//调用CancelOrder函数
exchange.CancelOrder(orderId)
//0.2秒后执行
Sleep(200)
} else {
//跳出循环
break
}
}
}
//赋值
self.tradeOrderId = 0
tradeAmount -= order.DealAmount
tradeAmount *= 0.9
//判断两边是否相等
if (order.Status == ORDER_STATE_CANCELED) {
//调用self的updateOrderBook方法
self.updateOrderBook()
//判断是否为true,如果时就进行循环
while (bull && self.bidPrice - tradePrice > 0.1) {
//赋值
tradeAmount *= 0.99
tradePrice += 0.1
}
//判断是否为true,如果时就进行循环
while (bear && self.askPrice - tradePrice < -0.1) {
tradeAmount *= 0.99
tradePrice -= 0.1
}
}
}
}
//赋值
self.numTick = 0
}
//返回self
return self
}
//函数main
function main() {
//reaper 是构造函数的实例
var reaper = LeeksReaper()
while (true) {
//通过实例调用poll方法
reaper.poll()
Sleep(TickInterval)
}
}
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